О требованиях к управлению рисками центрального контрагента, к содержанию положений правил клиринга в части описания мер, направленных на управление рисками при осуществлении кл…

Центральный контрагент должен исключить передачу должностному лицу функций, не связанных с осуществлением управления рисками центрального контрагента.#❝

Центральный контрагент должен обеспечить подотчетность должностного лица совету директоров (наблюдательному совету} центрального контрагента.#❝

включая отчеты об управлении рисками (за исключением риска, указанного в#❝

абзаце первом пункта 1.1! настоящего Положения), на протяжении всего времени действия указанных документов.#❝

В случае внесения изменений в документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, или отмены (признания утратившими силу) указанных документов центральный контрагент должен обеспечить возможность предоставления в Банк России недействующих редакций или отмененных (признанных утратившими силу) документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, на протяжении не менее десяти лет с даты внесения в них изменений или их отмены (признания утратившими силу).#❝

модели, используемые для оценки достаточности обеспечения, в том числе индивидуального клирингового обеспечения и коллективного клирингового обеспечения (далее — клиринговое обеспечение);#❝

мониторинг достаточности величины выделенного капитала#❝

центрального контрагента;#❝

мероприятия по формированию финансового покрытия потенциальных убытков за счет средств, привлеченных от участников клиринга или иных кредиторов центрального контрагента, средств акционеров (участников) центрального контрагента, собственных средств (капитала) центрального контрагента и имущественных прав по банковским гарантиям (в случае принятия центральным контрагентом решения о формировании такого покрытия).#❝

модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке#❝

точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга»', совету директоров (наблюдательному совету), единоличному и коллегиальному исполнительным органам центрального контрагента не реже одного раза в квартал.#❝

осуществлять оценку финансового состояния своих контрагентов и эмитентов ценных бумаг, принимаемых центральным контрагентом в клиринговое обеспечение, не реже одного раза по итогам каждого отчетного периода, установленного в соответствии с применимым правом для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности контрагента и (или) эмитента ценных бумаг, указанных в настоящем подпункте;#❝

проводить оценку и контроль соответствия участников клиринга требованиям к участникам клиринга, установленным правилами клиринга центрального контрагента в соответствии с пунктом | части 2 статьи 4 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее — Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»), не реже одного раза в календарный год;#❝

осуществлять пересмотр порядка допуска участников клиринга к#❝

клиринговому обслуживанию, установленного правилами клиринга#❝

1 Зарегистрировано Минюстом России 25 января 2017 года, регистрационный № 45403.#❝

центрального контрагента в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 4 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», не реже одного раза в календарный год.#❝

проводить оценку рыночной (справедливой) стоимости клирингового обеспечения и открытых позиций участников клиринга каждый календарный день, в котором проводятся расчеты по итогам клиринга по договорам, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул (далее — расчетный день);#❝

проводить расчет требований к участникам клиринга по клиринговому обеспечению каждый расчетный день в отношении всех активов, принимаемых в клиринговое обеспечение (за исключением денежных средств в рублях);#❝

осуществлять расчет величины риска, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в отношении имущества, принадлежащего центральному контрагенту, в соответствии с Положением Банка России от 3 декабря 2015 года № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска»?.#❝

мере наступления сроков их исполнения, должен:#❝

? Зарегистрировано Минюстом России 28 декабря 2015 года, регистрационный № 40328, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 15 ноября 2018 года № 4969-У (зарегистрировано Минюстом России 7 марта 2019 года, регистрационный № 53986), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915), от 28 февраля 2022 года № 6075-У (зарегистрировано Минюстом России 4 апреля 2022 года, регистрационный № 68056), от 1 февраля 2024 года № 6676-У (зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2024 года, регистрационный № 78330).#❝

использовать автоматизированную систему, позволяющую проводить оценку способности центрального контрагента непрерывно осуществлять свою деятельность;#❝

оценивать свою потребность в активах, в том числе при неисполнении участниками клиринга своих обязательств.#❝

проводить анализ деятельности юридических лиц, осуществляющих учет и хранение имущества, принадлежащего центральному контрагенту, имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения, в целях оценки их способности обеспечить сохранность переданного имущества;#❝

обеспечить контроль фактического места нахождения имущества (за исключением ценных бумаг), принадлежащего центральному контрагенту, имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения;#❝

обеспечить возможность распоряжения центральным контрагентом и участниками клиринга имуществом, принадлежащим — центральному контрагенту, имуществом, являющимся предметом клирингового обеспечения;#❝

предусмотреть комплекс мер, направленных на защиту имущества, принадлежащего центральному контрагенту и (или) являющегося предметом клирингового обеспечения, от обращения взыскания в отношении иностранных юридических лиц, осуществляющих учет и хранение такого имущества.#❝

реже одного раза в календарный год для оценки достижения поставленных в#❝

ней целей, а также для оценки своих бизнес-планов, сочетания и уровня принимаемых рисков, способности управлять ими.#❝

меры, реализуемые в случае неисполнения обязательств участниками клиринга или в случае неисполнения центральным контрагентом обязательств перед участниками клиринга;#❝

возможность использования клирингового обеспечения по каждой торговой (биржевой) секции в полном объеме для погашения задолженности одного участника клиринга на других торговых (биржевых) секциях;#❝

случаи и процедуры передачи участниками клиринга в клиринговое обеспечение дополнительного имущества либо замены ранее внесенного в клиринговое обеспечение имущества;#❝

процедуры и сроки проведения закрытия позиций участников клиринга, не исполнивших или исполнивших ненадлежащим образом свои обязательства перед центральным контрагентом, не являющиеся обязательствами, которые должны быть исполнены в соответствии с частью 8 статьи 18 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;#❝

ограничение на использование ценных бумаг, эмитентом которых#❝

является участник клиринга или связанные с ним лица, в качестве обеспечения#❝

исполнения обязательств, возникших из договоров указанного участника клиринга;#❝

процедуры и способы использования центральным контрагентом имущества, принадлежащего центральному контрагенту, имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участниками клиринга обязательств, возникших из сделок, клиринг по которым осуществляет центральный контрагент;#❝

процедуры и правила исполнения центральным KOHTpareHTOM обязательств перед участниками клиринга в случае недостаточности имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения, имущества, принадлежащего центральному контрагенту.#❝

Для целей абзаца шестого настоящего пункта связанность лиц определяется в соответствии с частями второй — четвертой статьи 641 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке#❝

Российской Федерации (Банке России)».#❝

цели организации системы управления рисками;#❝

перечень рисков;#❝

процедуры и методы выявления, мониторинга и оценки рисков (по каждому риску, за исключением риска, указанного в абзаце первом пункта 1.1 настоящего Положения);#❝

методологию определения значимых рисков;#❝

процедуры и методы управления рисками (по каждому риску, за исключением риска, указанного в абзаце первом пункта 1.1 настоящего#❝

Положения);#❝

методику определения предельного допустимого размера рисков, совокупного предельного допустимого размера рисков и показателей рисков;#❝

систему контроля за значимыми рисками и рисками, указанными в пункте 1.3 настоящего Положения, достаточностью собственных средств (капитала) центрального контрагента и соблюдением установленных центральным контрагентом значений предельного допустимого размера значимых рисков и рисков, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, а также показателей значимых рисков и рисков, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения;#❝

способы, случаи и сроки информирования о рисках (за исключением риска, указанного в абзаце первом пункта 1.1 настоящего Положения) совета директоров (наблюдательного совета), единоличного и коллегиального исполнительных органов центрального контрагента, комитета по рискам и структурных подразделений центрального контрагента, связанных с принятием рисков и управлением рисками;#❝

правила взаимодействия совета директоров (наблюдательного совета), единоличного и коллегиального исполнительных органов центрального контрагента, комитета по рискам и структурных подразделений центрального контрагента, связанных с принятием рисков и управлением рисками, в рамках управления рисками центрального контрагента;#❝

методологию расчета величины дисконта для имущества, принимаемого центральным контрагентом в клиринговое обеспечение, с целью финансового покрытия потенциальных рисков;#❝

мероприятия по развитию системы управления рисками;#❝

правила ведения реестра рисков, а также базы событий с соблюдением требований пункта 7 Положения Банка России от 2 октября 2023 года#❝

№ 827-П «О требованиях к управлению рисками клиринговых организаций,#❝

10#❝

центральных контрагентов, центрального депозитария и репозитариев в части управления операционным риском»3;#❝

перечень процессов, нарушение которых вследствие реализации риска нарушения деятельности центрального контрагента в результате несовершенства внутренних бизнес-процессов центрального контрагента и (или) действий или бездействия работников центрального контрагента, ошибок в функционировании программно-технических средств центрального контрагента, а также в результате внешних событий и (или) действий или бездействия третьих лиц влечет нарушение деятельности центрального контрагента, в том числе технологических процессов, требующих обеспечения информационного взаимодействия, обработки и хранения информации с помощью программно-технических средств центрального контрагента;#❝

перечень программно-технических средств центрального контрагента, ошибки в функционировании которых влекут за собой нарушение процессов, указанных в абзаце четырнадцатом настоящего пункта;#❝

правила и периодичность проведения испытательных работ в отношении программно-технических средств центрального контрагента, ошибки в функционировании которых влекут за собой нарушение процессов, указанных в абзаце четырнадцатом настоящего пункта, в том числе нагрузочного тестирования, применяемого центральным контрагентом для проверки производительности комплексов программно-технических средств центрального контрагента, а также при их обновлении и в случае возможного изменения объемов проводимых операций;#❝

меры, направленные на снижение рисков, связанных с совмещением деятельности центрального контрагента с иными видами деятельности;#❝

перечень документов, составляющих правила организации системы управления рисками центрального контрагента, в случае если указанные#❝

правила состоят из нескольких документов.#❝

3 Зарегистрировано Минюстом России 29 ноября 2023 года, регистрационный № 76162.#❝

11#❝

рисками.#❝

Глава 3. Требования к индивидуальному и коллективному клиринговому обеспечению, размещению имущества и формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент и участники клиринга имеют право открывать торговые и клиринговые счета, требования к методике определения выделенного капитала центрального#❝

контрагента#❝

государственными долговыми ценными бумагами Российской Федерации;#❝

государственными долговыми ценными бумагами — субъектов Российской Федерации;#❝

долговыми ценными бумагами Банка России;#❝

долговыми ценными бумагами иностранных государств, иностранных центральных банков;#❝

долговыми или долевыми ценными бумагами, финансовое состояние эмитентов которых оценивается центральным контрагентом как хорошее в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 3.3 Положения Банка#❝

12#❝

России от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее — Положение Банка России № 590-П) и в отношении которых не выявлены обстоятельства, установленные подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Положения Банка России № 590-П;#❝

клиринговыми сертификатами участия, выданными центральным KOHTpareHTOM, сформировавшим имущественный пул из денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте, драгоценных металлов, имущества, указанного в абзацах втором — шестом настоящего подпункта, а также товаров (за исключением драгоценных металлов), обращающихся на организованных торгах, в том числе проводимых иностранной биржей, участником торгов (клиентом участника торгов) которых является центральный контрагент, и принимаемых центральным контрагентом в индивидуальное клиринговое обеспечение.#❝

принимаются товары (за исключением драгоценных металлов), такие товары#❝

4 Зарегистрировано Минюстом России 12 июля 2017 года, регистрационный № 47384, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 июля 2018 года № 4874-У (зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2018 года, регистрационный № 52308), от 27 ноября 2018 года № 4986-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2018 года, регистрационный № 53053), от 26 декабря 2018 года № 5043-У (зарегистрировано Минюстом России 23 января 2019 года, регистрационный № 53505), от 18 июля 2019 года № 5211-У (зарегистрировано Минюстом России 12 сентября 2019 года, регистрационный № 55910), от 16 октября 2019 года № 5288-У (зарегистрировано Минюстом России 27 ноября 2019 года, регистрационный № 56646), от 11 января 2021 года № 5690-У (зарегистрировано Минюстом России 26 апреля 2021 года, регистрационный № 63238), от 18 августа 2021 года № 5889-У (зарегистрировано Минюстом России 21 сентября 2021 года, регистрационный № 65077), от 15 февраля 2022 года № 6068-У (зарегистрировано Минюстом России 24 марта 2022 года, регистрационный № 67894), от 15 марта 2023 года № 6377-У (зарегистрировано Минюстом России 7 апреля 2023 года, регистрационный № 72915).#❝

13#❝

должны обращаться на организованных торгах, в том числе проводимых иностранной биржей, участником торгов (клиентом участника торгов) которых является центральный контрагент.#❝

на корреспондентских счетах, открытых центральному контрагенту в кредитных организациях, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», предусмотренной частью 1 статьи 2 Федерального закона от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (далее —#❝

ВЭБ.РФ), финансовое состояние которых оценивается центральным#❝

14#❝

контрагентом как хорошее в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 3.3 Положения Банка России № 590-П и в отношении которых не выявлены обстоятельства, установленные подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Положения Банка России № 590-П, а также в Банке России, банках — резидентах Российской Федерации, определенных — иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков в соответствии с их личным законом для осуществления переводов денежных средств;#❝

на иных счетах, открытых в банках — нерезидентах Российской Федерации, международных финансовых организациях, международных банках развития и (или) иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, банках — нерезидентах Российской Федерации, входящих в банковскую группу, головной кредитной организацией которой является российская кредитная организация, финансовое состояние которых оценивается центральным контрагентом как хорошее в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 3.3 Положения Банка России № 590-П и в отношении которых не выявлены обстоятельства, установленные подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Положения Банка России № 590-П, а также в национальных (центральных) банках;#❝

во вклады (депозиты) в Банке России, кредитных организациях, ВЭБ.РФ, международных финансовых организациях, международных банках развития, банках — нерезидентах Российской Федерации и (или) иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, финансовое состояние которых оценивается центральным контрагентом как хорошее в соответствии с требованиями абзаца второго#❝

пункта 3.3 Положения Банка России № 590-П и в отношении которых не#❝

15#❝

выявлены обстоятельства, установленные подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Положения Банка России № 590-П, a также в национальных (центральных) банках;#❝

в государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации, долговые ценные бумаги Банка России;#❝

в драгоценные металлы на условии полной предпоставки драгоценных металлов со стороны контрагента центрального контрагента;#❝

в иные активы, за исключением товаров (кроме драгоценных металлов) и вкладов (депозитов), финансовое состояние эмитентов которых и (или) контрагентов по которым оценивается центральным контрагентом как хорошее в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 3.3 Положения Банка России № 590-П и в отношении которых не выявлены обстоятельства, установленные подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Положения Банка России № 590-П.#❝

Понятия «резидент» и «нерезидент» используются в настоящем Положении в значениях, определяемых соответственно в пунктах би 7 части | статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».#❝

Маколея) своего портфеля ценных бумаг двумя годами (за исключением#❝

16#❝

государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России).#❝

на счетах депо в депозитариях, удовлетворяющих не менее чем одному из критериев, предусмотренных абзацами восьмым — десятым пункта 1.2 Указания Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У «Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями»? (далее — Указание Банка России № 2732-Y);#❝

на счетах в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги и одновременно удовлетворяющих критериям, установленным Банком России на основании пункта 3 статьи 27°3 и абзаца второго пункта 9 статьи 51! Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».#❝

центральный контрагент и (или) участники клиринга открывают торговые или клиринговые счета, являющиеся отдельными банковскими или товарными счетами, в Банке России, а также в кредитных организациях, финансовое состояние которых оценивается центральным контрагентом как хорошее в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 3.3 Положения#❝

Банка России № 590-П и в отношении которых не выявлены обстоятельства,#❝

5 Зарегистрировано Минюстом России 12 декабря 2011 года, регистрационный № 22544, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 июня 2012 года № 2841-У (зарегистрировано Минюстом России 1 августа 2012 года, регистрационный № 25070), от 25 ноября 2014 года № 3452-У (зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2014 года, регистрационный № 35134), от 1 декабря 2015 года № 3868-У (зарегистрировано Минюстом России 18 декабря 2015 года, регистрационный № 40170), от 22 сентября 2017 года № 4540-У (зарегистрировано Минюстом России 16 октября 2017 года, регистрационный № 48551), от 27 ноября 2018 года № 4984-У (зарегистрировано Минюстом России 7 февраля 2019 года, регистрационный № 53707).#❝

17#❝

установленные подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Положения Банка России № 590-П;#❝

центральный контрагент и (или) участники клиринга открывают торговые или клиринговые счета, являющиеся отдельными счетами депо, в депозитариях, удовлетворяющих не менее чем одному из критериев, предусмотренных абзацами восьмым — десятым пункта 1.2 Указания Банка России № 2732-У.#❝

источники информации, используемой центральным контрагентом для определения размера выделенного капитала центрального контрагента;#❝

порядок определения центральным контрагентом размера выделенного капитала центрального контрагента;#❝

срок утверждения центральным контрагентом размера выделенного капитала центрального контрагента в пределах трех месяцев после дня раскрытия им годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с абзацем вторым пункта 2.1 Указания Банка России от 27 ноября 2018 года № 4983-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности»°;#❝

порядок распределения выделенного капитала центрального контрагента по торговым (биржевым) секциям, клиринг на которых осуществляет центральный контрагент;#❝

способы и сроки восполнения выделенного капитала центрального контрагента в случае его направления на покрытие возможных потерь,#❝

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением участниками#❝

клиринга своих обязательств.#❝

6 Зарегистрировано Минюстом России 21 февраля 2019 года, регистрационный № 53861, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 февраля 2020 года № 5405-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57917), от 11 января 2021 года № 5701-У (зарегистрировано Минюстом России 15 февраля 2021 года, регистрационный № 62505), от 6 октября 2023 года № 6569-У (зарегистрировано Минюстом России 25 декабря 2023 года, регистрационный № 76594).#❝

18#❝

Положение Банка России от 30 декабря 2016 года № 575-П «О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного капитала центрального контрагента»”;#❝

Указание Банка России от 15 марта 2018 года № 4740-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2016 года № 575-П «О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного капитала центрального контрагента»;#❝

Указание Банка России от 9 июня 2021 года № 5813-У«О внесении#❝

изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2016 года#❝

№ 575-П»;#❝

7 Зарегистрировано Минюстом России 20 марта 2017 года, регистрационный № 46034.#❝

8 Зарегистрировано Минюстом России 5 июня 2018 года, регистрационный № 51286.#❝

3 Зарегистрировано Минюстом России 15 июля 2021 года, регистрационный № 64281.#❝

19#❝

Указание Банка России от 2 октября 2023 года № 6560-У «О внесении#❝

изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2016 года № 575-П»10.#❝

Председатель Центрального банка#❝

Российской Федерации Э.С. Набиуллина#❝

10 Зарегистрировано Минюстом России 29 ноября 2023 года, регистрационный № 76164.#❝

20#❝