Указание Банка России от 27.06.2018 № 4838-У · О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы · редакция от 27.06.2018 · https://zakonbaza.com/ukazanie-cbr-2018-06-27-4838-u/

Указание Банка России от 27.06.2018 № 4838-У

О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы

Статус уточняется Редакция от 27.06.2018 🔔 Следить в Telegram

Указание Банка России от 27.06.2018 № 4838-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»

Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать

Вступает в силу: Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Издан на основании: 86-ФЗ
Приложения: Приложение · Приложение 2. Утверждены ли методология и процедуры определения значимых рисков исполнител · Приложение 3. Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией метод · Приложение 4. Утверждены ли исполнительными органами процедуры соотнесения совокупного объ · Приложение 5. Утверждена ли исполнительными органами методика оценки доступности имеющихся · Приложение 6. Утвержден ли порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значен · Приложение 7. Утверждены ли лимиты по капиталу и их сигнальные значения — исполнительными · Приложение 8. Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией проце · Приложение 9. Утверждены ли процедуры стресс-тестирования капитала исполнительными органам · Приложение 10. Утверждены ли сценарии стресс-тестирования капитала советом директоров (наб · Приложение 11. Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией проц · Приложение 12. Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией мето · Приложение 13. Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией мето · Приложение 14. Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией проц · Приложение 15. Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией поряд · Приложение 16. Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по кредитному риску испо · Приложение 17. Утверждены ли методы снижения кредитного риска исполнительными органами бан · Приложение 18. Утверждены ли методы управления остаточным риском в отношении кредитного ри · Приложение 19. Утверждены ли модели количественной оценки кредитного риска советом директо · Приложение 20. Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией проц · Приложение 21. Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией мето · Приложение 22. Утверждена ли методология определения потребности в капитале для покрытия к · Приложение 23. Утверждены JH процедуры — стресс-тестирования кредитного риска контрагента · Приложение 24. Утвержден ли порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по · Приложение 25. Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по кредитному риску конт · Приложение 26. Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией мето · Приложение 27. Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией мето · Приложение 28. Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией проц · Приложение 29. Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией поряд · Приложение 30. Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по рыночному риску испол

Регистрация в Минюсте России № 52084 от 05.09.2018; Официально опубликовано 10.09.2018. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.

Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

г. Москва

ЗВЕРИ

| МНЯНСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ BOC `СИЙСКОЙ ng; ДЕРАНИИ |

cy. ewe ty ти г 4 ERI

PRE qs ead AHO

: Вегиг трал (HON ый № M oxo soe ns Ро. | у 7—7 у H

О внесении изменений

в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками

и капиталом кредитной организации и банковской группы»

На основании статьи 57' Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;

2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629;

№ 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699;

2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557) и статьи 1112 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357;

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; No 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428;

2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, cr. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4048; № 40, ст. 5036; № 49, cr. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19,

ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2576; № 22, ст. 3043) внести в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 года № 37388, 28 декабря 2015 года № 40325, 7 декабря 2017 года № 49156, следующие изменения.

1.1. Абзац пятый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:#❝

«Система управления рисками и капиталом кредитной организации (банковской группы) должна охватывать факторы кредитного, рыночного и операционного рисков, полностью не учитываемых в рамках порядка определения требований к капиталу, установленного Положением Банка России от 3 ноября 2009 года № 346-П «О порядке расчета размера операционного риска», зарегистрированным Министерством юстиции#❝

Российской Федерации 17 декабря 2009 года № 15697, 19 июля 2012 года#❝

24957, 8 декабря 2015 года № 40019 (далее — Положение Банка России#❝

346-П), Положением Банка России от 3 декабря 2015 года № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года № 40328 (далее — Положение Банка России № 511-П), Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков», зарегистрированной Министерством юстиции#❝

Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47383, 30 ноября 2017 года#❝

№ 49055, 10 января 2018 года № 49586, 5 апреля 2018 года № 50655) (далее — Инструкция Банка России № 180-И), а также иные значимые риски, например, процентный риск и риск концентрации.».#❝

1.2. Главу | дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:#❝

«1.7. Банки с универсальной лицензией ежегодно представляют в Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее сбор и обработку отчетности) информацию об организации ВПОДК и их результатах, указанную в приложении 2 к настоящему Указанию, по состоянию на 1 января каждого последующего года не позднее | апреля того же года.».#❝

1.3. В пункте 3.3:#❝

в абзацах десятом, одиннадцатом и тринадцатом слова «№ 139-И» заменить словами «№ 180-И»;#❝

в абзаце двенадцатом слово «приложении» заменить словами «приложении 1».#❝

1.4. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:#❝

«3.8. Руководитель службы управления рисками должен соответствовать квалификационным — требованиям, установленным Указанием Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (06 освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за#❝

реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия#❝

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2018 года № 50341 (далее — Указание Банка России № 4662-Y), и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом первым части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности.».#❝

1.5. В абзаце четвертом подпункта 4.4.1 пункта 4.4, абзацах пятом и шестом подпункта 4.9.2 пункта 4.9 слова «№ 139-И» заменить словами «№ 180-И».#❝

1.6. В приложении:#❝

в отметке к приложению слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;#❝

в абзаце шестом пункта 2.1 слова «№ 139-И» заменить словами «№ 180-И»;#❝

в пункте 2.2 слова «№ 139-И» заменить словами «№ 180-И», после слов («Вестник Банка России» от 29 сентября 2015 года № 81) дополнить словами «(далее — Указание Банка России № 3752-Y)».#❝

1.7. Дополнить приложением 2 в редакции приложения к настоящему#❝

Указанию.#❝

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня#❝

его официального опубликования.#❝

Председатель Центрального банка#❝

Российской Федерации Э.С. Набиуллина#❝

Приложение#❝

к Указанию Банка России#❝

OT 27 __ июня_ 2018 года № 4838-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской#❝

группы»#❝

«Приложение 2#❝

к Указанию Банка России#❝

от 15 апреля 2015 года № 3624-У#❝

«О требованиях к системе управления#❝

рисками и капиталом кредитной#❝

организации и банковской группы»#❝

Информация 06 организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и их результатах#❝

Раздел 1. Информация об организации ВПОДК Подраздел 1.1. Сведения об организации ВПОДК#❝

$3 = as isa) Pay Oo = Oe о о ae о o Vv foal а = о Ss = ee x= = =a а = о By a 5 os == Е Формулировка вопроса бо о | Beg м Ба Е 88 = oO a = а | | ise) о о о о о я а. = B15 | 8 w Е ЕЗ Se a > зо 1 2 3 4 5 1 Разработана ли в банке с универсальной лицензией стратегия управления рисками и капиталом?#❝

2 | Утверждена ли стратегия управления рисками и капиталом советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией?#❝

3 Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный#❝

совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную стратегию управления рисками и капиталом?#❝

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом склонность к риску банка с универсальной лицензией?#❝

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом плановую структуру капитала?#❝

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом плановые уровни рисков и целевую структуру рисков?#❝

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом сценарии стресс-тестирования?#❝

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание состава отчетности, порядок и периодичность ее формирования?#❝

ож Хх п х Хх#❝

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание распределения функций, связанных с управлением рисками и капиталом, между советом директоров (наблюдательным советом), единоличным и коллегиальным исполнительными органами, подразделениями и работниками банка с универсальной лицензией?#❝

10#❝

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание структуры органов управления банка с универсальной лицензией и подразделений, осуществляющих функции, связанные с управлением рисками и капиталом?#❝

1]#❝

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание процедур контроля со стороны совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов банка с универсальной лицензией за выполнением ВПОДК и их эффективностью?#❝

12#❝

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание подходов к организации системы управления рисками?#❝

13#❝

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом перечень функций по управлению рисками, передаваемых другой кредитной организации, входящей в банковскую#❝

группу?#❝

14#❝

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом сроки, на которые осуществляется планирование объемов операций и капитала?#❝

15#❝

Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчеты:#❝

о результатах выполнения ВПОДК;#❝

о значимых рисках (в том числе о соблюдении установленной склонности к риску);#❝

о стресс-тестировании капитала?#❝

16#❝

Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчеты:#❝

о значимых рисках;#❝

о выполнении обязательных нормативов;#❝

о размере капитала;#❝

об оценке достаточности капитала?#❝

17#❝

Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчеты о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов?#❝

18#❝

Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчет о результатах проведения оценки эффективности ВПОДК?#❝

19#❝

Учитывает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией результаты ВПОДК при принятии управленческих решений?#❝

20#❝

Учитывает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией результаты ВПОДК при принятии решений о порядке определения размера выплат, определенных пунктом 2.1 Инструкции Банка России № 154-И?#❝

21#❝

Принимает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией меры по снижению рисков, по недопущению нарушений законодательства, нормативных актов Банка России, внутренних документов банка с универсальной лицензией?#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом?#❝

23#❝

Утверждает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом?#❝

24#❝

Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленный порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом?#❝

25#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией отчеты:#❝

о результатах выполнения ВПОДК;#❝

о соблюдении установленной склонности к риску;#❝

о стресс-тестировании капитала?#❝

26#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией отчеты:#❝

о значимых рисках;#❝

о выполнении обязательных нормативов;#❝

о размере капитала;#❝

об оценке достаточности капитала?#❝

27#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией отчеты о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов?#❝

28#❝

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты выполнения ВПОДК при принятии решений по развитию бизнеса, предусмотренных стратегией развития?#❝

29#❝

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты выполнения ВПОДК в качестве основы для оценки необходимого размера капитала для покрытия рисков?#❝

30#❝

Учитывается ли уровень необходимого банку с универсальной лицензией капитала при разработке мероприятий по развитию бизнеса?#❝

Подраздел 1.2. Сведения об организации управления рисками#❝

Номер вопроса#❝

Формулировка вопроса#❝

Ответ банка с#❝

СИ#❝

универсальной лицензией#❝

Пояснение к ответу#❝

Ссылка на документы банка с универсальной#❝

лицензиеи#❝

oS)#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методология и процедуры определения значимых рисков?#❝

32#❝

Утверждены ли методология и процедуры определения значимых рисков исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝

33#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения значимых рисков?#❝

34#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения значимых рисков исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

35#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию и процедуры определения значимых рисков?#❝

36#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию и процедуры определения значимых рисков?#❝

37#❝

Вносятся ли изменения в процедуры управления рисками банка с универсальной лицензией по результатам определения значимых рисков?#❝

38#❝

Вносятся ли изменения в стратегию развития, стратегию управления рисками и капиталом по результатам очередной идентификации значимых рисков?#❝

39#❝

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией определение значимых рисков на регулярной основе (не реже одного раза в год)?#❝

- 40#❝

Доводятся ли до сведения исполнительных органов банка с универсальной лицензией на регулярной основе результаты идентификации значимых рисков?#❝

10#❝

41#❝

Установлены ли в банке с универсальной лицензией методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков?#❝

42#❝

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков?#❝

43#❝

Применяются ли методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков на постоянной основе?#❝

44#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии и процедур агрегирования количественных оценок значимых рисков?#❝

45#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии и процедур агрегирования количественных оценок значимых рисков?#❝

46#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию и процедуры агрегирования значимых рисков?#❝

47#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков?#❝

48#❝

Для контроля за уровнем риска определяет ли банк с универсальной лицензией плановые уровни рисков и плановую структуру рисков?#❝

49#❝

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение плановых уровней рисков и плановой структуры рисков с их фактическими значениями?#❝

50#❝

В случае выявления нарушений плановых уровней рисков были ли банком с универсальной лицензией проведены соответствующие — мероприятия, направленные Ha устранение данных нарушений?#❝

51#❝

Создана ли в банке с универсальной лицензией служба управления рисками?#❝

52#❝

В случае если управление значимым риском осуществляется подразделением, не входящим в состав службы управления рисками, не зависимо ли оно от подразделений, осуществляющих операции, связанные с принятием рисков?#❝

53#❝

Назначен ли в банке с универсальной лицензией руководитель службы управления рисками?#❝

54#❝

Соответствует ли деятельность службы управления рисками требованиям законодательства, нормативных актов Банка России, внутренним документам банка с универсальной лицензией?#❝

11#❝

55#❝

В случае если банк с универсальной лицензией передает отдельные функции по управлению рисками другой кредитной организации, входящей в банковскую группу, утверждена ли передача данных функций советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией?#❝

56#❝

В случае если банк с универсальной лицензией передает отдельные функции по управлению рисками другой кредитной организации, входящей в банковскую группу, осуществляет ли он контроль за качеством выполнения переданных функций?#❝

57#❝

Состоят ли руководитель и работники службы управления рисками в штате банка с универсальной лицензией?#❝

58#❝

Участвуют ли руководитель и работники службы управления рисками в одобрении сделок, несущих риск?#❝

59#❝

Соответствует ли руководитель службы управления рисками квалификационным требованиям, установленным в Указании Банка России № 4662-У, и требованиям к деловой репутации, установленным в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности»?#❝

Подраздел 1.3. Сведения об организации управления капиталом#❝

5 = 2х я >| eo = Е т < o wo a 3 = 23 ы 821 228 Е Формулировка вопроса ow м oo 8 2 18 ЗЕЕ O° > A = = = ы = ma 5 2 = я о = 5 5 y OR an) О =. я = < Ф = дя roa] Е о Е: = Os > 1 2 3 4 5 60 | Утверждена ли склонность к риску советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией?#❝

61 | Учитывает ли банк с универсальной лицензией цели и плановые показатели развития бизнеса (например, объем операций) при определении склонности к риску?#❝

62 | Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную склонность к риску?#❝

63 | Определяются ли в рамках склонности к риску предельные значения риска, которые банк с универсальной лицензией готов принять на основе результатов стресс-тестирования?#❝

64 | Формируются ли банком с универсальной лицензией x#❝

отчеты по соблюдению показателей склонности к риску?#❝

12#❝

65 | Определяется ли склонность к риску банка с универсальной лицензией количественными показателями?#❝

66 | Использует ли банк с универсальной лицензией качественные показатели для определения склонности к риску?#❝

67 | Определен ли банком с универсальной лицензией плановый уровень капитала?#❝

68 | Определена ли банком с универсальной лицензией плановая структура капитала?#❝

69 | Определен ли банком с универсальной лицензией плановый уровень достаточности капитала?#❝

70 | Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение планового уровня капитала и плановой структуры капитала с их фактическими значениями?#❝

71 | Может ли банк с универсальной лицензией обосновать достаточность источников имеющегося в его распоряжении капитала для покрытия рисков, в отношении которых установлены показатели склонности к риску?#❝

72 | Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение планового уровня достаточности капитала с его фактическим значением?#❝

73 | Учитывает ли банк с универсальной лицензией фазу цикла деловой активности при планировании капитала (например, при определении объемов бизнеса, динамики факторов риска)?#❝

74 | Определяет ли банк с универсальной лицензией текущую потребность в капитале для покрытия значимых рисков при планировании капитала?#❝

75 | Покрывает ли агрегированная оценка совокупного объема необходимого капитала все значимые риски?#❝

76 | Разработана ли банком с универсальной лицензией методология агрегирования количественных оценок значимых рисков в целях оценки совокупного объема необходимого капитала?#❝

77 | Утверждена ли методология агрегирования требований к капиталу — исполнительными — органами банка с универсальной лицензией?#❝

78 | Применяется ли методология агрегирования требований к капиталу на постоянной основе?#❝

79 | Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии агрегирования требований к капиталу?#❝

80 | Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии агрегирования требований к капиталу исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

81 | По результатам проведенной оценки эффективности вносит#❝

ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию агрегирования требований к капиталу?#❝

13#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию агрегирования требований к капиталу?#❝

83#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры соотнесения совокупного объема необходимого банку с универсальной лицензией капитала и объема имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала?#❝

84#❝

Утверждены ли исполнительными органами процедуры соотнесения совокупного объема необходимого банку с универсальной лицензией капитала и объема имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала?#❝

85#❝

Применяются ли процедуры соотнесения совокупного объема необходимого капитала и имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала на постоянной основе?#❝

86#❝

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией контроль за уровнем достаточности капитала?#❝

87#❝

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методика оценки доступности имеющихся в распоряжении банка с универсальной лицензией источников капитала?#❝

88#❝

Утверждена ли исполнительными органами методика оценки доступности имеющихся в распоряжении банка с универсальной лицензией источников капитала?#❝

89#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по капиталу?#❝

90#❝

Покрывает ли порядок установления лимитов по капиталу все значимые риски?#❝

91#❝

Покрывает ли порядок установления лимитов по капиталу направления деятельности банка с универсальной лицензией?#❝

92#❝

Охватывает ли порядок установления лимитов по капиталу подразделения, осуществляющие функции, связанные с принятием рисков?#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по капиталу?#❝

94#❝

Утвержден ли порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝

95#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений?#❝

96#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

14#❝

97#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений?#❝

98#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений?#❝

99#❝

Применяется ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по капиталу?#❝

100#❝

Применяется ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по капиталу?#❝

101#❝

Утверждены ли лимиты по капиталу и их сигнальные значения — исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝

102#❝

Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по капиталу?#❝

103#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную систему лимитов по капиталу и их сигнальных значений?#❝

104#❝

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля использования лимитов по капиталу структурными подразделениями?#❝

105#❝

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по капиталу?#❝

106#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по капиталу?#❝

107#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по капиталу?#❝

108#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по капиталу?#❝

109#❝

Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по капиталу?#❝

110#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией перечень корректирующих — мероприятий, проводимых при приближении уровня использования лимитов по капиталу к сигнальным значениям?#❝

15#❝

111#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры информирования органов управления о достижении сигнальных значений лимитов по капиталу?#❝

112#❝

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления о нарушении установленных лимитов?#❝

113#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности корректирующих мероприятий, а также соблюдения процедур информирования органов управления о нарушении установленных лимитов?#❝

114#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления?#❝

115#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления о нарушении установленных лимитов?#❝

116#❝

Достаточен ли определенный банком с универсальной лицензией резерв по капиталу для покрытия рисков, не оцениваемых — количественно, а также рисков, распределение которых по структурным подразделениям невозможно либо затруднительно?#❝

117#❝

Достаточен ли определенный банком с универсальной лицензией резерв по капиталу для реализации мероприятий, установленных стратегией развития?#❝

Подраздел 1.4. Сведения об организации стресс-тестирования капитала#❝

5 = м р | ва т 5 шт ws Ф ка o 2 = 2 | 2538 a. $=E/0/}) 25% Е | #5 оо о = co) ея a. Формулировка вопроса = а = FR |= о во съ Е = $ a бон = omy = Bos Ф о д м = Vis ~ 1 2 3 4 5#❝

118#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией стресстестирование капитала на основе сценарного анализа?#❝

16#❝

119#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ чувствительности капитала к изменению факторов рисков?#❝

120#❝

Утверждены ли процедуры стресс-тестирования капитала исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝

121#❝

Охватывают ли процедуры стресс-тестирования капитала банка с универсальной лицензией все риски, оцениваемые количественными методами?#❝

122#❝

Охватывают ли процедуры стресс-тестирования капитала банка с универсальной лицензией все значимые направления деятельности?#❝

123#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование капитала?#❝

124#❝

Разработаны ли банком с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования капитала?#❝

125#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования капитала в процессе принятия управленческих решений?#❝

126#❝

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования капитала при определении необходимого капитала для покрытия значимых рисков?#❝

127#❝

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования капитала при определении плановых (целевых) уровней рисков и достаточности капитала?#❝

128#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок формирования отчетов по результатам проведения стресстестирования капитала (кому предоставляются отчеты и с какой периодичностью)?#❝

129#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию влияния стрессовых событий на капитал?#❝

130#❝

Применяет ли банк с универсальной лицензией корректирующие действия, направленные на минимизацию влияния стрессовых событий на капитал?#❝

131#❝

Утверждены ли сценарии стресс-тестирования капитала советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией?#❝

132#❝

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования капитала события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?#❝

133#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур — стресс-тестирования капитала (включая сценарии, допущения, качество используемых данных, использование результатов стресс-тестирования)?#❝

134#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования капитала?#❝

17#❝

135 | По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования капитала?#❝

136 | Рассматривают ли исполнительные органы банка с#❝

универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования капитала?#❝

Подраздел 1.5. Сведения об отчетности банка с универсальной лицензией, формируемой#❝

138 | Формируется ли отчетность ВПОДК подразделением, осуществляющим функции, не связанные с принятием рисков?#❝

Подраздел 1.6. Сведения об организации управления кредитным риском Формулировка вопроса = о о $ ›< x 25 = > | 5 S 3 ei Oo 5 a, во о О os = ЕЕ: a. aS | Oo x 5 Е = oS ы 4 © о я : 5818 28 5. м = a о д = ся а а é ze" 12/88 x io) © fae} 5 = Е на Ф SS a a Е 5 > © O 1 2 3 4 5 139 | Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение кредитного риска?#❝

140 | Определены ли в банке с универсальной лицензией виды#❝

операций, которым присущ кредитный риск?#❝

18#❝

141#❝

Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении кредитного риска?#❝

142#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению кредитным риском?#❝

143#❝

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению кредитным риском?#❝

144#❝

Определены ли в банке с универсальной лицензией полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием кредитного риска и управлением кредитным риском?#❝

145#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ уровня кредитного риска при принятии решений о предоставлении ссуд?#❝

146#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методологии оценки и агрегирования кредитного риска по портфелям активов, направлениям деятельности, сегментам кредитных требований?#❝

147#❝

Охватывают ли методологии оценки и агрегирования кредитного риска все факторы риска и источники его возникновения?#❝

148#❝

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методологии оценки и агрегирования кредитного риска?#❝

149#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологий оценки и агрегирования кредитного риска?#❝

150#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологий оценки и агрегирования кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

151#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологии оценки и агрегирования кредитного риска?#❝

152#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос’ о необходимости внесения изменений в методологии оценки и агрегирования кредитного риска?#❝

153#❝

Применяются ли методологии оценки и агрегирования кредитного риска (включая методологию оценки кредитного риска, отличную от установленной Инструкцией Банка России № 180-И) на постоянной основе?#❝

154#❝

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?#❝

19#❝

155#❝

Охватывает ли методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска все виды операций, которым присущ кредитный риск?#❝

156#❝

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?#❝

157#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?#❝

158#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

159#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?#❝

160#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?#❝

161#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования в отношении кредитного риска?#❝

162#❝

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования кредитного риска?#❝

163#❝

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования кредитного риска?#❝

164#❝

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования кредитного риска события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?#❝

165#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование кредитного риска?#❝

166#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования кредитного риска в процессе принятия управленческих решений?#❝

167#❝

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины кредитного риска?#❝

168#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации кредитного риска вследствие стрессовых событий?#❝

20#❝

169#❝

Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации кредитного риска вследствие стрессовых событий?#❝

170#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования кредитного риска?#❝

171#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

172#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования кредитного риска?#❝

173#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования кредитного риска?#❝

174#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по кредитному риску?#❝

175#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по кредитному риску?#❝

176#❝

Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску?#❝

177#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?#❝

178#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

179#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску?#❝

180#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску?#❝

181#❝

Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по кредитному риску исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝

21#❝

182#❝

Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по кредитному риску?#❝

183#❝

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по кредитному риску?#❝

184#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску?#❝

185#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску?#❝

186#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску?#❝

187#❝

188#❝

Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по кредитному риску?#❝

189#❝

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по кредитному риску?#❝

190#❝

Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по кредитному риску?#❝

191#❝

Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по кредитному риску?#❝

192#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методы снижения кредитного риска?#❝

193#❝

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки принятого банком с универсальной лицензией обеспечения по обязательствам контрагентов (заемщиков)?#❝

194#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок работы с залоговым обеспечением?#❝

195#❝

Утверждены ли методы снижения кредитного риска исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝

196#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методов снижения кредитного риска?#❝

22#❝

197#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методов снижения кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

198#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методы снижения кредитного риска?#❝

199#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методы снижения кредитного риска?#❝

200#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методы управления остаточным риском в отношении кредитного риска?#❝

201#❝

Утверждены ли методы управления остаточным риском в отношении кредитного риска исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝

202#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методов управления остаточным риском в отношении кредитного риска?#❝

203#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методов управления остаточным риском в отношении кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

204#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методы управления остаточным риском в отношении кредитного риска?#❝

205#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методы управления остаточным риском в отношении кредитного риска?#❝

206#❝

Установлены ли в документах банка с универсальной лицензией, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по кредитному риску?#❝

207#❝

Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по кредитному риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?#❝

208#❝

Соответствует ли содержание отчетности о кредитном риске требованиям, установленным пунктом 2.5 приложения 1 к настоящему Указанию?#❝

209#❝

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению кредитным риском?#❝

210#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению кредитным риском?#❝

23#❝

211#❝

По результатам проведенной оценки соблюдения процедур по управлению кредитным риском вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению кредитным риском?#❝

212#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению кредитным риском?#❝

213#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления кредитным риском?#❝

214#❝

Соответствуют ли методы оценки кредитного риска, применяемые банком с универсальной лицензией, требованиям Положения Банка России № 483-П и (или) абзаца тринадцатого пункта 3.3 настоящего Указания?#❝

215#❝

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией модели количественной оценки кредитного риска?#❝

216#❝

В случае если банк с универсальной лицензией применяет подход на основе внутренних рейтингов в целях расчета нормативов достаточности капитала, соответствуют ли методы оценки кредитного риска, применяемые банком с универсальной лицензией, условиям разрешения на применение подхода для оценки кредитного риска на основе внутренних рейтингов (далее — ПВР), выданного Банком России в соответствии с Указанием Банка России № 3752-У?#❝

217#❝

Утверждены ли модели количественной оценки кредитного риска советом директоров (наблюдательным советом) или исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝

218#❝

В случае если банк с универсальной лицензией является дочерней кредитной организацией банковской группы, согласованы ли применяемые им модели количественной оценки кредитного риска с головной кредитной организацией банковской группы?#❝

219#❝

Использует ли банк с универсальной лицензией модели количественной оценки кредитного риска для принятия решений о предоставлении кредитов?#❝

220#❝

Использует ли банк с универсальной лицензией модели количественной оценки кредитного риска для принятия решений о распределении капитала по структурным подразделениям банка с универсальной лицензией?#❝

221#❝

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры, позволяющие оценивать точность и последовательность функционирования моделей количественной оценки кредитного риска и процедур, используемых в рейтинговых системах?#❝

24#❝

Подраздел 1.7. Сведения об организации управления кредитным риском контрагента#❝

Номер вопроса#❝

Формулировка вопроса#❝

ii#❝

Ответ банка с универсально#❝

хм#❝

лицензиеи#❝

Пояснение к ответу#❝

Ссылка на документы банка#❝

с универсальной лицензией#❝

Ww#❝

ws#❝

Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение кредитного риска контрагента?#❝

Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ кредитный риск контрагента?#❝

Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении кредитного риска контрагента?#❝

225#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению кредитным риском контрагента?#❝

226#❝

Учитывают ли процедуры по управлению кредитным риском контрагента связанные с ним риски:#❝

рыночный риск;#❝

операционный риск (включая правовой);#❝

риск ликвидности;#❝

взаимное влияние этих рисков?#❝

227#❝

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению кредитным риском контрагента?#❝

228#❝

Определены ли в банке с универсальной лицензией полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием кредитного риска контрагента и управлением им?#❝

229#❝

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки кредитного риска контрагента?#❝

230#❝

Охватывает ли методология оценки кредитного риска контрагента все факторы риска и источники его возникновения?#❝

231#❝

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология оценки кредитного риска контрагента?#❝

232#❝

Применяется ли методология оценки кредитного риска контрагента на постоянной основе?#❝

233#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии оценки кредитного риска контрагента?#❝

25#❝

234#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии оценки кредитного риска контрагента исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

235#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию оценки кредитного риска контрагента?#❝

236#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию оценки кредитного риска контрагента?#❝

237#❝

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку финансового положения контрагента, а также оценку вероятности реализации риска до момента завершения расчетов и в процессе осуществления расчетов по сделке?#❝

238#❝

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку кредитного риска контрагента по отдельным контрагентам и на уровне банка?#❝

239#❝

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку текущего и потенциального кредитного риска контрагента по производным финансовым инструментам с учетом имеющегося соглашения о неттинге (в связи с наличием обеспечения) и без учета имеющегося соглашения о неттинге (в связи с наличием обеспечения)?#❝

240#❝

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента?#❝

241#❝

Охватывает ли методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента все виды операций, которым присущ кредитный риск контрагента?#❝

242#❝

Утверждена ли методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝

243#❝

244#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

245#❝

26#❝

246#❝

247#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования в отношении кредитного риска контрагента?#❝

248#❝

Утверждены JH процедуры — стресс-тестирования кредитного риска контрагента исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝

249#❝

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры — стресс-тестирования кредитного риска контрагента?#❝

250#❝

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования кредитного риска контрагента события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?#❝

251#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование кредитного риска контрагента?#❝

252#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования кредитного риска контрагента в процессе принятия управленческих решений?#❝

253#❝

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины кредитного риска контрагента?#❝

254#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации кредитного риска контрагента вследствие стрессовых событий?#❝

255#❝

Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации кредитного риска контрагента вследствие стрессовых событий?#❝

256#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования кредитного риска контрагента?#❝

257#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования кредитного риска контрагента — исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

258#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования кредитного риска контрагента?#❝

27#❝

259#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры — стресс-тестирования кредитного риска контрагента?#❝

260#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по кредитному риску контрагента?#❝

261#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента?#❝

262#❝

Утвержден ли порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝

263#❝

264#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

265#❝

266#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента?#❝

267#❝

Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по кредитному риску контрагента исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝

268#❝

Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по кредитному риску контрагента?#❝

269#❝

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по кредитному риску контрагента?#❝

270#❝

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску контрагента?#❝

271#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску контрагента?#❝

28#❝

272#❝

273#❝

274#❝

Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по кредитному риску контрагента?#❝

275#❝

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по кредитному риску контрагента?#❝

276#❝

Предусматривают ли процедуры по управлению кредитным риском контрагента внутридневной мониторинг использования кредитных линий?#❝

277#❝

В случае если кредитный риск контрагента является значимым для банка с универсальной лицензией, производит ли он мониторинг максимальных величин кредитного риска контрагента?#❝

278#❝

279#❝

Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по кредитному риску контрагента?#❝

280#❝

Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по кредитному риску контрагента?#❝

281#❝

Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по кредитному риску контрагента в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?#❝

29#❝

282#❝

В случае если банк с универсальной лицензией применяет модели количественной оценки кредитного риска контрагента, проинформированы ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией: об ограничениях и допущениях моделей количественной оценки кредитного риска контрагента и о влиянии данных допущений (ограничений) на надежность результатов оценки кредитного риска контрагента, полученных с использованием указанных моделей;#❝

об изменении рыночных условий, затрудняющих реализацию обеспечения и (или) приводящих к снижению объема операций на рынке и к нерегулярности котировок финансовых инструментов, а также о TOM, каким образом изменения рыночных условий учитываются в моделях количественной оценки кредитного риска контрагента?#❝

283#❝

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению кредитным риском контрагента?#❝

284#❝

Интегрированы ли процедуры по управлению кредитным риском контрагента в ежедневные процедуры управления рисками?#❝

285#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией оценку моделей определения стоимости производных финансовых инструментов на предмет их корректности?#❝

286#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления кредитным риском контрагента?#❝

287#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией оценку информационной системы в части управления кредитным риском контрагента на предмет — соответствия установленным в банке с универсальной лицензией требованиям к указанной системе?#❝

288#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению кредитным риском контрагента?#❝

289#❝

По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией при необходимости изменения в процедуры по управлению кредитным риском контрагента?#❝

290#❝

291#❝

В случае если банк с универсальной лицензией применяет модели количественной оценки кредитного риска контрагента, проводит ли банк с универсальной лицензией их регулярную (не реже одного раза в год) валидацию?#❝

30#❝

Подраздел 1.8. Сведения об организации управления рыночным риском#❝

Формулировка вопроса в Som о Е р 68 5 о 5 2 a Ss 8. 815158 2 z= |= [23 <a) to g а мо 5 БЕ | ВЕ = а 2 a 8 = Og} 8 | Ев 7) о За “| 55 1 2 3 4 5 292 | Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение рыночного риска?#❝

293 | Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ рыночный риск?#❝

294 | Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении рыночного риска?#❝

295 | Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению рыночным риском?#❝

296 | Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению рыночным риском?#❝

297 | Определены ли в банке с универсальной лицензией x полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием рыночного риска и управлением им?#❝

298 | Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки рыночного риска?#❝

299 | Охватывает ли методология оценки рыночного риска все факторы риска и источники его возникновения?#❝

300 | Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология и процедуры оценки рыночного риска?#❝

301 | Применяется ли методология оценки рыночного риска на постоянной основе?#❝

302 | Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии и процедур оценки рыночного риска?#❝

303 | Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии и процедур оценки рыночного риска?#❝

304 | По результатам проведенной оценки эффективности вносит#❝

ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию и процедуры оценки рыночного риска?#❝

31#❝

305#❝

306#❝

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?#❝

307#❝

Охватывает ли методология определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска все виды операций, которым присущ данный тип риска?#❝

308#❝

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?#❝

309#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?#❝

310#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?#❝

311#❝

312#❝

313#❝

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения стоимости инструментов торгового портфеля?#❝

314#❝

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения стоимости инструментов торгового портфеля?#❝

315#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения стоимости инструментов торгового портфеля?#❝

316#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения стоимости инструментов торгового портфеля?#❝

317#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения стоимости инструментов торгового портфеля?#❝

32#❝

318#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения стоимости инструментов торгового портфеля?#❝

319#❝

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки степени неопределенности оценок инструментов торгового портфеля, получаемых с использованием количественных моделей?#❝

320#❝

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры внесения корректировок в оценки инструментов торгового портфеля, получаемые с использованием количественных моделей?#❝

321#❝

Производит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в квартал) оценку эффективности моделей количественной оценки рыночного риска?#❝

322#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования рыночного риска?#❝

323#❝

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования рыночного риска?#❝

324#❝

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования рыночного риска?#❝

325#❝

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования рыночного риска события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?#❝

326#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование рыночного риска?#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования рыночного риска в процессе принятия управленческих решений?#❝

328#❝

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины рыночного риска?#❝

329#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации рыночного риска вследствие стрессовых событий?#❝

330#❝

Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации рыночного риска вследствие стрессовых событий?#❝

331#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования рыночного риска?#❝

33#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования рыночного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

333#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования рыночного риска?#❝

334#❝

335#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по рыночному риску?#❝

336#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по рыночному риску?#❝

337#❝

Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по рыночному риску?#❝

338#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по рыночному риску на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?#❝

339#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по рыночному риску исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

340#❝

341#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по рыночному риску?#❝

342#❝

Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по рыночному риску исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝

343#❝

Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по рыночному риску?#❝

344#❝

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по рыночному риску?#❝

345#❝

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по рыночному риску?#❝

34#❝

346#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по рыночному риску?#❝

347#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по рыночному риску?#❝

348#❝

349#❝

Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по рыночному риску?#❝

350#❝

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по рыночному риску?#❝

351#❝

Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по рыночному риску?#❝

352#❝

Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по рыночному риску?#❝

353#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методы снижения рыночного риска?#❝

354#❝

Утверждены ли методы снижения рыночного риска исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝

355#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методов снижения рыночного риска?#❝

356#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методов снижения рыночного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

357#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией при необходимости изменения в методы снижения рыночного риска?#❝

358#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методы снижения рыночного риска?#❝

359#❝

Разработаны ли банком с универсальной лицензией методы управления остаточным риском в отношении рыночного риска?#❝

360#❝

Утверждены ли методы управления остаточным риском в отношении рыночного риска исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝

35#❝

361#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методов управления остаточным риском в отношении рыночного риска?#❝

362#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методов управления остаточным риском в отношении рыночного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

363#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методы управления остаточным риском в отношении рыночного риска?#❝

364#❝

365#❝

Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по рыночному риску?#❝

366#❝

Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по рыночному риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?#❝

367#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры принятия решений о начале осуществления операций с новыми видами финансовых инструментов либо о выходе на новые рынки?#❝

368#❝

При принятии решений о начале осуществления операций с новыми видами финансовых инструментов либо о выходе на новые рынки проводит ли банк с универсальной лицензией предварительный анализ квалификации своих сотрудников?#❝

369#❝

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению рыночным риском?#❝

370#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению рыночным риском?#❝

371#❝

По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению рыночным риском?#❝

372#❝

373#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированно0ой — системе, — обеспечивающей управление рыночным риском, и данным, используемым в этой системе?#❝

36#❝

Подраздел 1.9. Сведения об организации управления операционным риском#❝

Номер вопроса#❝

Формулировка вопроса#❝

Ответ банка с#❝

универсальнои лицензиеи#❝

Пояснение к ответу#❝

Ссылка на документы банка#❝

rv#❝

с универсальнои лицензиеи#❝

nN#❝

Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение операционного риска?#❝

375#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению операционным риском?#❝

376#❝

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению операционным риском?#❝

377#❝

Охватывают ли процедуры управления операционным риском все направления деятельности банка с универсальной лицензией?#❝

378#❝

Установлены ли полномочия и — ответственность руководителей структурных подразделений банка с универсальной лицензией за выявление операционного риска, присущего деятельности этих подразделений?#❝

379#❝

Создано ли в банке с универсальной лицензией подразделение, осуществляющее разработку процедур по управлению операционным риском, включая методы оценки операционного риска, и составление отчетов об операционном риске, а также применение указанных#❝

процедур?#❝

380#❝

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки операционного риска?#❝

381#❝

Охватывает ли методология оценки операционного риска все факторы риска и направления деятельности, которым присущ операционный риск?#❝

382#❝

Включает ли методология оценки операционного риска банка с универсальной лицензией методы выявления риска понесения убытков вследствие неадекватности применяемых моделей?#❝

383#❝

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология оценки операционного риска?#❝

384#❝

Применяется ли методология оценки операционного риска на постоянной основе?#❝

37#❝

385#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии оценки операционного риска?#❝

386#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии оценки операционного риска?#❝

387#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию оценки операционного риска?#❝

388#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию оценки операционного риска?#❝

389#❝

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия операционного риска?#❝

390#❝

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия операционного риска?#❝

391#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия операционного риска?#❝

392#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия операционного риска?#❝

393#❝

394#❝

395#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования операционного риска?#❝

396#❝

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования операционного риска?#❝

397#❝

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования операционного риска?#❝

398#❝

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования операционного риска события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?#❝

399#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование операционного риска?#❝

38#❝

400#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования операционного риска в процессе принятия управленческих решений?#❝

401#❝

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины операционного риска?#❝

402#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации операционного риска вследствие стрессовых событий?#❝

403#❝

Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации операционного риска вследствие стрессовых событий?#❝

404#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования операционного риска?#❝

405#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования операционного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

406#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения В процедуры стресс-тестирования операционного риска?#❝

407#❝

408#❝

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методы снижения операционного риска?#❝

409#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методы снижения операционного риска?#❝

410#❝

Ведется ли в банке с универсальной лицензией база данных об убытках, понесенных вследствие реализации операционного риска?#❝

411#❝

В случае если банк с универсальной лицензией использует методы оценки операционного риска отличные от установленных Положением Банка России № 346-П, осуществляет ли он сбор и хранение внешней информации о значительных убытках, понесенных кредитными организациями?#❝

412#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок ведения, использования и поддержки аналитической базы данных об убытках, понесенных вследствие реализации операционного риска?#❝

39#❝

413#❝

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже раза в год) рассмотрение фактов возникновения убытков вследствие реализации операционного риска?#❝

414#❝

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры, позволяющие исключить (ограничить) возможность возникновения операционного риска?#❝

415#❝

Установлен ли в банке с универсальной лицензией контроль за соблюдением установленных процедур совершения операций?#❝

416#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией меры, направленные на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к убыткам вследствие реализации операционного риска?#❝

417#❝

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры и системы, позволяющие обеспечить защиту информации?#❝

418#❝

Использует ли банк с универсальной лицензией страхование как меру ограничения операционного риска?#❝

419#❝

Вносит ли банк с универсальной лицензией изменения в процедуры управления операционным риском при понесении существенных потерь?#❝

420#❝

Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по операционному риску?#❝

421#❝

Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по операционному риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?#❝

422#❝

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению операционным риском (в том числе по ведению аналитической базы)?#❝

423#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению операционным риском?#❝

424#❝

По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению операционным риском?#❝

425#❝

40#❝

Подраздел 1.10. Сведения об организации управления процентным риском#❝

Формулировка вопроса = S ms 54 Е zs = > {wos iss] fea — oO fas} о Yo ‚5 = 3 5" ЕЯ 5. 25 |953 ы я я = om о a о <4 am ыы > 2, оч = од oO oS oO A 5 = а = 3s § Е e° 2) 28 = Yo) 15а | я mom ф даа Е о > о оо 1 2 3 4 5 426 | Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение процентного риска?#❝

427 | Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ процентный риск?#❝

428 | Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении процентного риска?#❝

429 | Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению процентным риском?#❝

430 | Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению процентным риском?#❝

431 | Установлены ли в банке с универсальной лицензией подходы к распределению финансовых инструментов между торговым и банковским портфелями?#❝

432 | Определены ли в банке с универсальной лицензией x полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием процентного риска и управлением им?#❝

433 | Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки процентного риска?#❝

434 | Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология оценки процентного риска?#❝

435 | Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии оценки процентного риска?#❝

436 | Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии оценки процентного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

437 | По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию оценки процентного риска?#❝

438 | Рассматривают ли исполнительные органы банка с#❝

универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию оценки процентного риска?#❝

41#❝

439#❝

Применяется ли методология оценки процентного риска на постоянной основе?#❝

440#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией измерение процентного риска по открытым в иностранной валюте позициям по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, объем которых составляет пять и более процентов от общей величины активов (обязательств), чувствительных к изменению процентных ставок?#❝

44]#❝

Описывает ли банк с универсальной лицензией допущения, принятые в рамках методологии оценки процентного риска?#❝

442#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ чувствительности результатов оценки процентного риска к изменению принятых допущений?#❝

443#❝

Информируются ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией и руководители подразделений, принимающих риски и управляющих рисками, о результатах анализа чувствительности оценок процентного риска к изменению принятых в банке с универсальной лицензией допущений?#❝

444#❝

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?#❝

445#❝

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?#❝

446#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?#❝

447#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?#❝

448#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения резерва по капиталу) для покрытия процентного риска?#❝

449#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?#❝

42#❝

450#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования процентного риска?#❝

451#❝

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования процентного риска?#❝

452#❝

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования процентного риска?#❝

453#❝

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования события процентного риска, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб?#❝

454#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование процентного риска?#❝

455#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования процентного риска в процессе принятия управленческих решений?#❝

456#❝

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины процентного риска?#❝

457#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации процентного риска вследствие стрессовых событий?#❝

458#❝

Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации процентного риска вследствие стрессовых событий?#❝

459#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования процентного риска?#❝

460#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур — стресс-тестирования процентного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

461#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования процентного риска?#❝

462#❝

463#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по процентному риску?#❝

464#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по процентному риску?#❝

465#❝

Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску?#❝

43#❝

466#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску на предмет соответствия бизнесмодели и характеру осуществляемых операций?#❝

467#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

468#❝

469#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску?#❝

470#❝

Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по процентному риску исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝

471#❝

Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов процентного риска?#❝

472#❝

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по процентному риску?#❝

473#❝

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по процентному риску?#❝

474#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по процентном риску?#❝

475#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по процентному риску?#❝

476#❝

477#❝

Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по процентному риску?#❝

478#❝

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по процентному риску?#❝

44#❝

479#❝

Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по процентному риску?#❝

480#❝

Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по процентному риску?#❝

481#❝

Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по процентному риску?#❝

482#❝

Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по процентному риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?#❝

483#❝

Соответствует ли содержание отчетности по процентному риску требованиям настоящего Указания?#❝

484#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления процентным риском?#❝

485#❝

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению процентным риском?#❝

486#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению процентным риском?#❝

487#❝

По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению процентным риском?#❝

488#❝

Подраздел 1.11. Сведения об организации управления риском ликвидности#❝

2S о gs Е Ее в Е 22 з о YO Mr} о 5- ma ЕЕ Qo. a = 5 = Е 5 Ф zB | ¥ | 25 ° ормулировка вопроса ео > а 2. 2) Я Е ом о S = Ф са = ео = = зо о en о x“ а. = € |S) 38 w м = |. Ея Ф я м Е oF Oo ve 1 2 3 4 5 489 | Установлено ли в банке с универсальной лицензией#❝

определение риска ликвидности?#❝

> сл#❝

490#❝

Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ риск ликвидности?#❝

49]#❝

Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении риска ликвидности?#❝

492#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению риском ликвидности?#❝

493#❝

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению риском ликвидности?#❝

494#❝

Применяются ли процедуры по управлению риском ликвидности на постоянной основе?#❝

495#❝

Включают ли процедуры по управлению риском ликвидности описание и распределение между структурными подразделениями банка с универсальной лицензией функций, связанных с принятием риска ликвидности и управлением риском ликвидности, описание процедур взаимодействия указанных подразделений и порядка рассмотрения разногласий между ними?#❝

496#❝

Включают ли процедуры управления риском ликвидности процедуры определения потребности банка с универсальной лицензией в фондировании, включая определение избытка (дефицита) ликвидности и предельно допустимых значений избытка (дефицита) ликвидности (лимитов ликвидности)?#❝

497#❝

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией анализ состояния ликвидности на различную временную перспективу (краткосрочная, текущая, долгосрочная ликвидность)?#❝

498#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методы анализа ликвидности активов и устойчивости пассивов банка с универсальной лицензией?#❝

499#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры принятия решения в случае возникновения «конфликта интересов» между ликвидностью и прибыльностью?#❝

500#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры восстановления ликвидности в том числе процедуры принятия решений по — мобилизации (реализации) ликвидных активов, иным возможным (и наиболее доступным) способам привлечения дополнительных ресурсов в случае возникновения дефицита ликвидности?#❝

501#❝

В случае если банк с универсальной лицензией использует элементы моделирования состояния активов и пассивов банка с универсальной лицензией, содержат ли внутренние документы банка с универсальной лицензией описание используемых методов математического и статистического анализа и базовых допущений?#❝

46#❝

502#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ чувствительности применяемой методологии моделирования состояния активов и пассивов к изменению принятых допущений?#❝

503#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) независимую валидацию методологии моделирования состояния активов и пассивов?#❝

504#❝

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?#❝

505#❝

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?#❝

506#❝

507#❝

508#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?#❝

509#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?#❝

510#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?#❝

511#❝

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?#❝

512#❝

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?#❝

513#❝

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования события риска ликвидности, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб?#❝

514#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование риска ликвидности?#❝

47#❝

515#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования риска ликвидности в процессе принятия управленческих решений?#❝

516#❝

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины риска ликвидности?#❝

517#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска ликвидности вследствие стрессовых событий?#❝

518#❝

Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска ликвидности вследствие стрессовых событий?#❝

519#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования риска ликвидности?#❝

520#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования риска — ликвидности исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

521#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?#❝

522#❝

523#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по риску ликвидности?#❝

524#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по риску ликвидности?#❝

525#❝

Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности?#❝

526#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?#❝

527#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

48#❝

528#❝

529#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности?#❝

530#❝

Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по риску ликвидности исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝

531#❝

Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по риску ликвидности?#❝

532#❝

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по риску ликвидности?#❝

533#❝

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности?#❝

534#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности?#❝

535#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности?#❝

536#❝

537#❝

Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по риску ликвидности?#❝

538#❝

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по риску ликвидности?#❝

539#❝

Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по риску ликвидности?#❝

540#❝

Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по риску ликвидности?#❝

541#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией план финансирования деятельности В случаях непрогнозируемого снижения ликвидности?#❝

49#❝

542#❝

Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией план финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности?#❝

543#❝

Рассматривают ли исполнительные органы регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о внесении изменений в план финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности?#❝

544#❝

Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по риску ликвидности?#❝

545#❝

Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по риску ликвидности в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?#❝

546#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления риском ликвидности?#❝

547#❝

Позволяет ли автоматизированная информационная система осуществлять контроль за соблюдением лимитов по риску ликвидности, установленных стратегией управления ликвидностью банка с универсальной лицензией?#❝

548#❝

Позволяет ли автоматизированная информационная система проводить анализ состояния ликвидности (в том числе в разбивке по валютам)?#❝

549#❝

Позволяет ли автоматизированная информационная система формировать и предоставлять органам управления и подразделениям банка с универсальной лицензией отчет о текущем и перспективном состоянии ликвидности банка с универсальной лицензией?#❝

550#❝

Позволяет ли автоматизированная информационная система формировать отчет о состоянии ликвидности в период стрессовых ситуаций?#❝

551#❝

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению риском ликвидности?#❝

552#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению риском ликвидности?#❝

553#❝

По результатам проведенной оценки соблюдения процедур по управлению риском ликвидности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры?#❝

554#❝

555#❝

Включает ли банк с универсальной лицензией расходы на поддержание необходимого уровня ликвидности и оценку риска ликвидности в качестве параметров во внутреннюю систему ценообразования?#❝

50#❝

556#❝

Включает ли банк с универсальной лицензией расходы на поддержание необходимого уровня ликвидности и оценку риска ликвидности в оценку эффективности деятельности?#❝

557#❝

Включает ли банк с универсальной лицензией расходы на поддержание необходимого уровня ликвидности и оценку риска ликвидности в процесс внедрения новых продуктов?#❝

558#❝

Разрабатывает ли банк с универсальной лицензией стратегию фондирования, обеспечивающую диверсификацию источников фондирования по видам и срокам?#❝

559#❝

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией управление активами, которые используются (могут использоваться) в качестве обеспечения по операциям привлечения денежных средств?#❝

560#❝

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией диверсификацию портфеля высоколиквидных активов?#❝

Подраздел 1.12. Сведения об организации управления риском концентрации#❝

<“#❝

562 | Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении риска концентрации?#❝

563 | Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению риском концентрации?#❝

564 | Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению риском концентрации?#❝

565 | Установлены ли в банке с универсальной лицензией методологии оценки и агрегирования риска концентрации?#❝

566 | Охватывают ли методологии оценки и агрегирования риска концентрации все значимые риски?#❝

567 | Охватывают ли методологии оценки и агрегирования риска концентрации все направления деятельности и источники возникновения риска концентрации?#❝

568 | Утверждены ли исполнительными органами банка с#❝

универсальной лицензией методологии оценки и агрегирования риска концентрации?#❝

51#❝

569#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологий оценки и агрегирования риска концентрации?#❝

570#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологий оценки и агрегирования риска концентрации исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

571#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологии оценки и агрегирования риска концентрации?#❝

572#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологии оценки и агрегирования риска концентрации?#❝

573#❝

Применяются ли методологии оценки и агрегирования риска концентрации на постоянной основе?#❝

574#❝

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?#❝

575#❝

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?#❝

576#❝

577#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения резерва по капиталу) для покрытия риска концентрации исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

578#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?#❝

579#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?#❝

580#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска концентрации?#❝

52#❝

581#❝

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска концентрации?#❝

582#❝

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска концентрации?#❝

583#❝

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования риска концентрации события, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб?#❝

584#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование риска концентрации?#❝

585#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования риска концентрации в процессе принятия управленческих решений?#❝

586#❝

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины риска концентрации?#❝

587#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска концентрации вследствие стрессовых событий?#❝

588#❝

Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска концентрации вследствие стрессовых событий?#❝

589#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования риска концентрации?#❝

590#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования риска концентрации исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

591#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования риска концентрации?#❝

592#❝

593#❝

Позволяют ли процедуры управления риском концентрации контролировать уровень подверженности значительному объему требований к одному контрагенту?#❝

594#❝

Позволяют ли процедуры управления риском концентрации контролировать уровень подверженности значительным вложениям в инструменты одного типа и инструменты, стоимость которых зависит от изменений общих факторов?#❝

53#❝

595#❝

Установлена ли в банке с универсальной лицензией система показателей в целях выявления и измерения риска концентрации?#❝

596#❝

Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за объемом требований к контрагентам в одном секторе экономики?#❝

597#❝

Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за объемом требований к контрагентам в одной географической зоне?#❝

598#❝

Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за объемом требований к контрагентам, номинированным в одной валюте?#❝

599#❝

Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за объемом требований к контрагентам, финансовые результаты которых зависят от осуществления одного и того же вида деятельности или реализации одних и тех же товаров и услуг?#❝

600#❝

Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за косвенной подверженностью риску концентрации, возникающей при реализации банком с универсальной лицензией мероприятий по снижению кредитного риска?#❝

601#❝

Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за зависимостью банка с универсальной лицензией от отдельных видов доходов?#❝

602#❝

603#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по риску концентрации?#❝

604#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по риску концентрации?#❝

605#❝

Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации?#❝

606#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации на предмет соответствия бизнесмодели и характеру осуществляемых операций?#❝

54#❝

607#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

608#❝

609#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации?#❝

610#❝

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией лимиты и сигнальные значения лимитов по риску концентрации?#❝

611#❝

Покрывает ли система лимитов по риску концентрации лимиты В отношении контрагентов, принадлежащих к одному сектору экономики, одной географической зоне?#❝

612#❝

Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по риску концентрации?#❝

613#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации и портфелями инструментов?#❝

614#❝

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации?#❝

615#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации?#❝

616#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуру контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации?#❝

617#❝

618#❝

Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по риску концентрации?#❝

619#❝

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по риску концентрации?#❝

620#❝

55#❝

621#❝

Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по риску концентрации?#❝

622#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по выявлению новых для банка с универсальной лицензией форм концентрации рисков, не покрытых текущими процедурами?#❝

623#❝

Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по риску концентрации?#❝

624#❝

Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по риску концентрации в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?#❝

625#❝

Соответствует ли содержание отчетности о риске концентрации требованиям, установленным настоящим Указанием?#❝

626#❝

Обеспечивается ли контроль за риском концентрации на уровне подразделения (работника), в функции которого входит осуществление контроля за агрегированной позицией банка с универсальной лицензией по принятым рискам?#❝

627#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления риском концентрации?#❝

628#❝

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению риском концентрации?#❝

629#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению риском концентрации?#❝

630#❝

По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению риском концентрации?#❝

631#❝

56#❝

Подраздел 1.13. Сведения об организации управления иными значимыми рисками#❝

Формулировка вопроса#❝

rv]#❝

iss Е = 3 = | ob Ss 2 5 5518 28 A. S€5/5/ ЕЯ 6 22/5/88 о 5 8 о m а. = gy) S| g2 == >, 5 > O 9 1 2 3 4 5 632 | Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение иного значимого риска?#❝

633 | Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении иного значимого риска?#❝

634 | Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ иной значимый риск?#❝

635 | Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению иным значимым риском?#❝

636 | Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению иным значимым риском?#❝

637 | Определены ли в банке с универсальной лицензией x полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием иного значимого риска и управлением им?#❝

638 | Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки иного значимого риска?#❝

639 | Охватывает ли методология оценки иного значимого риска все факторы риска и источники его возникновения?#❝

640 | Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология оценки иного значимого риска?#❝

641 | Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии оценки иного значимого риска?#❝

642 | Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии оценки иного значимого риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

643 | По результатам проведенной оценки эффективности вносит#❝

ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию оценки иного значимого риска?#❝

57#❝

644#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию оценки иного значимого риска?#❝

645#❝

Применяется ли методология оценки иного значимого риска на постоянной основе?#❝

646#❝

Установлена ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?#❝

647#❝

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?#❝

648#❝

649#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

650#❝

651#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?#❝

652#❝

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования в отношении иного значимого риска?#❝

653#❝

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?#❝

654#❝

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?#❝

655#❝

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования иного значимого риска события, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб?#❝

656#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование иного значимого риска?#❝

58#❝

657#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования иного значимого риска в процессе принятия управленческих решений?#❝

658#❝

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины иного значимого риска?#❝

659#❝

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации иного значимого риска вследствие стрессовых событий?#❝

660#❝

Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации иного значимого риска вследствие стрессовых событий?#❝

661#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования иного значимого риска?#❝

662#❝

Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования иного значимого риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝

663#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?#❝

664#❝

665#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по иному значимому риску?#❝

666#❝

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?#❝

667#❝

Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?#❝

668#❝

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску на предмет соответствия бизнесмодели и характеру осуществляемых операций?#❝

669#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?#❝

59#❝

670#❝

671#❝

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?#❝

Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по иному значимому риску исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝

Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по иному значимому риску?#❝

674#❝

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по иному значимому риску?#❝

675#❝

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?#❝

676#❝

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?#❝

677#❝

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуру контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?#❝

678#❝

679#❝

Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по иному значимому риску?#❝

680#❝

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по иному значимому риску?#❝

681#❝

Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по иному значимому риску?#❝

682#❝

Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по иному значимому риску?#❝

683#❝

Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по иному значимому риску?#❝

60#❝

О каких нормах

86-ФЗ

Документы того же органа рядом по дате

О внесении изменений в Положение Банка России от 2 октября 2017 года № 606-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организаци — Указание Банка России от 21.06.2018 № 4828-У
О внесении изменений в Положение Банка России от 2 октября 2017 года № 605-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организаци — Указание Банка России от 21.06.2018 № 4827-У
О внесении изменений в пункты 1.3 и 1.6 Положения Банка России от 2 октября 2017 года № 604-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кред — Указание Банка России от 21.06.2018 № 4826-У
О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона «О противодействии лег — Указание Банка России от 22.06.2018 № 4836-У
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых орган — Указание Банка России от 28.06.2018 № 4839-У
О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, измене — Положение Банка России от 02.07.2018 № 643-П
О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона — Указание Банка России от 03.07.2018 № 4846-У
Об особенностях эмиссии и регистрации ценных бумаг страховой организации при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства страховой о — Указание Банка России от 03.07.2018 № 4848-У

Все документы: Банк России →