О порядке проведения центральным контрагентом операционного аудита

« ll, ноября 2016, № 556-П#❝

г. Москва#❝

o у 7 и я ПОЛОЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦВИ POCCHACKON ФЕДЕРАЦИИ#❝

О порядке проведения центральным контрагентом”#❝

операционного аудита#❝

Настоящее Положение на основании части 24 статьи 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47) (далее — Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте») устанавливает порядок проведения центральным контрагентом операционного аудита.#❝

1. Настоящее Положение применяется в отношении юридических лиц, которым Банком России присвоен статус центрального контрагента в соответствии со статьей 27! Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».#❝

2. В рамках операционного аудита, проводимого центральным#❝

контрагентом, осуществляется оценка эффективности:#❝

управления рисками центрального контрагента, осуществляемого в соответствии с правилами организации системы управления рисками центрального контрагента;#❝

оценки точности модели центрального контрагента, осуществляемой в соответствии с методикой оценки точности модели центрального контрагента;#❝

стресс-тестирования рисков центрального контрагента, осуществляемого в соответствии с методикой стресс-тестирования рисков центрального контрагента;#❝

определения выделенного капитала центрального контрагента, осуществляемого в соответствии с методикой определения выделенного капитала центрального контрагента;#❝

восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, осуществляемого в соответствии с планом восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента.#❝

3. Оценка эффективности элементов деятельности центрального контрагента, указанных в пункте 2 настоящего Положения (далее — элементы деятельности центрального контрагента), включает:#❝

оценку соответствия элемента деятельности центрального контрагента и внутренних документов центрального контрагента, устанавливающих порядок осуществления указанного элемента деятельности центрального контрагента, утвержденных в соответствии с пунктами 1-5 части | статьи 6' Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», законодательству Российской Федерации, а также положениям национальных и (или) международных стандартов;#❝

оценку достаточности необходимых для осуществления элемента#❝

деятельности центрального контрагента ресурсов;#❝

оценку соответствия процессов создания и эксплуатации автоматизированных систем, входящих в состав средств для осуществления элемента деятельности центрального контрагента, включая обеспечение информационной безопасности, законодательству Российской Федерации о техническом регулировании с учетом положений международных стандартов.#❝

4. Центральный контрагент для каждого элемента деятельности центрального контрагента самостоятельно определяет национальные и (или) международные стандарты, оценка соответствия которым будет проводиться в ходе операционного аудита, а также методику проведения такой оценки.#❝

5. В целях проведения операционного аудита центральный контрагент привлекает одно или несколько юридических лиц для оказания консультационных услуг в области управления рисками на финансовом рынке и в области информационных технологий (далее — консультант).#❝

6. Центральный контрагент не вправе разглашать информацию, используемую в целях проведения операционного аудита, а также информацию, содержащуюся в отчете, подготовка которого предусмотрена пунктом 7 настоящего Положения, лицам, не привлеченным в Целях проведения операционного аудита, за исключением случаев, установленных настоящим Положением.#❝

7. По результатам операционного аудита подготавливается отчет, который должен содержать:#❝

реквизиты консультанта, привлеченного в Целях проведения операционного аудита (полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный#❝

номер, адрес, номер телефона и факса);#❝

информацию об элементах деятельности центрального контрагента, оценка эффективности которых проводилась в рамках операционного аудита;#❝

информацию 00 оценке эффективности элементов деятельности центрального контрагента с указанием наименования федеральных законов, иных нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, национальных и международных стандартов, оценка соответствия которым проводилась в ходе операционного аудита, а также информацию о методиках, использованных для оценки эффективности указанных элементов деятельности центрального контрагента;#❝

результаты оценок эффективности, проведенных в рамках операционного аудита, выявленные недостатки, рекомендации по их устранению.#❝

8. Отчет, указанный в пункте 7 настоящего Положения, направляется центральным контрагентом на рассмотрение совета директоров (наблюдательного совета) центрального контрагента.#❝

9. После рассмотрения советом директоров (наблюдательным советом) отчета, указанного в пункте 7 настоящего Положения, центральный контрагент представляет его копию в Банк России (Департамент финансовой стабильности) в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального контрагента, на котором#❝

осуществлялось рассмотрение указанного отчета.#❝

10. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней#❝

после дня его официального опубликования.#❝

Председатель Центрального банка#❝

Российской Федерации Э.С. Набиуллина#❝