О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных…
Указание Банка России от 21.08.2017 № 4501-У «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций»
Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от9 августа 2017 года № 18) вступает в силу по истечении шести месяцев после дня его официального опубликования.
Регистрация в Минюсте России № 49364 от 21.12.2017; Официально опубликовано 27.12.2017. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.
Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.
O требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом,#❝
Настоящее Указание на основании пункта 5 статьи 10"", пунктов 3 и 34 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30; ст. 4444) (далее — Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных#❝
осуществляющим деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг, в соответствии с главой 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — профессиональный участник) системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом (далее при совместном упоминании — риски профессионального участника), в зависимости от вида деятельности и#❝
Глава 1. Общие положения#❝
1.1. Профессиональный участник в соответствии с требованиями настоящего Указания обязан организовать систему управления рисками, содержащую систему мониторинга рисков профессионального участника, обеспечивающую своевременное доведение необходимой информации до сведения органов управления профессионального участника.#❝
1.2. Профессиональный участник в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в рамках организации системы управления рисками должен разработать внутренний (внутренние) документ (документы) профессионального участника, устанавливающий (устанавливающие) порядок организации и — осуществления управления — рисками профессионального участника (далее — регламент управления рисками профессионального участника), соответствующий (соответствующие) требованиям, предусмотренным главой 3 настоящего Указания.#❝
Профессиональный Участник должен обеспечить осуществление процессов и мероприятий, предусмотренных главой 2 настоящего Указания, в отношении рисков профессионального участника, в том числе рисков профессионального участника, признаваемых им значимыми, реализация которых может привести к одному из следующих последствий:#❝
статьи 4' Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или рассчитанного для иных профессиональных участников в соответствии с Указанием Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2017 года № 46943;#❝
наступление оснований для применения мер по предупреждению банкротства профессионального участника;#❝
наступление оснований для аннулирования лицензии профессионального участника, за исключением аннулирования лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг в письменной форме в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39' Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;#❝
1.3. Профессиональный участник в рамках организации системы управления рисками должен назначить должностное лицо или сформировать отдельное структурное подразделение, ответственное за организацию системы управления рисками, за исключением риска возникновения у профессионального участника расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является профессиональный участник, учредительных и внутренних документов профессионального участника, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в результате применения мер воздействия со стороны надзорных органов#❝
Организация выявления, анализа, оценки, мониторинга и контроля регуляторного риска, а также управления им должна осуществляться контролером (службой внутреннего контроля) профессионального участника.#❝
Должностное лицо (отдельное структурное — подразделение), ответственное за организацию системы управления рисками, должно быть подотчетно органу (органам) управления профессионального участника.#❝
Должностное лицо (руководитель отдельного — структурного подразделения), ответственное (ответственный) за организацию системы управления рисками, не должно (не должен) осуществлять функции, связанные с совершением операций и заключением сделок профессионального участника, за исключением случая, установленного абзацем пятым настоящего пункта.#❝
Профессиональный участник, осуществляющий деятельность клиентского брокера в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года № 33865 (далее — клиентский брокер), может по решению такого клиентского брокера возложить функции должностного лица (отдельного структурного подразделения), ответственного 3a организацию системы управления рисками, на единоличный исполнительный орган клиентского брокера в случае обеспечения клиентским брокером предотвращения, выявления конфликта интересов и управления им в порядке, предусмотренном регламентом управления рисками профессионального участника.#❝
1.4. В случае привлечения третьих лиц для обеспечения процессов и мероприятий, предусмотренных главой 2 настоящего Указания (за исключением процессов по снижению рисков профессионального участника или их исключению, а также процесса обмена информацией о рисках профессионального участника), профессиональный участник должен обеспечить соблюдение требований настоящего Указания и законодательства#❝
1.5. В случае совмещения профессиональным участником своей деятельности с иными видами деятельности система управления рисками должна обеспечивать управление рисками профессионального участника, связанными с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, с учетом рисков неисполнения обязательств, возникающих в результате такого совмещения деятельности (при наличии), перед клиентами профессионального участника, которым оказываются услуги на рынке ценных бумаг (далее — клиенты профессионального участника).#❝
1.6. Система управления рисками должна обеспечивать управление рисками профессионального участника, а также рисками клиентов профессионального участника, возникающими при оказании услуг на рынке ценных бумаг. При управлении рисками своих клиентов профессиональный участник должен осуществлять мероприятия по их снижению.#❝
В случае если в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 2015 года № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2015 года № 39968, управление ценными бумагами и денежными средствами клиента профессионального участника должно осуществляться в соответствии с инвестиционным профилем такого клиента, система управления рисками профессионального участника должна обеспечивать управление рисками несоответствия управления ценными бумагами и денежными средствами клиента профессионального участника инвестиционному профилю такого клиента.#❝
1.7. Настоящее Указание не распространяется на профессиональных участников, совмещающих свою деятельность с клиринговой деятельностью, деятельностью по организации торговли, и профессиональных участников, являющихся кредитными организациями, требования к системам управления#❝
2015 года № 463-П «О требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности, и требованиях к документу (документам), определяющему (определяющим) меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2015 года № 37079, приказе Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 июня 2013 года № 13-53/пз-н «Об утверждении требований к деятельности организатора торговли в части организации системы управления рисками и порядка осуществления внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним документам организатора торговли», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 22 августа 2013 года № 29760, и Указании Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 года № 37388, 28 декабря 2015 года № 40325, соответственно.#❝
Глава 2. Требования к процессам и мероприятиям, осуществляемым профессиональным участником в рамках организации#❝
2.1. — Профессиональный участник в рамках организации системы управления рисками должен обеспечить на постоянной основе осуществление следующих процессов:#❝
2.2. Профессиональный участник в рамках выявления рисков профессионального участника должен обеспечить выполнение следующих мероприятий.#❝
2.2.1. Определение рисков профессионального участника, в том числе следующих видов рисков профессионального участника:#❝
риск возникновения расходов (убытков) профессионального участника вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед профессиональным участником в соответствии с условиями договора (кредитный риск);#❝
риск возникновения последствий, влекущих в том числе приостановление или прекращение оказания услуг, а также возникновения расходов (убытков) профессионального участника, обусловленных сбоями в работе программно-технических средств, несоответствием их функциональных возможностей виду деятельности, характеру и масштабу совершаемых операций профессионального участника, нарушениями процедур проведения внутренних операций или неэффективностью указанных процедур, некорректными действиями или бездействием работников профессионального участника и (или) воздействием внешних событий (операционный риск);#❝
риск возникновения расходов (убытков) профессионального участника вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов или иных активов, в которые инвестированы средства такого профессионального участника или средства, предоставленные ему в качестве обеспечения исполнения обязательств (рыночный риск);#❝
риск возникновения расходов (убытков) профессионального участника вследствие неоднозначности толкования норм права (правовой риск);#❝
участника для удовлетворения требований его кредиторов по передаче этого имущества в установленный срок (риск ликвидности);#❝
риск утраты имущества профессионального участника или имущества его клиентов вследствие действий или бездействия лица, ответственного за хранение этого имущества и учет прав на это имущество (кастодиальный риск);#❝
риск возникновения расходов (убытков), в том числе при уменьшении доходов или превышении расходов над доходами, в результате неэффективного управления организацией, возникновения непредвиденных расходов, потерь материнской компании или реализации иных рисков, кроме рисков, указанных в абзацах втором, шестом и седьмом настоящего подпункта (коммерческий риск).#❝
2.2.2. Внесение выявленных рисков профессионального участника и результатов их оценки во внутренний документ профессионального участника (далее — реестр рисков профессионального участника), если иное не предусмотрено настоящим пунктом. Реестр рисков профессионального участника должен пересматриваться с учетом результатов выявления рисков профессионального участника в целях актуализации данных, содержащихся в нем.#❝
В случае если по результатам выявления рисков профессионального участника риски не признаны профессиональным участником значимыми, мероприятие, указанное в абзаце первом настоящего подпункта, осуществляется по решению должностного лица (руководителя отдельного структурного подразделения), ответственного за организацию системы управления рисками.#❝
2.2.3. Проведение анкетирования структурных — подразделений профессионального участника с целью выявления риска, указанного в абзаце третьем подпункта 2.2.1 настоящего пункта (далее — самооценка), и документальное оформление результатов самооценки.#❝
2.3. Профессиональный участник в рамках анализа и оценки рисков профессионального участника должен обеспечить выполнение следующих#❝
2.3.2. Оценка влияния рисков профессионального участника на его финансовую устойчивость посредством оценки риска, в результате наступления которого или вероятности реализации и степени влияния которого у профессионального участника возникнут расходы (убытки), а также последствия, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Указания.#❝
2.3.3. Сопоставление результатов оценки рисков профессионального участника с установленными профессиональным участником критериями существенности последствий, включая последствия, указанные в пункте 1.2 настоящего Указания, к которым может привести реализация соответствующих рисков профессионального участника, в целях признания профессиональным участником рисков значимыми.#❝
2.3.4. Установление предельного размера рисков (допустимого уровня рисков) профессионального участника, а также совокупного предельного размера рисков профессионального участника (далее — ограничения рисков) в соответствии с методикой их определения.#❝
2.4. Профессиональный участник в рамках мониторинга и контроля рисков профессионального участника, снижения рисков профессионального участника или их исключения должен обеспечить выполнение следующих мероприятий.#❝
2.4.1. Определение состояния рисков профессионального участника, в том числе их соответствия установленным профессиональным участником ограничениям рисков, выявление нарушений ограничений рисков.#❝
2.4.2. Обеспечение проведения стресс-тестирования рисков (в том числе прямое и обратное стресс-тестирование рисков) профессиональных участников, осуществляющих брокерскую деятельность при совершении отдельных операций и сделок за счет клиентов, в договорах о брокерском обслуживании которых предусмотрены право использовать денежные средства клиента профессионального участника в интересах брокеров, а также возможность возникновения непокрытой позиции, определенной в соответствии с пунктом 4 Указания Банка России от 18 апреля 2014 года#❝
№ 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2014 года № 32792, 24 февраля 2016 года № 41207, и (или) возможность заключения по поручению клиентов профессионального участника договоров, являющихся производными — финансовыми инструментами (далее — брокер).#❝
Результаты прямого стресс-тестирования рисков брокера должны показать, насколько изменится способность брокера исполнять свои обязательства в случае неисполнения одним или несколькими клиентами брокера своих обязательств перед брокером при одновременном обесценении и (или) снижении ликвидности их имущества, как находящегося в распоряжении у брокера, так и приобретаемого по сделкам, совершенным по поручениям этих клиентов.#❝
Результаты обратного стресс-тестирования рисков брокера должны показывать критические значения обязательств клиентов брокера перед брокером, неисполнение которых повлечет неспособность брокера отвечать по своим обязательствам при заданном обесценении и (или) снижении ликвидности имущества клиентов брокера, как находящегося в распоряжении у брокера, так и приобретаемого по сделкам, совершенным по поручениям этих клиентов.#❝
2.4.3. Разработка и реализация мероприятий по устранению выявленных нарушений ограничений рисков и (или) иных мероприятий в отношении рисков профессионального участника, в том числе принятие решения, направленного на отказ от риска, его снижение, передачу (страхование), принятие или увеличение.#❝
2.4.4. Оценка эффективности управления рисками профессионального участника посредством анализа результативности своей деятельности по выявлению нарушений ограничений рисков и их устранению и (или) по осуществлению иных мероприятий в рамках снижения этих рисков или их исключения.#❝
2.4.5. Обеспечение контроля за выполнением процессов и мероприятий, предусмотренных настоящей главой, органами управления профессионального участника.#❝
2.5. Профессиональный участник в рамках обмена информацией о рисках профессионального участника должен обеспечить выполнение следующих мероприятий.#❝
2.5.1. Обмен информацией о рисках профессионального участника между — подразделениями — профессионального участника, между подразделениями профессионального участника и органами управления профессионального участника, в том числе доведение плана мероприятий и информации о его реализации, а также информации об ограничениях рисков и нарушениях ограничений рисков до сведения органов управления профессионального участника.#❝
2.5.2. Составление и представление на рассмотрение органов управления профессионального участника отчетов о результатах осуществления профессиональным участником в рамках организации системы управления рисками процессов и мероприятий, предусмотренных настоящей главой, в целях обеспечения эффективности функционирования системы управления рисками, принятия решений по вопросам развития (совершенствования) системы управления рисками и осуществления мероприятия, указанного в#❝
Глава 3. Требования к регламенту управления рисками#❝
3.1. Регламент управления рисками профессионального участника, разработанный в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Указания, должен включать:#❝
порядок признания профессиональным участником рисков значимыми, а также определение критериев существенности последствий, включая последствия, указанные в пункте 1.2 настоящего Указания, к которым может привести реализация рисков профессионального участника, в целях признания профессиональным участником рисков значимыми;#❝
порядок выявления нарушений ограничений рисков и порядок осуществления мероприятий по их устранению и (или) осуществления иных мероприятий в отношении рисков профессионального участника в рамках снижения этих рисков или их исключения, контроля за их реализацией;#❝
порядок организации и осуществления процессов и мероприятий, предусмотренных главой 2 настоящего Указания, в том числе принятия решений профессиональным участником в рамках управления рисками профессионального участника (по каждому виду рисков, за исключением регуляторного риска);#❝
порядок ведения на постоянной основе реестра рисков профессионального участника с указанием источников этих рисков (за исключением регуляторного риска), а также периодичность пересмотра реестра рисков профессионального участника в целях актуализации данных, содержащихся в нем (за исключением случая, предусмотренного абзацем#❝
права и обязанности органов управления профессионального участника, руководителей и работников структурных подразделений профессионального участника, в том числе должностного лица (руководителя отдельного структурного подразделения), ответственного за организацию системы управления рисками, в рамках организации системы управления рисками профессионального участника;#❝
порядок взаимодействия органов управления профессионального участника и структурных подразделений профессионального участника, в том числе установление случаев и порядка обязательного информирования органов — управления — профессионального участника 0 — рисках профессионального участника (за исключением регуляторного риска) и доведения до сведения органов управления профессионального участника плана мероприятий и информации о его реализации, а также информации 06 ограничениях рисков и нарушениях ограничений рисков;#❝
порядок, содержание и периодичность (не реже одного раза в квартал) представления отчетов об управлении рисками профессионального участника в том числе отчетов о результатах осуществления профессиональным участником в рамках организации системы управления рисками процессов и мероприятий, предусмотренных главой 2 настоящего Указания, органам управления профессионального участника, за исключением отчетов об управлении регуляторным риском;#❝
порядок управления рисками профессионального участника в случае привлечения профессиональным участником третьих лиц для осуществления ими отдельных процессов и мероприятий в отношении рисков профессионального участника в рамках организации системы управления рисками и рисками, возникающими в связи с таким привлечением;#❝
порядок проведения прямого и обратного стресс-тестирования рисков брокера, включающий в себя периодичность проведения (не реже одного раза в год);#❝
порядок документального оформления результатов прямого и обратного стресс-тестирования рисков брокера, содержащий описание сценариев и (или) методологию их составления, порядок определения критических значений обязательств клиентов перед брокером, неисполнение которых повлечет неспособность последнего отвечать по своим обязательствам при заданном обесценении и (или) снижении ликвидности имущества клиентов, как находящегося в распоряжении у брокера, так и приобретаемого по сделкам, совершенным по поручениям этих клиентов;#❝
порядок оценки эффективности функционирования системы управления рисками и принятия решений по вопросам развития (совершенствования) системы управления рисками;#❝
порядок осуществления клиентским брокером мероприятий по предотвращению, выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов в случае возложения функций должностного лица (отдельного структурного подразделения), ответственного за организацию системы управления рисками, на единоличный исполнительный орган клиентского брокера;#❝
Глава 4. Заключительные положения#❝
О каких нормах
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых орган — Указание Банка России от 15.08.2017 № 4497-У
- О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам ва — Указание Банка России от 16.08.2017 № 4498-У
- О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, — Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И
- О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 20 ноября 2015 года № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осу — Указание Банка России от 21.08.2017 № 4500-У
- О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И «Об организации инспекционной деятельности Банка России в отношении нек — Указание Банка России от 24.08.2017 № 4506-У
- О порядке сообщения служащими Банка России о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мож — Указание Банка России от 30.08.2017 № 4509-У
- О признании утратившим силу Указания Банка России от 7 октября 2014 года № 3414-У «О порядке принятия служащими Банка России мер по предотвращению и у — Указание Банка России от 30.08.2017 № 4510-У
- О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2014 года № 3523-У «О порядке и сроках представления страховщиком в Банк России принятых им — Указание Банка России от 30.08.2017 № 4511-У