Канал
Положение Банка России от 02.07.2018 № 643-П · О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, изменений, вносимых в него, о пор… · редакция от 02.07.2018 · https://zakonbaza.com/polozhenie-cbr-2018-07-02-643-p/
Положение Банка России от 02.07.2018 № 643-П

О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, изменений, вносимых в него, о пор…

Статус уточняется Редакция от 02.07.2018 🔔 Следить в Telegram

Положение Банка России от 02.07.2018 № 643-П «О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, изменений, вносимых в него, о порядке оценки Банком России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, о требованиях к виду и характеру событий, о наступлении которых центральный контрагент обязан информировать Банк России, а также о порядке информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального контрагента событий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, и принятии решения о начале реализации плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента»

Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать

Вступает в силу
Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Приложения
Приложение

Регистрация в Минюсте России № 52339 от 04.10.2018; Официально опубликовано 10.10.2018. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.

Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

«_2 » июля 2018 г. No 643-

г. Москва р

ПОЛОЖЕНИЕ МИНИСТАРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

| Регистрационный № 5 755%

о ИЕН 2.

od = и ад

О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, изменений, вносимых в него, о порядке оценки Банком России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, о требованиях к виду и характеру событий, о наступлении которых центральный контрагент обязан информировать Банк России, а также о порядке информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального контрагента событий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, и принятии решения о начале реализации плана восстановления финансовой

устойчивости центрального контрагента

Настоящее Положение в соответствии с частями 2, 3, 4 статьи 11', статьей 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, №27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016,

№1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456; № 24, ст. 3399) (далее — Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте») устанавливает требования к содержанию, порядок и сроки представления в Банк России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента (далее — ПВФУ), изменений, вносимых в него, порядок оценки Банком России ПВФУ, требования к виду и характеру событий, о наступлении которых центральный контрагент обязан информировать Банк России, а также порядок информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального контрагента событий, предусмотренных ПВФУ, и принятии

решения о начале реализации ПВФУ.

Глава 1. Требования к содержанию ПИВФУ#❝

1.1. ПВФУ должен содержать:#❝

мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента и мероприятия по предупреждению ухудшения финансового положения центрального контрагента (далее при совместном упоминании — мероприятия ПВФУ), учитывающие возможные риски деятельности центрального контрагента как небанковской кредитной организации, как клиринговой организации и центрального контрагента;#❝

информацию о планируемых источниках финансирования мероприятий ПВФУ, включая способы экстренного поддержания ликвидности, определяемых центральным контрагентом исходя из прогнозируемой потребности центрального контрагента в дополнительных источниках собственных средств (капитала), ликвидности, совокупных финансовых ресурсов в рамках реализации предусмотренных ПВФУ сценариев;#❝

информацию о договорных обязательствах CO связанными с#❝

центральным контрагентом лицами (группой связанных с центральным 2#❝

контрагентом лиц), и (или) участниками клиринга, и (или) третьими лицами по предоставлению центральному контрагенту ликвидных активов в рамках реализации мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента (в случае наличия таких договорных обязательств);#❝

перечень сценариев, которым соответствуют исключительные, но вероятные события, имеющие системный и (или) уникальный для деятельности центрального контрагента характер, наступление которых влечет применение мероприятий ПВФУ;#❝

программу (программы), а также порядок проводимого центральным контрагентом не реже одного раза в год тестирования мероприятий ПВФУ в рамках каждого из заданных в ПВФУ сценариев;#❝

порядок подготовки и представления совету директоров (наблюдательному совету) центрального контрагента для рассмотрения и утверждения отчетов о результатах тестирования мероприятий ПВФУ, содержащих описание примененных в рамках тестирования мероприятий ПВФУ сценариев, выявленных недостатков ПВФУ, а также предложения по их устранению и совершенствованию ПВФУ (далее — отчеты о результатах тестирования ПВФУ);#❝

порядок принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента о внесении изменений в ПВФУ, в том числе по результатам рассмотрения отчетов о результатах тестирования ПВФУ;#❝

сведения, предусмотренные приложением к настоящему Положению.#❝

1.2. TIB®Y должен содержать мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента, направленные на:#❝

восстановление финансовой устойчивости центрального контрагента и минимизацию возможного негативного влияния ухудшения финансового положения центрального контрагента на непрерывность#❝

оказания центральным контрагентом услуг, приостановление или#❝

прекращение оказания которых по оценке центрального контрагента может повлиять на его финансовое положение и (или) финансовое положение участников клиринга и (или) связанных с центральным контрагентом лиц (группы связанных с центральным контрагентом лиц) (далее — значимые услуги);#❝

исключение необходимости привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также Банка России при реализации ПВФУ.#❝

1.3. В случае если правила клиринга центрального контрагента предполагают распределение убытков центрального контрагента, связанных с осуществлением им своих функций, между участниками клиринга_а ПВФУ должен содержать мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента, предполагающие участие добросовестных участников клиринга (участников клиринга, которые исполнили свои обязательства), с указанием ссылок на соответствующие положения правил клиринга.#❝

1.4. ПВФУ должен содержать мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента при возникновении событий, находящихся в зависимости от профиля рисков и инвестиционной стратегии центрального контрагента, — которые финансируются исключительно за счет собственных средств центрального контрагента и (или) за счет привлечения средств третьих лиц.#❝

1.5. В отношении каждого из сценариев, предусмотренных абзацем пятым пункта 1.1 настоящего Положения, в ИПВФУ должны быть предусмотрены:#❝

количественные и качественные показатели, содержащие значения (границы) характеристик деятельности центрального контрагента, достижение которых является основанием для начала осуществления#❝

мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального#❝

контрагента (далее — показатели необходимости осуществления мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости);#❝

показатели, позволяющие прогнозировать потенциальные угрозы для финансовой устойчивости центрального контрагента, достижение которых является основанием для осуществления мероприятий по предупреждению ухудшения финансового положения центрального контрагента (далее — показатели необходимости осуществления мероприятий по предупреждению ухудшения финансового положения).#❝

1.6. Содержание ПВФУ должно поддерживаться центральным контрагентом в актуальном состоянии с учетом:#❝

изменения финансового положения центрального контрагента;#❝

изменения перечня значимых услуг центрального контрагента;#❝

изменения конъюнктуры финансового рынка и (или) экономической ситуации в целом;#❝

наступления значимых событий в деятельности центрального контрагента, способных повлиять на возможность реализации ПВФУ, связанных с изменениями в законодательстве Российской Федерации, влияющими на условия функционирования центрального контрагента, с изменением состава собственников, организационной структуры, с внедрением новых направлений деятельности центрального контрагента, а также с иными событиями, не позволяющими реализовать предусмотренные в ПВФУ мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента.#❝

1.7. Для целей настоящего Положения связанность лица (группы лиц) с центральным контрагентом определяется в соответствии с частями второй — четвертой статьи 64' Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;#❝

2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;#❝

2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648;#❝

2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543;#❝

2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; №9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557).#❝

Глава 2. Порядок и сроки представления центральным контрагентом в Банк России ИВФУ и вносимых в него изменений#❝

2.1. ПВФУ представляется центральным контрагентом для оценки в Банк России (Департамент финансовой стабильности Банка России) (далееуполномоченное структурное подразделение Банка России) в течение 6 месяцев с даты присвоения статуса центрального контрагента и ежегодно не позднее | марта.#❝

Изменения в ПВФУ представляются центральным контрагентом для оценки в Банк России в виде новой редакции ПВФУ в течение 5 рабочих дней с даты утверждения изменений.#❝

При наличии в ПВФУ ссылок на иные внутренние документы центрального контрагента к ПВФУ прилагаются копии таких документов, утвержденных уполномоченными органами управления центрального#❝

контрагента.#❝

К ПВФУ прилагается аналитическая записка, содержащая:#❝

информацию о последнем проведенном центральным контрагентом на момент представления ПВФУ тестировании мероприятий ПВФУ в рамках каждого из заданных в ПВФУ сценариев;#❝

прогнозную оценку вероятных существенных изменений в деятельности центрального контрагента в период действия ПВФУ, способных повлиять на возможность его реализации.#❝

В случае внесения изменений в ПВФУ в аналитической записке отражается информация о причинах внесения изменений.#❝

2.2. В случае внесения изменений не более чем в 30 процентов текста ПВФУ к нему прилагается перечень изменений в ПВФУ (далее — перечень изменений).#❝

Перечень изменений представляется в виде таблицы, в которой содержатся редакции структурных единиц ПВФУ до и после изменений с указанием номеров измененных (новых) структурных единиц (например, главы, статьи, раздела, пункта, подпункта), а также причин внесения изменений.#❝

2.3. ИВФУ и прилагаемые к нему документы представляются центральным контрагентом в Банк России (уполномоченное структурное подразделение Банка России) через личный кабинет в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными — организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в TOM числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее — Указание Банка России № 4600-Y), в виде файла, имеющего формат, обеспечивающий возможность его#❝

сохранения на технических средствах и допускающий после сохранения#❝

возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (doc, docx, rtf, pdf).#❝

2.4. В случае несоблюдения требований к оформлению и (или) комплектности, предусмотренных пунктами 2.1-2.3 настоящего Положения, Банк России (уполномоченное структурное подразделение Банка России) не позднее 5 рабочих дней со дня представления ПВФУ в Банк России информирует об этом центрального контрагента через личный кабинет с указанием несоблюденных требований к оформлению и (или) комплектности и (или) перечня недостающих документов.#❝

В случае непредставления центральным контрагентом документов в Банк России в течение 5 рабочих дней со дня информирования центрального контрагента о несоблюдении требований к оформлению и (или) комплектности Банк России (уполномоченное структурное подразделение Банка России) направляет центральному контрагенту через личный кабинет в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У предписание об устранении нарушения порядка представления ПВФУ,#❝

содержащее основания его направления и срок его исполнения.#❝

Глава 3. Порядок оценки Банком России ИВФУ#❝

3.1. Банк России осуществляет оценку ПВФУ, представленного центральным контрагентом в соответствии с настоящим Положением, в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня его представления.#❝

В случае, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Положения, срок, установленный абзацем первым настоящего пункта для проведения Банком России оценки ПВФУ, исчисляется co дня представления центральным контрагентом в Банк России документов с соблюдением требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 2.1-2.3 настоящего Положения.#❝

3.2. Оценка Банком России ПВФУ осуществляется на основании:#❝

результатов анализа отчетности, представляемой центральным контрагентом в Банк России;#❝

результатов стресс-тестирования рисков центрального контрагента;#❝

результатов тестирования, проводимого по программе, предусмотренной в ПВФУ в соответствии с абзацем шестым пункта 1.1 настоящего Положения;#❝

результатов проверок деятельности центрального контрагента;#❝

результатов оценки планов восстановления финансовой устойчивости крупнейших участников клиринга центрального контрагента, являющихся кредитными организациями, в случае ее проведения структурными подразделениями Банка России, осуществляющими надзор за кредитными организациями.#❝

3.3. В случае отсутствия в Банке России информации, необходимой для оценки ПВФУ, Банк России (уполномоченное структурное подразделение Банка России) запрашивает у центрального контрагента дополнительную информацию, касающуюся ПВФУ, установив срок ее представления.#❝

3.4. Банк России (уполномоченное структурное подразделение Банка России) осуществляет оценку:#❝

соответствия ПВФУ требованиям законодательства Российской Федерации;#❝

достаточности и реализуемости мероприятий ПВФУ.#❝

3.5. В случае если по результатам оценки ПВФУ выявлены несоответствие ПВФУ требованиям законодательства Российской Федерации и (или) недостаточность и нереализуемость мероприятий ПВФУ, Банк России (уполномоченное структурное подразделение Банка России) направляет центральному контрагенту через личный кабинет в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У предписание об#❝

устранении нарушения требований законодательства Российской#❝

Федерации (с указанием перечня выявленных несоответствий и (или) недостатков и срока для доработки ПВФУ).#❝

3.6. В случае если по результатам оценки ПВФУ не выявлены несоответствие ПВФУ требованиям законодательства Российской Федерации и (или) недостаточность и нереализуемость мероприятий ПВФУ, Банк России (уполномоченное структурное подразделение Банка России) направляет ПВФУ на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России.#❝

3.7. В случае принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о принятии к сведению ПВФУ уполномоченное структурное подразделение Банка России в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня принятия Комитетом финансового надзора Банка России указанного решения, направляет центральному контрагенту через личный кабинет в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У уведомление, содержащее информацию об указанном решении.#❝

В случае принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о направлении ПВФУ на доработку в связи с выявлением несоответствия ПВФУ требованиям законодательства Российской Федерации и (или) недостаточности и нереализуемости мероприятий ПВФУ уполномоченное структурное подразделение Банка России в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня принятия Комитетом финансового надзора Банка России указанного решения, направляет центральному контрагенту через личный кабинет в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У предписание об устранении нарушения требований законодательства Российской Федерации (с указанием перечня выявленных несоответствий и (или) недостатков и срока для доработки ПВФУ).#❝

Центральный контрагент представляет для оценки в Банк России доработанную редакцию ПВФУ в соответствии с требованием Банка#❝

России в порядке, установленном главой 2 настоящего Положения.#❝

10#❝

Глава 4. Порядок информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального контрагента событий, предусмотренных ПВФУ, а также о принятии решения о начале реализации ПВФУ#❝

4.1. Центральный контрагент должен направлять сообщения в Банк России (уполномоченное структурное подразделение Банка России) о наступлении в деятельности центрального контрагента событий, которые влекут применение мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента и принятие решения о начале реализации ПВФУ, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем наступления указанных событий (принятия указанного решения).#❝

В сообщениях указываются перечень мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента и сроки их реализации.#❝

4.2. Сообщения, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Положения, направляются центральным контрагентом в уполномоченное структурное подразделение Банка России через личный кабинет в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.#❝

4.3. Центральный контрагент должен осуществлять мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости в сроки и объемах, которые#❝

предусмотрены ПВФУ.#❝

Глава 5. Заключительные положения#❝

5.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.#❝

5.2. Настоящее Положение применяется в отношении юридических лиц, которым Банком России на дату вступления в силу настоящего Положения присвоен статус центрального контрагента в соответствии со статьей 27' Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности#❝

и центральном контрагенте».#❝

11#❝

5.3. Центральный контрагент разрабатывает и представляет ПВФУ в соответствии с требованиями настоящего Положения в течение 6 месяцев#❝

со дня вступления его в силу.#❝

Председатель Центрального банка#❝

Российской Федерации Э.С. Набиуллина#❝

12#❝

Приложение#❝

к Положению Банка России от «2 _» ИЮЛЯ 2018 года №643 -П «О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, изменений, вносимых в него, о порядке оценки Банком России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, о требованиях к виду и характеру событий, о наступлении которых центральный контрагент обязан информировать Банк России, а также о порядке информирования Банка России о наступлении B деятельности центрального контрагента событий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, и принятии решения о начале реализации плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента»#❝

Сведения, включаемые в ПВФУ#❝

№ п/п Наименование Содержание раздела раздела 1 Общие положения 1.1 | Информация о 1. Полное фирменное наименование#❝

центральном#❝

контрагенте#❝

центрального контрагента на русском и на английском (при наличии) языках.#❝

2. Сокращенное фирменное наименование (при наличии) центрального контрагента на русском и на английском (при наличии) языках.#❝

3. Информация о дате учреждения юридического лица и получения статуса#❝

центрального контрагента.#❝

13#❝

4. Место нахождения, почтовый адрес центрального контрагента.#❝

5. Размер уставного капитала центрального контрагента.#❝

6. Сведения об аудиторской организации (аудиторе) центрального контрагента.#❝

7. Актуальная контактная информация о лицах, ответственных за подготовку и (или) реализацию ПВФУ центрального контрагента, с которыми Банку России следует осуществлять взаимодействие в процессе оценки ИВФУ центрального#❝

контрагента#❝

1.2#❝

Сведения об организационной структуре, направлениях деятельности, функциях и бизнесмодели центрального#❝

контрагента#❝

1. Состав органов управления центрального контрагента и внутренние структурные подразделения центрального контрагента.#❝

2. Основные направления деятельности центрального контрагента, в том числе значимые услуги центрального контрагента.#❝

3. Описание схемы связей основных направлений деятельности центрального контрагента, относящихся к ним активов и обязательств.#❝

4. Особенности финансирования и размещения активов центрального#❝

контрагента.#❝

14#❝

5. Описание ’программно-технических средств и сетевых коммуникаций центрального контрагента, которые могут быть задействованы центральным контрагентом при реализации ПВФУ.#❝

6. Информация о связанных с центральным контрагентом лицах (группе связанных с центральным KOHTpareHTOM лиц).#❝

7. Перечень значимых с точки зрения реализации ПВФУ услуг, которые предоставляются центральному#❝

контрагенту участниками финансового#❝

рынка 1.3 | Оценка положения Анализ последствий для финансового центрального рынка Российской Федерации или его контрагента на отдельных сегментов возможного финансовом рынке | прекращения деятельности центрального контрагента, его реорганизации или ликвидации отдельных направлений деятельности, не связанных с предоставлением значимых услуг центральным контрагентом 1.4 | Описание Анализ финансового положения финансового центрального контрагента в соответствии с положения данными финансовой отчетности центрального центрального контрагента, представляемой контрагента в Банк России, на ближайшую отчетную#❝

дату, предшествующую дате утверждения ПВФУ#❝

15#❝

2 Планирование восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента#❝

2.1 | Общие сведения о 1. Информация о целях и задачах ПВФУ ПВФУ.#❝

2. Информация о значимых изменениях в деятельности центрального контрагента, способных повлиять на возможность реализации ПВФУ, произошедших с момента последнего утверждения ПВФУ#❝

2.2 | Разработка, 1. Роль и функции структурных#❝

утверждение и#❝

реализация ПВФУ#❝

подразделений центрального контрагента,#❝

ответственных за подготовку, актуализацию и своевременную реализацию ПВФУ.#❝

2. Ссылки на внутренние документы центрального контрагента, содержащие описание возможных мероприятий по поддержанию функционирования структурных подразделений центрального контрагента при возникновении нестандартных и чрезвычайных ситуаций (при наличии).#❝

3. Ссылки на внутренние документы центрального контрагента, содержащие описание взаимодействия структурных подразделений центрального контрагента при управлении рисками в рамках оказания#❝

значимых услуг (при наличии).#❝

16#❝

4. Описание интеграции ПВФУ в существующую систему управления рисками центрального контрагента.#❝

5. Описание мероприятий, предусматривающих взаимодействие между центральным контрагентом и связанными с центральным контрагентом лицами (группой связанных с центральным контрагентом лиц), и (или) участниками клирингаа являющимися — кредитными организациями, в рамках разработанных ими планов восстановления финансовой устойчивости, и (или) третьими лицами (при наличии), направленных на координацию работы и обеспечение последовательной и своевременной реализации мероприятий ПВФУ, включая информацию 0б имеющихся договорных обязательствах указанных лиц по предоставлению центральному контрагенту ликвидных активов в рамках реализации предусмотренных ПВФУ сценариев.#❝

6. Описание процедуры принятия решения о начале реализации ПВФУ (с указанием ответственных лиц), включая порядок выбора оптимальных мероприятий ПВФУ.#❝

7. Внутренний порядок#❝

информирования Банка России о#❝

17#❝

наступлении в деятельности центрального#❝

контрагента событий, которые влекут#❝

применение мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального#❝

контрагента и принятие#❝

решения о начале реализации ПВФУ.#❝

8. Инструменты мониторинга эффективности реализации ПВФУ и порядок информирования органов#❝

управления Центрального контрагента о#❝

результатах такого мониторинга#❝

Показатели необходимости осуществления мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости и показатели необходимости осуществления мероприятий по предупреждению ухудшения финансового#❝

положения#❝

1. Детальное описание показателей необходимости осуществления мероприятий по восстановлению#❝

финансовой устойчивости, таких как: показатели капитала; показатели ликвидности;#❝

показатели прибыльности;#❝

показатели качества клирингового обеспечения;#❝

показатели достаточности ставок индивидуального клирингового обеспечения;#❝

показатели концентрации отдельных видов активов В коллективном клиринговом обеспечении;#❝

доля высококачественных#❝

инвестиционных активов;#❝

показатели стресс-тестирования рисков,#❝

18#❝

показатели финансового рынка;#❝

макроэкономические показатели.#❝

2. Определение значений или границ значений или иных характеристик (для качественных показателей) показателей, свидетельствующих о переходе к сценарию, предусматривающему применение мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента.#❝

3. Детальное описание разработанных по каждому из приведенных показателей необходимости осуществления мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости показателей необходимости осуществления мероприятий по предупреждению ухудшения финансового положения.#❝

4. Определение значений или границ значений или иных характеристик (для качественных показателей) показателей, достижение которых является основанием ДлЯ применения мероприятий по предупреждению ухудшения финансового#❝

положения центрального контрагента#❝

4 Сценарии для выбора мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента 4.1 | Определение 1. Определение и описание сценариев исключительных, но вероятных событий,#❝

19#❝

имеющих системный и (или) уникальный для деятельности центрального контрагента характер, с указанием конкретных показателей необходимости осуществления мероприятий по предупреждению ухудшения финансового положения и показателей необходимости осуществления мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости.#❝

2. Определение и описание перечня основных сценариев, связанных с дефолтом участника клиринга_ и специфических сценариев по отдельным событиям, не связанным с дефолтом участника клиринга.#❝

3. Разрабатываемые центральным контрагентом специальные — сценарии, предназначенные для урегулирования уникальных событий, предусматривающие обязательное формирование группы антикризисного управления (руководители ключевых структурных подразделений центрального контрагента), специальные мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента, взаимодействие с Банком#❝

России#❝

20#❝

4.2 | Оценка результатов Оценка потенциального ВЛИЯНИЯ сценариев реализации предусмотренных в ПВФУ сценариев на: величину собственных средств центрального контрагента; уровень ликвидности центрального контрагента; уровень рисков, присущих деятельности центрального контрагента; рентабельность (доходность) центрального контрагента; основные направления деятельности центрального контрагента; деловую репутацию центрального контрагента; иные показатели центрального контрагента 5 Мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента 5.1 | Описание 1. Определение и описание мероприятий по мероприятий по восстановлению#❝

восстановлению финансовой устойчивости центрального#❝

контрагента#❝

финансовой устойчивости центрального контрагента в отношении каждого из предусмотренных в ПВФУ сценариев с указанием сроков реализации указанных мероприятий, оценкой прогнозируемых результатов их применения.#❝

2. Группы инструментов#❝

восстановления финансовой устойчивости,#❝

21#❝

не связанных с принудительным распределением убытков центрального контрагента между — добросовестными участниками клиринга (участниками клиринга, которые исполнили свои обязательства), а также с использованием средств добросовестных участников клиринга, полученных путем выставления первоначального маржинального требования:#❝

инструменты распределения потерь,#❝

обусловленных дефолтом участника клиринга; инструменты покрытия дефицита#❝

ликвидности (в том числе краткосрочного дефицита финансовых ресурсов);#❝

инструменты восполнения собственных средств, в том числе выделенного капитала;#❝

инструменты восстановления сбалансированного по срокам портфеля активов и пассивов после дефолта участника клиринга;#❝

инструменты, не связанные с дефолтом участника клиринга.#❝

3. Перечень мероприятий по предупреждению ухудшения финансового положения центрального контрагента при срабатывании показателей необходимости#❝

осуществления мероприятий по#❝

22#❝

предупреждению ухудшения финансового положения в отношении каждого из#❝

предусмотренных ПВФУ сценариев#❝

5.2#❝

Финансирование#❝

реализации ПВФУ#❝

1. Определение потребности центрального контрагента В дополнительных источниках собственных средств (капитала), ликвидности, совокупных финансовых ресурсов в рамках различных сценариев В процессе#❝

планирования восстановления финансовой#❝

устойчивости.#❝

2. Чрезвычайные источники финансирования мероприятий по#❝

восстановлению финансовой устойчивости: предоставление акционерами, участниками клиринга, связанными с центральным контрагентом лицами (группой связанных с центральным KOHTpareHTOM лиц) и — кредиторами центрального контрагента средств в целях докапитализации и (или) поддержания ликвидности центрального контрагента; активы, ориентировочная оценка их стоимости в случае ликвидации (если таковая предусмотрена ПВФУ) отдельных направлений деятельности центрального контрагента, не являющихся основными, а также их потенциальные покупатели при#❝

осуществлении мероприятий по#❝

23#❝

восстановлению финансовой устойчивости#❝

центрального контрагента#❝

5.3 Оценка Оценка эффективности, мероприятий по своевременности, реализуемости и восстановлению потенциальных рисков мероприятий по финансовой восстановлению финансовой устойчивости устойчивости центрального контрагента, включая центрального потенциальное влияние на участников контрагента клиринга, акционеров и связанных с#❝

центральным контрагентом лиц (группу связанных с центральным контрагентом лиц)#❝

6 Дополнительная Дополнительная информация, информация необходимая для включения в ПВФУ по#❝

мнению центрального контрагента#❝

24#❝

О каких нормах

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Банк России →