О внесении изменений в Положение Банка России от 24 августа 2020 года № 730-П

надзора за соблюдением указанного порядка»! следующие изменения:#❝

' Зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 2020 года, регистрационный № 61368.#❝

количественной оценки кредитного риска, а также порядке оценки их#❝

качества» (зарегистрировано Минюстом России 42 Hosp se 08. года, регистрационный № 75923 ) (далее соответственно — Указание Банка России № 6445-У, разрешение на применение ПВР)».#❝

«1.8. Банк вправе подать заявление о внесении изменений в методики и модели ПВР для целей применения методик и моделей ОКП (далее — заявление) с приложением внутренних документов, описывающих методики и модели ОКП, в отношении которых подается заявление (примерный перечень приведен в приложении к настоящему Положению), не ранее чем через один месяц после получения разрешения на применение ПВР.#❝

В случае если банк начал применять ПВР по сегменту КТ, в состав которого входят КТ, указанные в абзаце третьем пункта 1.4 настоящего Положения, после внесения изменений в методики и модели ПВР для целей применения методик и моделей ОКП, указанных в абзаце первом настоящего#❝

пункта, банк обязан направить в Банк России заявление в отношении#❝

указанного сегмента не позднее 12 месяцев с даты начала применения ПВР по нему.#❝

Внутренние документы, прилагаемые к заявлению, должны удовлетворять требованиям пункта 1.8 Указания Банка России № 6445-У.#❝

Оценка качества методик и моделей ОКП на предмет соответствия требованиям настоящего Положения в рамках поданного банком заявления проводится в соответствии с главой 8 Указания Банка России № 6445-У.».#❝

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:#❝

«для учета информации, соответствующей текущему временному периоду (текущей экономической ситуации), и информации о сценариях возможного развития экономической ситуации. При этом указанный текущий временной период составляет не менее одного года и не более трех лет, предшествующих дате расчета величины ОКП;#❝

для учета срока до исполнения КТ, срочности и временной стоимости отдельных платежей по КТ, в том числе с использованием моделей досрочного поступления и (или) задержек платежей.»;#❝

в первом предложении абзаца седьмого слова «отдельной модели» заменить словами «отдельных моделей», третье предложение исключить;#❝

дополнить абзацами следующего содержания:#❝

«Не допускаются корректировки значения вероятности дефолта исключительно в целях снижения величины ОКП.#❝

Минимально возможное значение вероятности дефолта, используемое для оценки ОКП, соответствует значениям, установленным пунктами 10.1 и 11.1 Положения Банка России № 483-П.».#❝

абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:#❝

«для учета информации, соответствующей текущему временному периоду (текущей экономической ситуации) и информации о сценариях возможного развития экономической ситуации. При этом указанный текущий временной период составляет не менее одного года и не более трех лет, предшествующих дате расчета величины ОКП;#❝

для исключения влияния условий экономического — спада, предусмотренного в абзаце третьем пункта 13.16 Положения Банка России № 483-Ц.»;#❝

в первом предложении абзаца восьмого слова «отдельной модели» заменить словами «отдельных моделей», третье предложение исключить;#❝

дополнить абзацами следующего содержания:#❝

«Не допускаются корректировки значения уровня потерь при дефолте исключительно в целях снижения величины ОКП.#❝

Минимально допустимое значение уровня потерь при дефолте, используемое для оценки ОКП, должно соответствовать значениям, установленным пунктами 10.9", 11.7 и 16.7 Положения Банка России № 483-П.».#❝

«В случае если рассчитанное в соответствии с абзацем четвертым настоящего подпункта значение превышает средневзвешенное по величине КТ, подверженной риску дефолта, значение уровня потерь при дефолте, предусмотренное базовым ПВР, определенным абзацем вторым пункта 1.3 Положения Банка России № 483-П, банк применяет со следующей отчетной даты после даты проведенной оценки и до даты следующей ежегодной оценки рассчитанное в соответствии с абзацем четвертым настоящего подпункта значение для оценки ОКП в отношении всех КТ оцениваемого класса (подкласса или сегмента).».#❝

абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:#❝

«для учета информации, соответствующей текущему временному периоду (текущей экономической ситуации), и информации о сценариях возможного развития экономической ситуации. При этом указанный текущий временной период составляет не менее одного года и не более трех лет, предшествующих дате расчета величины ОКП;#❝

для исключения влияния условий экономического — спада, предусмотренного в абзаце третьем пункта 13.20 Положения Банка России № 483-П, и учета досрочного поступления и (или) задержек платежей.»;#❝

в абзаце седьмом слова «отдельной модели» заменить словами «отдельных моделей»;#❝

дополнить абзацем следующего содержания:#❝

«Не допускаются корректировки величины КТ, подверженной риску дефолта, исключительно в целях снижения величины ОКП.».#❝

абзац второй дополнить словами «и не превышает 100 процентов»;#❝

абзацы четвертый — шестой изложить в следующей редакции:#❝

«Для целей определения коэффициента ОКП банк проводит оценку приведенной стоимости ожидаемых денежных потоков возврата долга. Для этой цели банк определяет и ежегодно пересматривает во внутренних документах факторы, оказывающие влияние на возврат долга заемщиком:#❝

причины наступления дефолта и временной период, прошедший после наступления дефолта;#❝

возможность и способы самостоятельного погашения заемщиком своих обязательств перед банком;»;#❝

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:#❝

«Минимально допустимое значение уровня потерь при дефолте,#❝

используемое для оценки ОКП, должно соответствовать значениям,#❝

установленным пунктами 10.9!, 11.7 и 16.7 Положения Банка России № 483-П.»;#❝

дополнить абзацами следующего содержания:#❝

«В случае если КТ находятся в дефолте более пяти лет и относятся к КТ, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, и к КТ, предоставленным розничным заемщикам и обеспеченным залогом недвижимого имущества, банк устанавливает для таких КТ (сегментов КТ) коэффициент ОКП, равный 100 процентам.#❝

В случае если КТ находятся в дефолте более трех лет и не относятся к КТ, указанным в абзаце четырнадцатом настоящего пункта, банк устанавливает для таких КТ (сегментов КТ) коэффициент ОКП, равный 100 процентам.#❝

В случае если для отдельных КТ (сегментов KT), по которым произошел дефолт, банк не может определить методику оценки коэффициента ОКП в соответствии требованиями настоящего пункта, банк устанавливает для таких КТ (сегментов КТ) коэффициент ОКП, равный 100 процентам.».#❝

в абзацах первом, семнадцатом слово «ходатайства» заменить словом «заявления»;#❝

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:#❝

«расчет величины резервов с учетом методик и моделей ОКП и без их учета на первое число каждого месяца года подачи заявления, а также на две#❝

предшествующие подаче заявления годовые отчетные даты.».#❝

его официального опубликования.#❝

Председатель Центрального банка#❝

Российской Федерации Э.С. Набиуллина#❝