О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции централь…

следующей редакции:#❝

15.#❝

Проводит ли ЦК для определения размера клирингового обеспечения оценку точности используемых ЦК моделей оценки рисков путем сравнения спрогнозированных моделью оценки рисков значений показателя с величиной фактически наблюдаемых#❝

значений такого показателя (далее — оценка точности#❝

модели) не реже одного раза в шесть месяцев или в#❝

случае изменения параметров таких моделей?#❝

результаты оценки точности моделей свидетельствуют о#❝

низкой эффективности указанных моделей? ».#❝

абзац пятый изложить в следующей редакции:#❝

«П2 = у у max() CVaRKj — 06, ;0) »;#❝

2 К i#❝

в абзаце восьмом слово «СУАВь > заменить словом «СУаВт:», слово#❝

«СУАВТ» заменить словом «СУаВт»;#❝

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:#❝

«СУаВу: и 06, по нетто-наборам по сделкам с клиринговыми сертификатами участия (далее — КСУ) рассчитываются пропорционально доле стоимости имущества, переданного участником пула в соответствующий имущественный пул.»;#❝

дополнить абзацем следующего содержания:#❝

«Глубина выборки для расчета СУаВх; должна быть не менее 12 месяцев и включать в себя период с наиболышим месячным отрицательным изменением Индекса ММВБ 50 и (или) Индекса РТС 50 за последние 10 лет.#❝

При отсутствии данных за рассматриваемый период расчет CVaRKi следует проводить с использованием данных по финансовым инструментам со схожими параметрами, по которым имеются данные за указанный период.»;#❝

в абзаце первом подпункта 3.3.3 слова «(для ценных бумаг» заменить словами «(для долговых ценных бумаг, выпущенных резидентами и нерезидентами»;#❝

в подпункте 3.3.6:#❝

графу 2 строк 23 и 24 таблицы 4 после слов «только долговых ценных бумаг» дополнить словами «, выпущенных резидентами и нерезидентами,»;#❝

в примечаниях к заполнению таблицы 4:#❝

в абзацах тринадцатом и пятнадцатом слова «(для ценных бумаг)» заменить словами «(для долговых ценных бумаг, выпущенных резидентами и нерезидентами)»;#❝

абзацы восемнадцатый и двадцатый после слов «только долговых ценных бумаг» дополнить словами «, выпущенных резидентами и нерезидентами,».#❝

в подпункте 3.4.1:#❝

абзац восьмой изложить в следующей редакции:#❝

«Расчет для финансовых инструментов, входящих в имущественный пул, производится по каждому финансовому инструменту, входящему в соответствующий имущественный пул.»;#❝

дополнить абзацем следующего содержания:#❝

«Значение РР] принимается равным наиболынему из всех значений, рассчитанных по каждому финансовому инструменту, торгуемому на рынке с ЦК, и каждому финансовому инструменту, входящему в соответствующий имущественный пул.»;#❝

в подпункте 3.4.2:#❝

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:#❝

«Расчет для финансовых инструментов, входящих в имущественный пул, производится по каждому финансовому инструменту, входящему в соответствующий имущественный пул.»;#❝

дополнить абзацем следующего содержания:#❝

«Значение РР2 принимается равным наиболышему из всех значений, рассчитанных по каждому финансовому инструменту, торгуемому на рынке с ЦК, и каждому финансовому инструменту, входящему в соответствующий#❝

имущественный пул.».#❝

следующей редакции:#❝

«| 1. | Принимаются ли в качестве обеспечения, а также в состав имущественных пулов, только долговые ценные бумаги из МЛомбардного списка Банка России с долгосрочным рейтингом эмитента и (или) рейтингом выпуска ценных бумаг, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России, и (или) рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для ценных бумаг), присвоенными как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже «ВВ-» по классификации рейтинговых агентств «Standard&Poor's» или «Fitch Ratings» либо «Ba3» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service», КСУ, а также долевые ценные бумаги, включенные в список для расчета Индекса ММВБ 50 и#❝

Индекса РТС 50? ».#❝

его официального опубликования.#❝

Председатель Центрального банка Российской Федерации Э.С. Набиуллина#❝