О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 ноября 2016 года № 175-И

абзац седьмой изложить в следующей редакции:#❝

«МЛикв — минимальная величина средств, необходимая для обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности центрального#❝

контрагента, рассчитываемая ежегодно по состоянию на 1 января года,#❝

' Зарегистрирована Минюстом России 6 декабря 2016 года, регистрационный № 44577, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 12 апреля 2018 года № 4773-У (зарегистрировано Минюстом России 8 мая 2018 года, регистрационный № 51015), от 30 сентября 2019 года № 5272-У (зарегистрировано Минюстом России 6 ноября 2019 года, регистрационный № 56430), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915).#❝

следующего за отчетным, не позднее пяти торговых дней после дня раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 27 ноября 2018 года № 4983-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности» (зарегистрировано Минюстом России 21 февраля 2019 года, регистрационный № 53861) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 февраля 2020 года № 5405-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57917), от 11 января 2021 года № 5701-У (зарегистрировано Минюстом России 15 февраля 2021 года, регистрационный № 62505) (далее — Указание Банка России № 4983-У), составляющая 65 процентов от величины операционных расходов, отраженной в графе 4 строки 21 формы 0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)», установленной Указанием Банка России от 10 апреля 2023 года № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)» (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный № 74823) (далее — Указание Банка России № 6406-Y);»;#❝

в абзаце восьмом цифры «25» заменить цифрами «35», слова «Указанием Банка России № 4927-У» заменить словами «Указанием Банка России № 6406-У»;#❝

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:#❝

«3H1.0 — величина знаменателя норматива достаточности собственных средств (капитала) (H1.0), рассчитанная в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» (зарегистрирована Минюстом России 27 декабря 2019 года, регистрационный № 57008) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 марта 2020 года № 5423-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный#❝

№ 57913), от 3 августа 2020 года № 5520-У (зарегистрировано Минюстом 2#❝

России 3 ноября 2020 года, регистрационный № 60730), от 3 августа 2020 года № 5521-У (зарегистрировано Минюстом России 11 сентября 2020 года, регистрационный № 59770), от 12 января 2021 года № 5705-У (зарегистрировано Минюстом России 15 апреля 2021 года, регистрационный № 63150), от 20 апреля 2021 года № 5783-У (зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный № 63866), от 18 августа 2021 года № 5886-У (зарегистрировано Минюстом России 21 сентября 2021 года, регистрационный № 65078), от 24 декабря 2021 года № 6040-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2022 года, регистрационный № 67014), от 3 апреля 2023 года#❝

6393-У (зарегистрировано Минюстом России от 29 мая 2023 года, регистрационный № 73538), от 17 апреля 2023 года № 6412-У (зарегистрировано Минюстом России 23 мая 2023 года, регистрационный № 73399), от 6 июня 2023 года № 6436-У (зарегистрировано Минюстом России 9 июня 2023 года, регистрационный № 73793) (далее — Инструкция Банка России № 199-И).#❝

При расчете данной величины не учитываются остатки на балансовых и внебалансовых счетах (их частях), образовавшиеся в результате проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального контрагента. Центральный контрагент вправе принять решение о применении подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Инструкции Банка России № 199-И при расчете величины 3H1.0. Информация о принятии указанного решения направляется центральным контрагентом в Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью центральных контрагентов) в форме электронных документов в течение трех торговых дней с даты принятия решения в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76? Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», путем размещения в личном кабинете центрального контрагента на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».#❝

Решение о применении подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Инструкции Банка России#❝

№ 199-И при расчете величины 3H1.0 не может быть изменено и применяется 3#❝

центральным контрагентом начиная со следующего дня после даты направления информации в Банк России (структурнбе подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью центральных контрагентов);»;#❝

в абзаце четырнадцатом слова «по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным,» исключить;#❝

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:#❝

_ Е Di\, 0 + + 7 «BK = max (Bx. ee (Gs ); 25% x (МЛикв + МДР + MBP)),»;#❝

дополнить абзацами следующего содержания:#❝

«где:#❝

i — порядковый номер квартала из периода, предшествующего кварталу, в котором осуществляется расчет ВК;#❝

р; — величина обеспечения, необходимого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям участников клиринга (клиентов участников клиринга) в результате совершения за их счет сделок с центральным контрагентом на всех рынках, на которых центральным контрагентом осуществляется клиринг, по состоянию на последний торговый день 1-го квартала. В целях настоящей Инструкции обеспечением является индивидуальное клиринговое обеспечение, а также иное обеспечение (за исключением коллективного клирингового обеспечения), предназначенное для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга (клиента участника клиринга);#❝

Вкорректирующий коэффициент, рассчитываемый по формуле:#❝

ne{i23}\ da 7’#❝

rye: п — порядковый номер календарного года из периода, предшествующего году, в котором осуществляется расчет ВК;#❝

ФС, — количество фактически произошедших в N-M году случаев использования Центральным контрагентом выделенного — капитала, предусмотренных правилами клиринга;#❝

IC, — количество случаев использования центральным контрагентом 4#❝

выделенного капитала, предусмотренных правилами клиринга, которые фактически не произошли, но могли бы произойти в п-м году согласно результатам проведенного центральным контрагентом стресс-тестирования рисков в соответствии с частями 8 и 8! статьи 22 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее — Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»), в том числе по стресс-сценариям, направленным Банком России центральному контрагенту в соответствии с частью 8? статьи 22 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», и случаев, фактически произошедших в п-м году, при которых центральный контрагент осуществлял процедуры урегулирования обязательств участников клиринга, отличные от процедур, предусмотренных правилами клиринга, требующих использования выделенного капитала;#❝

d,,— количество торговых дней в п-м году;#❝

Ккоэффициент, принимающий следующее значение:#❝

0,33 —с 1 января 2025 года;#❝

0,67 —с 1 января 2026 года;#❝

1—c 1 января 2027 года.#❝

При расчете коэффициента В не учитываются случаи использования центральным контрагентом выделенного капитала при условии изменения центральным контрагентом системы управления рисками, исключающего возможность реализации указанных случаев.#❝

Для целей расчета ВК показатели Мликв, МБР и МДР определяются по состоянию на | января года, следующего за отчетным.».#❝

«Ф — совокупная величина коллективного клирингового обеспечения, использование которой предусмотрено правилами клиринга, сформированная в соответствии с требованиями статьи 24 Федерального закона «О клиринге,#❝

клиринговой деятельности и центральном контрагенте», а также иных 5#❝

ресурсов, предназначенных в соответствии с правилами клиринга для покрытия потенциальных потерь в случае неисполнения участниками клиринга своих обязательств.».#❝

«остатков на корреспондентских, клиринговых и иных счетах центрального контрагента (в размере, превышающем определенный договорами минимальный размер денежных средств, требуемых к обязательному поддержанию (хранению) на указанных счетах), отраженных на балансовых счетах №№ 30104, 30110, 30114, 30118, 30119, 30221, 32301 в соответствии с Положением Банка России от 24 ноября 2022 года № 809-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (зарегистрировано Минюстом России 29 декабря 2022 года, регистрационный № 71867) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 23 марта 2023 года № 6380-У (зарегистрировано Минюстом России 24 апреля 2023 года, регистрационный № 73130).».#❝

«Глава 6. Нормативы максимального размера риска концентрации#❝

6.1. В целях соблюдения центральным контрагентом обязательных нормативов устанавливаются норматив максимального размера риска концентрации имущества в обеспечении (далее — норматив Н5.0цк), норматив максимального размера риска концентрации имущества в имущественном пуле (далее — норматив Н5.1цк) и норматив максимального размера риска концентрации имущества в открытых позициях и обеспечении участника клиринга (далее — норматив Н5.2цк).#❝

В целях расчета норматива максимального размера риска концентрации имуществом являются ценные бумаги, иностранная валюта, драгоценные металлы, товары.#❝

6.2. Норматив Н5.0цк характеризует степень концентрации имущества, предоставленного участниками клиринга (клиентами участников клиринга) в качестве обеспечения, в разрезе ]-го эмитента (группы связанных эмитентов)#❝

(далее — эмитент) или ]-го имущества. В целях настоящей главы связанность#❝

эмитентов определяется в соответствии со статьей 64 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».#❝

Норматив Н5.0цк определяется как отношение максимальной стоимости 1-го имущества в разрезе }-го эмитента или ]-го имущества в обеспечении, предоставленном участниками клиринга (клиентами участников клиринга), к совокупной стоимости всего обеспечения, предоставленного участниками клиринга (клиентами участников клиринга), с применением ставки индивидуального клирингового обеспечения к указанному имуществу и#❝

рассчитывается по формуле: max Ах (1 - С)#❝

Н5.0цк = — х 100% Ау х (1-С,) ° где:#❝

Aj; — стоимость 1-го имущества в разрезе |-го эмитента или ]-го имущества ij#❝

в обеспечении, которая определена центральным контрагентом в соответствии с его внутренними документами, в рублях, за исключением номинированных в рублях требований к Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти и Банку России;#❝

С; - ставка индивидуального клирингового обеспечения, применяемая центральным контрагентом к 1-му имуществу ]-го эмитента или J-My имуществу в соответствии с внутренними документами центрального контрагента;#❝

j - количество эмитентов, ценные бумаги которых предоставлены участниками клиринга (клиентами участника клиринга) в качестве обеспечения, или объектов имущества, не являющегося ценными бумагами, предоставленных участниками клиринга (клиентами участника клиринга) в качестве обеспечения;#❝

i — количество выпусков ценных бумаг ]-го эмитента.#❝

Максимально допустимое числовое значение норматива Н5.0цк устанавливается в размере 25 процентов.#❝

6.3. Норматив Н5.1цк характеризует степень концентрации имущества, составляющего имущественные пулы, в разрезе ]-го эмитента или ]-го#❝

имущества.#❝

Норматив Н5.1цк определяется как отношение максимальной стоимости имущества, составляющего имущественные пулы, в разрезе 1-го имущества ]-го эмитента или ]-го имущества, к совокупной стоимости имущества, составляющего имущественные пулы, с применением ставки индивидуального клирингового обеспечения к указанному имуществу и#❝

рассчитывается по формуле: max ХИ; х (1 - С)#❝

Н5.1цк= — х 100% ет х (1 -С) ? где:#❝

Lij _ стоимость 1-го имущества ]-го эмитента или j-ro имущества,#❝

составляющего имущественные пулы, которая определена центральным контрагентом в соответствии с его внутренними документами, в рублях, за исключением номинированных в рублях требований к Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти и Банку России;#❝

С; — ставка индивидуального клирингового обеспечения, применяемая#❝

центральным контрагентом к i-My имуществу ]-го эмитента или }-му имуществу в соответствии с внутренними документами центрального контрагента;#❝

] - количество эмитентов, ценные бумаги которых составляют имущественные пулы, или объектов имущества, не являющегося ценными бумагами, составляющих имущественные пулы;#❝

1 — количество выпусков ценных бумаг ]-го эмитента.#❝

Максимально допустимое числовое значение норматива Н5.1цк устанавливается в размере:#❝

с 1 июля 2024 года — 67 процентов;#❝

с 1 января 2025 года — 64 процента;#❝

с 1 июля 2025 года — 61 процент;#❝

с 1 января 2026 года — 58 процентов;#❝

с 1 июля 2026 года — 55 процентов;#❝

с 1 января 2027 года — 50 процентов;#❝

с 1 июля 2027 года — 45 процентов;#❝

с 1 января 2028 года — 40 процентов;#❝

с 1 июля 2028 года — 35 процентов;#❝

с 1 января 2029 года — 30 процентов;#❝

с 1 июля 2029 года — 25 процентов.#❝

Центральный контрагент, не являющийся квалифицированным центральным контрагентом, рассчитывает норматив Н5.1цк начиная с | июля 2025 года.#❝

6.4. Норматив Н5.2цк характеризует степень концентрации имущества, в котором открыты позиции участников клиринга (клиентов участников клиринга), и имущества, предоставленного участниками клиринга (клиентами участников клиринга) в качестве обеспечения и коллективного клирингового обеспечения, в разрезе 1-го участника клиринга и }-го имущества (}-го эмитента).#❝

В расчет норматива Н5.2цк не включаются открытые позиции участников клиринга, являющихся федеральными органами исполнительной власти и Банком России.#❝

Норматив Н5.2цк определяется как отношение максимальной величины открытой позиции 1-го участника клиринга в j-M имуществе (j-M эмитенте) к сумме совокупной величины открытых позиций 1-го участника клиринга и совокупной величины обеспечения, предоставленного 1-м участником#❝

клиринга, в том числе за счет клиентов, и рассчитывается по формуле:#❝

Поз_1 тах#❝

Н5.2цк =#❝

х 100%,#❝

Поз_1 зат + Об_1 sum#❝

где:#❝

Поз_1 тах — максимальная величина открытой позиции 1-го участника клиринга в ]-м имуществе (j-M эмитенте), определяемая как максимальное значение из суммы всех длинных нетто-позиций участника клиринга, определяемых как превышение длинных позиций участника клиринга над его короткими позициями в имуществе, и длинных позиций клиентов участника клиринга в j-M имуществе (j-M эмитенте) и взятой по модулю суммы всех коротких нетто-позиций участника клиринга, определяемых как превышение#❝

коротких позиций участника клиринга над его длинными позициями в#❝

имуществе, и коротких позиций клиентов участника клиринга в j-M имуществе (j-M эмитенте).#❝

Для каждого участника клиринга центральный контрагент определяет длинные и короткие позиции в ]-м имуществе (j-M эмитенте) в разрезе собственных позиций участника клиринга и позиций его клиентов на основании данных систем внутреннего учета центрального контрагента, осуществляемого им на основании части 1 статьи 9 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».#❝

Длинные и короткие позиции участника клиринга и его клиентов в j-M имуществе (j-M эмитенте) должны быть скорректированы на установленный центральным контрагентом в его внутренних документах размер ставки индивидуального клирингового обеспечения. Короткие позиции участника клиринга и его клиентов уменьшаются на величину предоставленного участником клиринга (клиентом участника клиринга) обеспечения при условии, что имущество, в котором открыты такие позиции, и имущество, которое было предоставлено в качестве обеспечения, совпадают. В случае если объем обеспечения превышает величину короткой позиции, короткая позиция принимает нулевое значение. В случае если открытая позиция участника клиринга (клиента участника клиринга) является короткой, ее величина указывается со знаком «-—» (минус).#❝

В расчет показателя Поз_1 max не включаются открытые позиции в рублях, номинированные в рублях требования к Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти и Банку России.#❝

Открытые позиции 1-го участника клиринга, ранее не являвшегося участником клиринга, в J-M имуществе (j-M эмитенте) включаются в расчет показателя Поз 1 тах по истечении 30 календарных дней со дня открытия позиции, являющейся первой открытой позицией указанного участника клиринга в j-M имуществе (}-м эмитенте). Открытая позиция 1-го участника клиринга в j-M имуществе ()-м эмитенте), являющаяся первой открытой позицией указанного участника клиринга в ]-м имуществе (j-M эмитенте)#❝

в целях поддержания его цены, спроса, предложения или объема торгов, 10#❝

осуществляемого на условиях, установленных договором, одной из сторон которого является организатор торговли (далее — первая позиция на поддержание), а также открытые позиции указанного участника клиринга в j-M имуществе ()-м эмитенте), которые были открыты в течение 30 календарных дней со дня открытия первой позиции на поддержание, включаются в расчет показателя Поз_1 max по истечении 30 календарных дней со дня открытия первой позиции на поддержание.#❝

В расчет показателя Поз 1 тах включаются открытые позиции участников клиринга, величина которых более чем в пять раз превышает фактическую величину выделенного капитала центрального контрагента на дату расчета норматива Н5.2цк;#❝

Поз 1 sum — совокупная величина открытых позиций 1-го участника клиринга, включающая показатель Поз 1 max и иные открытые позиции 1-го участника клиринга;#❝

Об 1 зит — совокупная величина обеспечения и коллективного клирингового обеспечения, предоставленного 1-м участником клиринга, в том числе за счет клиентов, позиции которых были включены в расчет показателя Поз 1 тах и превышают 25 процентов от совокупной величины позиций клиентов соответствующего направления (длинная или короткая позиции), скорректированная на установленный центральным контрагентом в его внутренних документах размер ставки индивидуального клирингового обеспечения;#❝

] - количество эмитентов, в ценных бумагах которых открыты позиции 1-го участника клиринга, или объектов имущества, не являющегося ценными бумагами, в которых открыты позиции 1-го участника клиринга.#❝

Величина обеспечения и величина коллективного клирингового обеспечения, а также величина открытых позиций участников клиринга (клиентов участников клиринга) определяются в рублях в соответствии с внутренними документами центрального контрагента.#❝

В расчет величины открытой позиции 1-го участника клиринга (клиента#❝

участника клиринга) и величины обеспечения включается стоимость 11#❝

имущества, переданного в имущественный пул участником клиринга (клиентом участника клиринга), пропорционально доле указанного имущества в имущественном пуле. В случае если в отношении внесенного участником клиринга (клиентом участника клиринга) в имущественный пул имущества в соответствии с правилами клиринга не могут быть сформированы клиринговые сертификаты участия, в расчет норматива Н5.2цк указанное имущество включается в качестве обеспечения.#❝

Значение норматива, полученное при его расчете с использованием величины открытой позиции в иностранной валюте, которая является для 1-го участника клиринга максимальной, и превышающее величину максимально допустимого числового значения норматива, не является нарушением норматива.#❝

Максимально допустимое числовое значение норматива Н5.2цк устанавливается в размере:#❝

с 1 июля 2024 года — 45 процентов;#❝

с 1 января 2025 года — 43 процента;#❝

с 1 июля 2025 года — 41 процент;#❝

с 1 января 2026 года — 39 процентов;#❝

с 1 июля 2026 года — 37 процентов;#❝

с 1 января 2027 года — 35 процентов;#❝

с 1 июля 2027 года — 33 процента;#❝

с 1 января 2028 года — 31 процент;#❝

с 1 июля 2028 года — 29 процентов;#❝

с 1 января 2029 года — 27 процентов;#❝

с | июля 2029 года — 25 процентов.#❝

Центральный контрагент, не являющийся квалифицированным центральным контрагентом, рассчитывает норматив Н5.2цк начиная с | июля 2025 года.».#❝

Подпункт 1.5 пункта 1 настоящего Указания вступает в силу с | июля 2024 года.#❝

12#❝

Абзацы восьмой — двадцать шестой подпункта 1.1 и подпункт 1.2#❝

пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 января 2025 года.#❝

Председатель Центрального банка#❝

Российской Федерации Э.С. Набиуллина#❝

13#❝