О требованиях к методике вычисления индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории и составу информации, подлежащей раскрытию при предоставлении индивидуального рейтинга су…

" W la > | Га#❝

О требованиях к методике вычисления индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории и составу информации, подлежащей раскрытию при предоставлении индивидуального рейтинга субъекту кредитной истории, и порядке проверки качества предоставляемых#❝

бюро кредитных историй оценочных (скоринговых) услуг#❝

Настоящее Указание на основании пункта 13 статьи 3, части 3? статьи 4, пункта 3 части 2 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061) устанавливает:#❝

требования к методике вычисления бюро кредитных историй индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории — физического лица;#❝

требования к составу информации, подлежащей раскрытию при предоставлении бюро кредитных историй индивидуального рейтинга#❝

субъекту кредитной истории;#❝

порядок проверки качества предоставляемых бюро кредитных историй#❝

оценочных (скоринговых) услуг.#❝

Глава 1. Требования к методике вычисления бюро кредитных историй индивидуального рейтинга субъекта кредитной#❝

истории - физического лица#❝

1.1. Бюро кредитных историй (далее — БКИ) должно разрабатывать методику вычисления индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории — физического лица (далее соответственно — методика БКИ, индивидуальный рейтинг, субъект кредитной истории), утвержденную лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или коллегиальным исполнительным органом БКИ.#❝

1.2. Методика БКИ должна основываться на сведениях, содержащихся в кредитной истории субъекта кредитной истории, а также на сведениях, не содержащихся в кредитной истории субъекта кредитной истории и определенных БКИ в соответствии с подпунктом 1.4.18 пункта 1.4 настоящего Указания (далее — данные).#❝

1.3. Методика БКИ должна состоять из двух разделов: методики построения модели количественной оценки вероятности возникновения просроченной задолженности субъекта кредитной истории в годовом горизонте по одному из договоров займа (кредита) или иному обязательству, информация по которому передается в БКИ, в размере, превышающем 500 рублей, а также продолжительностью свыше девяноста календарных дней (далее — дефолт субъекта кредитной истории), основанной на статистических методах анализа данных (далее — модель), и методики валидации модели.#❝

1.4. Методика построения модели должна содержать следующую информацию.#❝

1.4.1. Алгоритм расчета индивидуального рейтинга, определенного как целое число от 1 до 999 с округлением по математическому методу в большую сторону до ближайшего целого числа, где минимальное и максимальное целое#❝

число характеризует соответственно минимальный и максимальный уровень#❝

кредитоспособности субъекта кредитной истории, определяемый в соответствии с подпунктом 1.4.2 настоящего пункта.#❝

1.4.2. Алгоритм расчета уровня кредитоспособности субъекта кредитной истории.#❝

Уровень кредитоспособности субъекта кредитной истории должен рассчитываться БКИ на основе сведений, содержащихся в кредитной истории субъекта кредитной истории, путем определения вероятности возникновения дефолта субъекта кредитной истории.#❝

1.4.3. Статистически значимые факторы, используемые для расчета индивидуального рейтинга (далее — факторы), с обоснованием отнесения факторов к статистически значимым и их весовые коэффициенты.#❝

1.4.4. Значения показателей, используемых БКИ для оценки эффективности ранжирования субъектов кредитных историй при построении модели по уровню их кредитоспособности, и целевые значения указанных показателей.#❝

1.4.5. Диапазоны индивидуального рейтинга, содержащие равное количество субъектов кредитной истории, в зависимости от уровня их кредитоспособности (далее — диапазон индивидуального рейтинга).#❝

Диапазоны индивидуального рейтинга должны быть определены БКИ на выборке данных для построения модели.#❝

1.4.6. Условия формирования выборки данных для построения модели, включая период формирования выборки данных для построения модели и сегмент кредитных историй в целях построения модели.#❝

1.4.7. Последовательность действий, обеспечивающих возможность воспроизведения выполненных расчетов, используемых в модели, и осуществления контроля промежуточных и итоговых результатов.#❝

1.4.8. Перечень используемых для построения модели методических подходов.#❝

1.4.9. Пределы погрешности расчетов, используемых в модели.#❝

1.4.10. Допустимое значение линейного коэффициента корреляции между факторами.#❝

1.4.11. Дата начала использования БКИ модели (если она не определена в иных внутренних документах БКИ).#❝

1.4.12. Цель и задачи построения модели.#❝

1.4.13. Разъяснения специальных терминов, используемых при построении модели (при наличии).#❝

1.4.14. Источники данных, используемых при построении модели.#❝

1.4.15. Правила корректировки данных, преобразованных БКИ при построении модели.#❝

1.4.16. Значения линейного коэффициента корреляции между факторами и вывод о соответствии таких значений допустимым значениям, установленным БКИ в методике построения модели.#❝

1.4.17. Аналитические таблицы и графики, используемые при построении модели.#❝

1.4.18. Виды сведений, не содержащихся в кредитной истории субъекта кредитной истории, используемые в модели.#❝

1.4.19. Выборка данных для построения модели, содержащая следующие сведения для каждого субъекта кредитной истории:#❝

уникальный идентификатор субъекта кредитной истории, присвоенный БКИ субъекту кредитной истории;#❝

значения факторов и весовые коэффициенты факторов;#❝

сведения о наличии (отсутствии) дефолта субъекта кредитной истории с указанием продолжительности и величины просроченной задолженности субъекта кредитной истории по договорам займа (кредита) или иному обязательству субъекта кредитной истории, информация по которому передается в БКИ;#❝

значение индивидуального рейтинга, рассчитанное на этапе построения модели и необходимое для подтверждения эффективности модели,#❝

с указанием даты, на которую оно было рассчитано.#❝

1.5. Методика построения модели должна обеспечивать следующее:#❝

1.5.1. отсутствие противоречий в условиях формирования выборки данных для построения модели;#❝

1.5.2. репрезентативность выборки данных для построения модели (соответствие сегменту кредитных историй в целях построения модели);#❝

1.5.3. корректность расчета индивидуального рейтинга в выборке для построения модели в соответствии с алгоритмом расчета индивидуального рейтинга, содержащимся в методике построения модели;#❝

1.5.4. корректность сведений о наличии (отсутствии) дефолта субъекта кредитной истории в выборке для построения модели;#❝

1.5.5. использование в модели статистически значимых факторов;#❝

1.5.6. корректность расчета линейного коэффициента корреляции между факторами и выводов о соответствии таких значений допустимым значениям, установленным в методике построения модели;#❝

1.5.7. соответствие значений показателей, используемых БКИ для оценки эффективности ранжирования субъектов кредитных историй при построении модели по уровню их кредитоспособности, целевым значениям, установленным в методике построения модели;#❝

1.5.8. возможность воспроизведения выполненных расчетов, используемых в модели, и осуществления контроля промежуточных и итоговых результатов;#❝

1.5.9. точность производимых в модели расчетов в пределах погрешности, установленных в методике построения модели.#❝

1.6. Методика валидации модели должна содержать следующую информацию.#❝

1.6.1. Порядок проведения БКИ валидации модели с указанием методов и инструментов, применяемых БКИ при ее проведении.#❝

1.6.2. Условия формирования выборки данных для валидации модели, в том числе требования к ее релевантности, основывающиеся на следующих#❝

критериях:#❝

выборка данных для валидации должна быть репрезентативна (соответствовать сегменту кредитных историй, на котором строилась модель);#❝

выборка данных для валидации модели не должна совпадать с выборкой данных для построения модели;#❝

период формирования выборки данных для валидации модели не должен предшествовать дате начала использования модели.#❝

1.6.3. Целевые значения показателей, используемых БКИ для оценки эффективности ранжирования субъектов кредитных историй по уровню их кредитоспособности при валидации модели.#❝

1.6.4. Критерии существенности изменений в распределении субъектов кредитной истории по диапазонам индивидуального рейтинга при валидации модели в сравнении с распределением субъектов кредитной истории по диапазонам индивидуального рейтинга при построении модели, являющиеся причиной для перестроения модели.#❝

1.6.5. Требование о необходимости проведения валидации модели не реже одного раза в три календарных месяца с формированием отчета о валидации модели (далее — отчет о валидации модели), содержащего:#❝

дату валидации модели;#❝

указание на период формирования выборки данных для валидации модели;#❝

значения показателей, используемых БКИ для оценки эффективности ранжирования субъектов кредитных историй по уровню их кредитоспособности при валидации модели;#❝

описание и выводы о существенности изменений в распределении субъектов кредитных историй по диапазонам индивидуального рейтинга при валидации модели в сравнении с распределением субъектов кредитных историй по диапазонам индивидуального рейтинга при построении модели на основе критериев, установленных в методике валидации модели;#❝

вывод о возможности применения модели по результатам валидации#❝

модели на основании соответствия значений показателей, используемых БКИ#❝

для оценки эффективности ранжирования субъектов кредитных историй по уровню их кредитоспособности, целевым значениям показателей, установленным в методике валидации модели и выводов, сформированных в соответствии с абзацем пятым настоящего подпункта;#❝

релевантную выборку данных для валидации, содержащую сведения в составе, установленном в подпункте 1.4.19 пункта 1.4 настоящего Указания.#❝

1.7. Методика валидации модели должна обеспечивать следующее:#❝

1.7.1. проведение валидации модели не реже одного раза в три календарных месяца с формированием отчета о валидации модели в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 1.6.5 пункта 1.6 настоящего Указания;#❝

1.7.2. отсутствие противоречий в условиях формирования выборки данных для валидации модели, определяемых в методике валидации модели;#❝

1.7.3. корректность расчета индивидуального рейтинга в выборке для валидации модели в соответствии с алгоритмом, установленным в методике построения модели;#❝

1.7.4. выполнение расчета индивидуального рейтинга на основании данных, актуальных на дату предоставления БКИ индивидуального рейтинга;#❝

1.7.5. корректность сведений о наличии (отсутствии) дефолта субъекта кредитной истории в выборке для валидации модели;#❝

1.7.6. необходимость перестроения модели в случае существенных изменений в распределении субъектов кредитной истории по диапазонам индивидуального рейтинга при валидации модели в сравнении с распределением субъектов кредитной истории по диапазонам индивидуального рейтинга при построении модели на основании критериев существенности, установленных в методике валидации модели, а также в случае несоответствия значений показателей, используемых БКИ для оценки эффективности ранжирования субъектов кредитных историй при валидации модели по уровню их кредитоспособности, целевым значениям,#❝

установленным БКИ в методике валидации модели.#❝

1.8. Методика БКИ должна храниться в БКИ не менее трех лет со дня#❝

прекращения использования БКИ модели, предусмотренной в методике БКИ.#❝

Глава 2. Требования к составу информации, подлежащей раскрытию при предоставлении бюро кредитных историй индивидуального рейтинга субъекту#❝

кредитной истории#❝

2.1. БКИ при предоставлении субъекту кредитной истории его индивидуального рейтинга должно раскрывать информацию, предусмотренную пунктами 2.2—2.9 настоящего Указания.#❝

2.2. Понятие индивидуального рейтинга в соответствии с пунктом 13 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (далее — Федеральный закон № 218-ФЗ).#❝

2.3. Информация о том, что значение индивидуального рейтинга может не использоваться займодавцами (кредиторами) при принятии решения о предоставлении финансовых продуктов (в том числе об отсутствии прямого влияния высокого значения индивидуального рейтинга на принятие займодавцем (кредитором) положительного решения по обращению гражданина к займодавцу (кредитору) с намерением получить заем (кредит).#❝

2.4. Информация о возможном изменении значения индивидуального рейтинга при изменении сведений, содержащихся в кредитной истории субъекта кредитной истории.#❝

2.5. Информация о возможном различии значений индивидуального рейтинга, предоставленных разными БКИ, а также значений оценок (скоринговых баллов), присвоенных разными займодавцами (кредиторами) в связи с использованием различных методик их вычисления.#❝

2.6. Числовое значение индивидуального рейтинга, размещенное на цветовой шкале, отражающей категории (низкая, средняя, высокая, очень#❝

высокая кредитоспособность) значений индивидуального рейтинга,#❝

присвоенных за период, определяемый БКИ в методике БКИ или иных внутренних документах БКИ, субъектам кредитных историй, чьи кредитные истории содержатся в БКИ, с указанием границ категорий и доли значений индивидуальных рейтингов, содержащихся в каждой из них. В очень высокую категорию (обозначается ярко-зеленым цветом) включаются 10 процентов более высоких значений индивидуального рейтинга, остальные значения индивидуального рейтинга распределяются равными долями по высокой, средней и низкой категориям (обозначаются светло-зеленым, желтым и красным цветом соответственно) по мере убывания — значения индивидуального рейтинга.#❝

2.7. Информация о дате расчета БКИ индивидуального рейтинга.#❝

2.8. Сведения о факторах, имеющих наибольшую долю влияния на значение индивидуального рейтинга (не более четырех), с указанием доли их влияния в процентах.#❝

2.9. В случае невозможности вычисления БКИ индивидуального рейтинга указываются причины, по которым индивидуальный рейтинг#❝

не может быть вычислен БКИ.#❝

Глава 3. Порядок проверки качества предоставляемых бюро#❝

кредитных историй оценочных (скоринговых) услуг#❝

3.1. В целях осуществления проверки качества предоставляемых БКИ оценочных (скоринговых) услуг Банк России (структурное подразделение Банка России, к полномочиям которого относится осуществление контроля и надзора за деятельностью БКИ) направляет в БКИ запрос о представлении методики БКИ, иных внутренних документов БКИ, подтверждающих исполнение требований настоящего Указания, а также всех отчетов о валидации модели за три года, предшествующих году проведения проверки качества, либо с даты начала использования модели (далее соответственно —#❝

запрос, документы для проверки качества).#❝

3.2. БКИ в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения запроса либо в более поздний срок, если он установлен в запросе, должно представить документы для проверки качества.#❝

3.3. Банк России в срок, не превышающий тридцати пяти рабочих дней со дня получения Банком России полного комплекта документов для проверки качества и при условии соответствия представленной методики БКИ требованиям к её содержанию, предусмотренным в пунктах 1.3, 1.4, 1.6 настоящего Указания, а также соответствия представленных отчетов о валидации требованиям к их содержанию, предусмотренным подпунктом 1.6.5 пункта 1.6 настоящего Указания, должен осуществить проверку качества предоставляемых БКИ оценочных (скоринговых) услуг путем оценки соблюдения БКИ требований, предусмотренных главой 1 настоящего Указания (далее — проверка качества).#❝

3.4. По результатам проверки качества Банк России должен составить заключение о соответствии (несоответствии) качества предоставляемых БКИ оценочных (скоринговых) услуг и направить данное заключение в БКИ не позднее пяти рабочих дней со дня его составления. Заключение о несоответствии качества предоставляемых БКИ оценочных (скоринговых) услуг должно быть обоснованным и мотивированным, в том числе содержать указание на выявленные Банком России нарушения требований главы 1 настоящего Указания.#❝

3.5. В случае выявления нарушений требований настоящего Указания Банк России направляет БКИ в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 14 Федерального закона № 218-ФЗ предписание об устранении нарушений требований настоящего Указания.#❝

3.6. Взаимодействие Банка России и БКИ в целях настоящего Указания осуществляется в порядке, определенном на основании частей 1 и 8 статьи 76°'' Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 27, ст. 5187).#❝

10#❝

Глава 4. Заключительные положения#❝

4.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 30 сентября 2021 года № ПСД- 23) вступает в силу с 1 января 2022 года.#❝

4.2. В случае осуществления БКИ, не являющимися квалифицированными, расчета индивидуального рейтинга до 1 января 2024 года требования настоящего Указания распространяются на них с даты#❝

начала осуществления такого расчета.#❝

Председатель Центрального Банка#❝

Российской Федерации Э.С. Набиуллина#❝

11#❝