О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы
Указание Банка России от 27.06.2018 № 4838-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»
Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
- Приложения
- Приложение · Приложение 2. Утверждены ли методология и процедуры определения значимых рисков исполнител · Приложение 3. Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией метод · Приложение 4. Утверждены ли исполнительными органами процедуры соотнесения совокупного объ · Приложение 5. Утверждена ли исполнительными органами методика оценки доступности имеющихся · Приложение 6. Утвержден ли порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значен · Приложение 7. Утверждены ли лимиты по капиталу и их сигнальные значения — исполнительными · Приложение 8. Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией проце · Приложение 9. Утверждены ли процедуры стресс-тестирования капитала исполнительными органам · Приложение 10. Утверждены ли сценарии стресс-тестирования капитала советом директоров (наб · Приложение 11. Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией проц · Приложение 12. Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией мето · Приложение 13. Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией мето · Приложение 14. Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией проц · Приложение 15. Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией поряд · Приложение 16. Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по кредитному риску испо · Приложение 17. Утверждены ли методы снижения кредитного риска исполнительными органами бан · Приложение 18. Утверждены ли методы управления остаточным риском в отношении кредитного ри · Приложение 19. Утверждены ли модели количественной оценки кредитного риска советом директо · Приложение 20. Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией проц · Приложение 21. Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией мето · Приложение 22. Утверждена ли методология определения потребности в капитале для покрытия к · Приложение 23. Утверждены JH процедуры — стресс-тестирования кредитного риска контрагента · Приложение 24. Утвержден ли порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по · Приложение 25. Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по кредитному риску конт · Приложение 26. Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией мето · Приложение 27. Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией мето · Приложение 28. Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией проц · Приложение 29. Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией поряд · Приложение 30. Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по рыночному риску испол
Регистрация в Минюсте России № 52084 от 05.09.2018; Официально опубликовано 10.09.2018. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.
Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ
г. Москва
ЗВЕРИ
| МНЯНСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ BOC `СИЙСКОЙ ng; ДЕРАНИИ |
cy. ewe ty ти г 4 ERI
PRE qs ead AHO
: Вегиг трал (HON ый № M oxo soe ns Ро. | у 7—7 у H
О внесении изменений
в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками
и капиталом кредитной организации и банковской группы»
На основании статьи 57' Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629;
№ 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699;
2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557) и статьи 1112 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; No 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428;
2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, cr. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4048; № 40, ст. 5036; № 49, cr. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19,
ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2576; № 22, ст. 3043) внести в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 года № 37388, 28 декабря 2015 года № 40325, 7 декабря 2017 года № 49156, следующие изменения.
1.1. Абзац пятый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:#❝
«Система управления рисками и капиталом кредитной организации (банковской группы) должна охватывать факторы кредитного, рыночного и операционного рисков, полностью не учитываемых в рамках порядка определения требований к капиталу, установленного Положением Банка России от 3 ноября 2009 года № 346-П «О порядке расчета размера операционного риска», зарегистрированным Министерством юстиции#❝
346-П), Положением Банка России от 3 декабря 2015 года № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года № 40328 (далее — Положение Банка России № 511-П), Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков», зарегистрированной Министерством юстиции#❝
1.2. Главу | дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:#❝
«1.7. Банки с универсальной лицензией ежегодно представляют в Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее сбор и обработку отчетности) информацию об организации ВПОДК и их результатах, указанную в приложении 2 к настоящему Указанию, по состоянию на 1 января каждого последующего года не позднее | апреля того же года.».#❝
1.4. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:#❝
«3.8. Руководитель службы управления рисками должен соответствовать квалификационным — требованиям, установленным Указанием Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (06 освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за#❝
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2018 года № 50341 (далее — Указание Банка России № 4662-Y), и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом первым части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности.».#❝
1.5. В абзаце четвертом подпункта 4.4.1 пункта 4.4, абзацах пятом и шестом подпункта 4.9.2 пункта 4.9 слова «№ 139-И» заменить словами «№ 180-И».#❝
Приложение#❝
OT 27 __ июня_ 2018 года № 4838-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской#❝
Информация 06 организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и их результатах#❝
Раздел 1. Информация об организации ВПОДК Подраздел 1.1. Сведения об организации ВПОДК#❝
$3 = as isa) Pay Oo = Oe о о ae о o Vv foal а = о Ss = ee x= = =a а = о By a 5 os == Е Формулировка вопроса бо о | Beg м Ба Е 88 = oO a = а | | ise) о о о о о я а. = B15 | 8 w Е ЕЗ Se a > зо 1 2 3 4 5 1 Разработана ли в банке с универсальной лицензией стратегия управления рисками и капиталом?#❝
2 | Утверждена ли стратегия управления рисками и капиталом советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией?#❝
совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную стратегию управления рисками и капиталом?#❝
Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом склонность к риску банка с универсальной лицензией?#❝
Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом плановые уровни рисков и целевую структуру рисков?#❝
Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание состава отчетности, порядок и периодичность ее формирования?#❝
Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание распределения функций, связанных с управлением рисками и капиталом, между советом директоров (наблюдательным советом), единоличным и коллегиальным исполнительными органами, подразделениями и работниками банка с универсальной лицензией?#❝
Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание структуры органов управления банка с универсальной лицензией и подразделений, осуществляющих функции, связанные с управлением рисками и капиталом?#❝
Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание процедур контроля со стороны совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов банка с универсальной лицензией за выполнением ВПОДК и их эффективностью?#❝
Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание подходов к организации системы управления рисками?#❝
Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом перечень функций по управлению рисками, передаваемых другой кредитной организации, входящей в банковскую#❝
Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом сроки, на которые осуществляется планирование объемов операций и капитала?#❝
Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчеты о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов?#❝
Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчет о результатах проведения оценки эффективности ВПОДК?#❝
Учитывает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией результаты ВПОДК при принятии управленческих решений?#❝
Учитывает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией результаты ВПОДК при принятии решений о порядке определения размера выплат, определенных пунктом 2.1 Инструкции Банка России № 154-И?#❝
Принимает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией меры по снижению рисков, по недопущению нарушений законодательства, нормативных актов Банка России, внутренних документов банка с универсальной лицензией?#❝
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом?#❝
Утверждает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом?#❝
Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленный порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией отчеты о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов?#❝
Использует ли банк с универсальной лицензией результаты выполнения ВПОДК при принятии решений по развитию бизнеса, предусмотренных стратегией развития?#❝
Использует ли банк с универсальной лицензией результаты выполнения ВПОДК в качестве основы для оценки необходимого размера капитала для покрытия рисков?#❝
Учитывается ли уровень необходимого банку с универсальной лицензией капитала при разработке мероприятий по развитию бизнеса?#❝
Утверждены ли методология и процедуры определения значимых рисков исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения значимых рисков?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения значимых рисков исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию и процедуры определения значимых рисков?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию и процедуры определения значимых рисков?#❝
Вносятся ли изменения в процедуры управления рисками банка с универсальной лицензией по результатам определения значимых рисков?#❝
Вносятся ли изменения в стратегию развития, стратегию управления рисками и капиталом по результатам очередной идентификации значимых рисков?#❝
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией определение значимых рисков на регулярной основе (не реже одного раза в год)?#❝
Доводятся ли до сведения исполнительных органов банка с универсальной лицензией на регулярной основе результаты идентификации значимых рисков?#❝
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков?#❝
Применяются ли методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков на постоянной основе?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии и процедур агрегирования количественных оценок значимых рисков?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии и процедур агрегирования количественных оценок значимых рисков?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию и процедуры агрегирования значимых рисков?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков?#❝
Для контроля за уровнем риска определяет ли банк с универсальной лицензией плановые уровни рисков и плановую структуру рисков?#❝
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение плановых уровней рисков и плановой структуры рисков с их фактическими значениями?#❝
В случае выявления нарушений плановых уровней рисков были ли банком с универсальной лицензией проведены соответствующие — мероприятия, направленные Ha устранение данных нарушений?#❝
В случае если управление значимым риском осуществляется подразделением, не входящим в состав службы управления рисками, не зависимо ли оно от подразделений, осуществляющих операции, связанные с принятием рисков?#❝
Соответствует ли деятельность службы управления рисками требованиям законодательства, нормативных актов Банка России, внутренним документам банка с универсальной лицензией?#❝
В случае если банк с универсальной лицензией передает отдельные функции по управлению рисками другой кредитной организации, входящей в банковскую группу, утверждена ли передача данных функций советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией?#❝
В случае если банк с универсальной лицензией передает отдельные функции по управлению рисками другой кредитной организации, входящей в банковскую группу, осуществляет ли он контроль за качеством выполнения переданных функций?#❝
Состоят ли руководитель и работники службы управления рисками в штате банка с универсальной лицензией?#❝
Соответствует ли руководитель службы управления рисками квалификационным требованиям, установленным в Указании Банка России № 4662-У, и требованиям к деловой репутации, установленным в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности»?#❝
5 = 2х я >| eo = Е т < o wo a 3 = 23 ы 821 228 Е Формулировка вопроса ow м oo 8 2 18 ЗЕЕ O° > A = = = ы = ma 5 2 = я о = 5 5 y OR an) О =. я = < Ф = дя roa] Е о Е: = Os > 1 2 3 4 5 60 | Утверждена ли склонность к риску советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией?#❝
61 | Учитывает ли банк с универсальной лицензией цели и плановые показатели развития бизнеса (например, объем операций) при определении склонности к риску?#❝
62 | Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную склонность к риску?#❝
63 | Определяются ли в рамках склонности к риску предельные значения риска, которые банк с универсальной лицензией готов принять на основе результатов стресс-тестирования?#❝
65 | Определяется ли склонность к риску банка с универсальной лицензией количественными показателями?#❝
66 | Использует ли банк с универсальной лицензией качественные показатели для определения склонности к риску?#❝
70 | Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение планового уровня капитала и плановой структуры капитала с их фактическими значениями?#❝
71 | Может ли банк с универсальной лицензией обосновать достаточность источников имеющегося в его распоряжении капитала для покрытия рисков, в отношении которых установлены показатели склонности к риску?#❝
72 | Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение планового уровня достаточности капитала с его фактическим значением?#❝
73 | Учитывает ли банк с универсальной лицензией фазу цикла деловой активности при планировании капитала (например, при определении объемов бизнеса, динамики факторов риска)?#❝
74 | Определяет ли банк с универсальной лицензией текущую потребность в капитале для покрытия значимых рисков при планировании капитала?#❝
75 | Покрывает ли агрегированная оценка совокупного объема необходимого капитала все значимые риски?#❝
76 | Разработана ли банком с универсальной лицензией методология агрегирования количественных оценок значимых рисков в целях оценки совокупного объема необходимого капитала?#❝
77 | Утверждена ли методология агрегирования требований к капиталу — исполнительными — органами банка с универсальной лицензией?#❝
79 | Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии агрегирования требований к капиталу?#❝
80 | Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии агрегирования требований к капиталу исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию агрегирования требований к капиталу?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию агрегирования требований к капиталу?#❝
Утверждены ли исполнительными органами процедуры соотнесения совокупного объема необходимого банку с универсальной лицензией капитала и объема имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала?#❝
Применяются ли процедуры соотнесения совокупного объема необходимого капитала и имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала на постоянной основе?#❝
Утверждена ли исполнительными органами методика оценки доступности имеющихся в распоряжении банка с универсальной лицензией источников капитала?#❝
Покрывает ли порядок установления лимитов по капиталу направления деятельности банка с универсальной лицензией?#❝
Охватывает ли порядок установления лимитов по капиталу подразделения, осуществляющие функции, связанные с принятием рисков?#❝
Утвержден ли порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений?#❝
Утверждены ли лимиты по капиталу и их сигнальные значения — исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝
Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по капиталу?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную систему лимитов по капиталу и их сигнальных значений?#❝
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля использования лимитов по капиталу структурными подразделениями?#❝
Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по капиталу?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по капиталу?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по капиталу?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по капиталу?#❝
Разработан ли в банке с универсальной лицензией перечень корректирующих — мероприятий, проводимых при приближении уровня использования лимитов по капиталу к сигнальным значениям?#❝
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления о нарушении установленных лимитов?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности корректирующих мероприятий, а также соблюдения процедур информирования органов управления о нарушении установленных лимитов?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления о нарушении установленных лимитов?#❝
Достаточен ли определенный банком с универсальной лицензией резерв по капиталу для покрытия рисков, не оцениваемых — количественно, а также рисков, распределение которых по структурным подразделениям невозможно либо затруднительно?#❝
Достаточен ли определенный банком с универсальной лицензией резерв по капиталу для реализации мероприятий, установленных стратегией развития?#❝
5 = м р | ва т 5 шт ws Ф ка o 2 = 2 | 2538 a. $=E/0/}) 25% Е | #5 оо о = co) ея a. Формулировка вопроса = а = FR |= о во съ Е = $ a бон = omy = Bos Ф о д м = Vis ~ 1 2 3 4 5#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией стресстестирование капитала на основе сценарного анализа?#❝
Утверждены ли процедуры стресс-тестирования капитала исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝
Охватывают ли процедуры стресс-тестирования капитала банка с универсальной лицензией все риски, оцениваемые количественными методами?#❝
Охватывают ли процедуры стресс-тестирования капитала банка с универсальной лицензией все значимые направления деятельности?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование капитала?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования капитала в процессе принятия управленческих решений?#❝
Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования капитала при определении необходимого капитала для покрытия значимых рисков?#❝
Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования капитала при определении плановых (целевых) уровней рисков и достаточности капитала?#❝
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок формирования отчетов по результатам проведения стресстестирования капитала (кому предоставляются отчеты и с какой периодичностью)?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию влияния стрессовых событий на капитал?#❝
Утверждены ли сценарии стресс-тестирования капитала советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией?#❝
Учитывают ли сценарии стресс-тестирования капитала события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур — стресс-тестирования капитала (включая сценарии, допущения, качество используемых данных, использование результатов стресс-тестирования)?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования капитала?#❝
135 | По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования капитала?#❝
универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования капитала?#❝
в рамках ВПОДК я о $ Ее в Е > | 3 3 oe ee | 0 2 $ 2 о = о Q jon ise) Sao | о 42 = | [и | 5 23/5/35 Е Формулировка вопроса = 2 a >= 2 > о 5. o8 | = Ф х x 32 = = “Mo = aed am oO ie) 3 > = |" Е - Ф = с a= fen 5 > © O 1 2 3 4 5 137 | Формирует ли банк с универсальной лицензией отчетность x ВПОДК с периодичностью, установленной пунктом 6.4 настоящего Указания?#❝
138 | Формируется ли отчетность ВПОДК подразделением, осуществляющим функции, не связанные с принятием рисков?#❝
Подраздел 1.6. Сведения об организации управления кредитным риском Формулировка вопроса = о о $ ›< x 25 = > | 5 S 3 ei Oo 5 a, во о О os = ЕЕ: a. aS | Oo x 5 Е = oS ы 4 © о я : 5818 28 5. м = a о д = ся а а é ze" 12/88 x io) © fae} 5 = Е на Ф SS a a Е 5 > © O 1 2 3 4 5 139 | Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение кредитного риска?#❝
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению кредитным риском?#❝
Определены ли в банке с универсальной лицензией полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием кредитного риска и управлением кредитным риском?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ уровня кредитного риска при принятии решений о предоставлении ссуд?#❝
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методологии оценки и агрегирования кредитного риска по портфелям активов, направлениям деятельности, сегментам кредитных требований?#❝
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методологии оценки и агрегирования кредитного риска?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологий оценки и агрегирования кредитного риска?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологий оценки и агрегирования кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологии оценки и агрегирования кредитного риска?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос’ о необходимости внесения изменений в методологии оценки и агрегирования кредитного риска?#❝
Применяются ли методологии оценки и агрегирования кредитного риска (включая методологию оценки кредитного риска, отличную от установленной Инструкцией Банка России № 180-И) на постоянной основе?#❝
Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?#❝
Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?#❝
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования кредитного риска?#❝
Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования кредитного риска?#❝
Учитывают ли сценарии стресс-тестирования кредитного риска события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование кредитного риска?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования кредитного риска в процессе принятия управленческих решений?#❝
Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины кредитного риска?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации кредитного риска вследствие стрессовых событий?#❝
Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации кредитного риска вследствие стрессовых событий?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования кредитного риска?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования кредитного риска?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования кредитного риска?#❝
Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску?#❝
Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по кредитному риску исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝
Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по кредитному риску?#❝
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по кредитному риску?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску?#❝
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по кредитному риску?#❝
Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по кредитному риску?#❝
Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по кредитному риску?#❝
Утверждены ли методы снижения кредитного риска исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методов снижения кредитного риска?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности методов снижения кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методы снижения кредитного риска?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методы снижения кредитного риска?#❝
Утверждены ли методы управления остаточным риском в отношении кредитного риска исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методов управления остаточным риском в отношении кредитного риска?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности методов управления остаточным риском в отношении кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методы управления остаточным риском в отношении кредитного риска?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методы управления остаточным риском в отношении кредитного риска?#❝
Установлены ли в документах банка с универсальной лицензией, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по кредитному риску?#❝
Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по кредитному риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?#❝
Соответствует ли содержание отчетности о кредитном риске требованиям, установленным пунктом 2.5 приложения 1 к настоящему Указанию?#❝
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению кредитным риском?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению кредитным риском?#❝
По результатам проведенной оценки соблюдения процедур по управлению кредитным риском вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению кредитным риском?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению кредитным риском?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления кредитным риском?#❝
Соответствуют ли методы оценки кредитного риска, применяемые банком с универсальной лицензией, требованиям Положения Банка России № 483-П и (или) абзаца тринадцатого пункта 3.3 настоящего Указания?#❝
Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией модели количественной оценки кредитного риска?#❝
В случае если банк с универсальной лицензией применяет подход на основе внутренних рейтингов в целях расчета нормативов достаточности капитала, соответствуют ли методы оценки кредитного риска, применяемые банком с универсальной лицензией, условиям разрешения на применение подхода для оценки кредитного риска на основе внутренних рейтингов (далее — ПВР), выданного Банком России в соответствии с Указанием Банка России № 3752-У?#❝
Утверждены ли модели количественной оценки кредитного риска советом директоров (наблюдательным советом) или исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝
В случае если банк с универсальной лицензией является дочерней кредитной организацией банковской группы, согласованы ли применяемые им модели количественной оценки кредитного риска с головной кредитной организацией банковской группы?#❝
Использует ли банк с универсальной лицензией модели количественной оценки кредитного риска для принятия решений о предоставлении кредитов?#❝
Использует ли банк с универсальной лицензией модели количественной оценки кредитного риска для принятия решений о распределении капитала по структурным подразделениям банка с универсальной лицензией?#❝
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры, позволяющие оценивать точность и последовательность функционирования моделей количественной оценки кредитного риска и процедур, используемых в рейтинговых системах?#❝
Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ кредитный риск контрагента?#❝
Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении кредитного риска контрагента?#❝
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению кредитным риском контрагента?#❝
Определены ли в банке с универсальной лицензией полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием кредитного риска контрагента и управлением им?#❝
Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология оценки кредитного риска контрагента?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии оценки кредитного риска контрагента?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии оценки кредитного риска контрагента исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию оценки кредитного риска контрагента?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию оценки кредитного риска контрагента?#❝
Производит ли банк с универсальной лицензией оценку финансового положения контрагента, а также оценку вероятности реализации риска до момента завершения расчетов и в процессе осуществления расчетов по сделке?#❝
Производит ли банк с универсальной лицензией оценку кредитного риска контрагента по отдельным контрагентам и на уровне банка?#❝
Производит ли банк с универсальной лицензией оценку текущего и потенциального кредитного риска контрагента по производным финансовым инструментам с учетом имеющегося соглашения о неттинге (в связи с наличием обеспечения) и без учета имеющегося соглашения о неттинге (в связи с наличием обеспечения)?#❝
Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента?#❝
Утверждена ли методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента?#❝
Утверждены JH процедуры — стресс-тестирования кредитного риска контрагента исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝
Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры — стресс-тестирования кредитного риска контрагента?#❝
Учитывают ли сценарии стресс-тестирования кредитного риска контрагента события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование кредитного риска контрагента?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования кредитного риска контрагента в процессе принятия управленческих решений?#❝
Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины кредитного риска контрагента?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации кредитного риска контрагента вследствие стрессовых событий?#❝
Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации кредитного риска контрагента вследствие стрессовых событий?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования кредитного риска контрагента?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования кредитного риска контрагента — исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования кредитного риска контрагента?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры — стресс-тестирования кредитного риска контрагента?#❝
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по кредитному риску контрагента?#❝
Утвержден ли порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента?#❝
Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по кредитному риску контрагента исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝
Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по кредитному риску контрагента?#❝
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по кредитному риску контрагента?#❝
Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску контрагента?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску контрагента?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску контрагента?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску контрагента?#❝
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по кредитному риску контрагента?#❝
Предусматривают ли процедуры по управлению кредитным риском контрагента внутридневной мониторинг использования кредитных линий?#❝
В случае если кредитный риск контрагента является значимым для банка с универсальной лицензией, производит ли он мониторинг максимальных величин кредитного риска контрагента?#❝
Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по кредитному риску контрагента?#❝
Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по кредитному риску контрагента?#❝
Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по кредитному риску контрагента?#❝
Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по кредитному риску контрагента в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?#❝
В случае если банк с универсальной лицензией применяет модели количественной оценки кредитного риска контрагента, проинформированы ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией: об ограничениях и допущениях моделей количественной оценки кредитного риска контрагента и о влиянии данных допущений (ограничений) на надежность результатов оценки кредитного риска контрагента, полученных с использованием указанных моделей;#❝
об изменении рыночных условий, затрудняющих реализацию обеспечения и (или) приводящих к снижению объема операций на рынке и к нерегулярности котировок финансовых инструментов, а также о TOM, каким образом изменения рыночных условий учитываются в моделях количественной оценки кредитного риска контрагента?#❝
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению кредитным риском контрагента?#❝
Интегрированы ли процедуры по управлению кредитным риском контрагента в ежедневные процедуры управления рисками?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией оценку моделей определения стоимости производных финансовых инструментов на предмет их корректности?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления кредитным риском контрагента?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией оценку информационной системы в части управления кредитным риском контрагента на предмет — соответствия установленным в банке с универсальной лицензией требованиям к указанной системе?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению кредитным риском контрагента?#❝
По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией при необходимости изменения в процедуры по управлению кредитным риском контрагента?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению кредитным риском контрагента?#❝
В случае если банк с универсальной лицензией применяет модели количественной оценки кредитного риска контрагента, проводит ли банк с универсальной лицензией их регулярную (не реже одного раза в год) валидацию?#❝
Формулировка вопроса в Som о Е р 68 5 о 5 2 a Ss 8. 815158 2 z= |= [23 <a) to g а мо 5 БЕ | ВЕ = а 2 a 8 = Og} 8 | Ев 7) о За “| 55 1 2 3 4 5 292 | Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение рыночного риска?#❝
293 | Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ рыночный риск?#❝
294 | Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении рыночного риска?#❝
296 | Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению рыночным риском?#❝
297 | Определены ли в банке с универсальной лицензией x полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием рыночного риска и управлением им?#❝
299 | Охватывает ли методология оценки рыночного риска все факторы риска и источники его возникновения?#❝
300 | Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология и процедуры оценки рыночного риска?#❝
302 | Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии и процедур оценки рыночного риска?#❝
303 | Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии и процедур оценки рыночного риска?#❝
ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию и процедуры оценки рыночного риска?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию и процедуры оценки рыночного риска?#❝
Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?#❝
Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?#❝
Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения стоимости инструментов торгового портфеля?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения стоимости инструментов торгового портфеля?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения стоимости инструментов торгового портфеля?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения стоимости инструментов торгового портфеля?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения стоимости инструментов торгового портфеля?#❝
Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки степени неопределенности оценок инструментов торгового портфеля, получаемых с использованием количественных моделей?#❝
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры внесения корректировок в оценки инструментов торгового портфеля, получаемые с использованием количественных моделей?#❝
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования рыночного риска?#❝
Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования рыночного риска?#❝
Учитывают ли сценарии стресс-тестирования рыночного риска события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование рыночного риска?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования рыночного риска в процессе принятия управленческих решений?#❝
Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины рыночного риска?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации рыночного риска вследствие стрессовых событий?#❝
Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации рыночного риска вследствие стрессовых событий?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования рыночного риска?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования рыночного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования рыночного риска?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования рыночного риска?#❝
Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по рыночному риску?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по рыночному риску на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по рыночному риску исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по рыночному риску?#❝
Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по рыночному риску исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝
Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по рыночному риску?#❝
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по рыночному риску?#❝
Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по рыночному риску?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по рыночному риску?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по рыночному риску?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по рыночному риску?#❝
Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по рыночному риску?#❝
Утверждены ли методы снижения рыночного риска исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методов снижения рыночного риска?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности методов снижения рыночного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией при необходимости изменения в методы снижения рыночного риска?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методы снижения рыночного риска?#❝
Утверждены ли методы управления остаточным риском в отношении рыночного риска исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методов управления остаточным риском в отношении рыночного риска?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности методов управления остаточным риском в отношении рыночного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методы управления остаточным риском в отношении рыночного риска?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методы управления остаточным риском в отношении рыночного риска?#❝
Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по рыночному риску?#❝
Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по рыночному риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?#❝
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры принятия решений о начале осуществления операций с новыми видами финансовых инструментов либо о выходе на новые рынки?#❝
При принятии решений о начале осуществления операций с новыми видами финансовых инструментов либо о выходе на новые рынки проводит ли банк с универсальной лицензией предварительный анализ квалификации своих сотрудников?#❝
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению рыночным риском?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению рыночным риском?#❝
По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению рыночным риском?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению рыночным риском?#❝
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению операционным риском?#❝
Охватывают ли процедуры управления операционным риском все направления деятельности банка с универсальной лицензией?#❝
Установлены ли полномочия и — ответственность руководителей структурных подразделений банка с универсальной лицензией за выявление операционного риска, присущего деятельности этих подразделений?#❝
Создано ли в банке с универсальной лицензией подразделение, осуществляющее разработку процедур по управлению операционным риском, включая методы оценки операционного риска, и составление отчетов об операционном риске, а также применение указанных#❝
Охватывает ли методология оценки операционного риска все факторы риска и направления деятельности, которым присущ операционный риск?#❝
Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология оценки операционного риска?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии оценки операционного риска?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии оценки операционного риска?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию оценки операционного риска?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию оценки операционного риска?#❝
Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия операционного риска?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия операционного риска?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия операционного риска?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале для покрытия операционного риска?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале для покрытия операционного риска?#❝
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования операционного риска?#❝
Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования операционного риска?#❝
Учитывают ли сценарии стресс-тестирования операционного риска события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование операционного риска?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования операционного риска в процессе принятия управленческих решений?#❝
Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины операционного риска?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации операционного риска вследствие стрессовых событий?#❝
Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации операционного риска вследствие стрессовых событий?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования операционного риска?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования операционного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения В процедуры стресс-тестирования операционного риска?#❝
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методы снижения операционного риска?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методы снижения операционного риска?#❝
Ведется ли в банке с универсальной лицензией база данных об убытках, понесенных вследствие реализации операционного риска?#❝
В случае если банк с универсальной лицензией использует методы оценки операционного риска отличные от установленных Положением Банка России № 346-П, осуществляет ли он сбор и хранение внешней информации о значительных убытках, понесенных кредитными организациями?#❝
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок ведения, использования и поддержки аналитической базы данных об убытках, понесенных вследствие реализации операционного риска?#❝
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже раза в год) рассмотрение фактов возникновения убытков вследствие реализации операционного риска?#❝
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры, позволяющие исключить (ограничить) возможность возникновения операционного риска?#❝
Установлен ли в банке с универсальной лицензией контроль за соблюдением установленных процедур совершения операций?#❝
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией меры, направленные на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к убыткам вследствие реализации операционного риска?#❝
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры и системы, позволяющие обеспечить защиту информации?#❝
Использует ли банк с универсальной лицензией страхование как меру ограничения операционного риска?#❝
Вносит ли банк с универсальной лицензией изменения в процедуры управления операционным риском при понесении существенных потерь?#❝
Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по операционному риску?#❝
Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по операционному риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?#❝
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению операционным риском (в том числе по ведению аналитической базы)?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению операционным риском?#❝
По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению операционным риском?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению операционным риском?#❝
Формулировка вопроса = S ms 54 Е zs = > {wos iss] fea — oO fas} о Yo ‚5 = 3 5" ЕЯ 5. 25 |953 ы я я = om о a о <4 am ыы > 2, оч = од oO oS oO A 5 = а = 3s § Е e° 2) 28 = Yo) 15а | я mom ф даа Е о > о оо 1 2 3 4 5 426 | Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение процентного риска?#❝
427 | Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ процентный риск?#❝
428 | Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении процентного риска?#❝
430 | Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению процентным риском?#❝
431 | Установлены ли в банке с универсальной лицензией подходы к распределению финансовых инструментов между торговым и банковским портфелями?#❝
432 | Определены ли в банке с универсальной лицензией x полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием процентного риска и управлением им?#❝
434 | Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология оценки процентного риска?#❝
435 | Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии оценки процентного риска?#❝
436 | Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии оценки процентного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
437 | По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию оценки процентного риска?#❝
универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию оценки процентного риска?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией измерение процентного риска по открытым в иностранной валюте позициям по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, объем которых составляет пять и более процентов от общей величины активов (обязательств), чувствительных к изменению процентных ставок?#❝
Описывает ли банк с универсальной лицензией допущения, принятые в рамках методологии оценки процентного риска?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ чувствительности результатов оценки процентного риска к изменению принятых допущений?#❝
Информируются ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией и руководители подразделений, принимающих риски и управляющих рисками, о результатах анализа чувствительности оценок процентного риска к изменению принятых в банке с универсальной лицензией допущений?#❝
Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения резерва по капиталу) для покрытия процентного риска?#❝
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования процентного риска?#❝
Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования процентного риска?#❝
Учитывают ли сценарии стресс-тестирования события процентного риска, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование процентного риска?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования процентного риска в процессе принятия управленческих решений?#❝
Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины процентного риска?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации процентного риска вследствие стрессовых событий?#❝
Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации процентного риска вследствие стрессовых событий?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования процентного риска?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур — стресс-тестирования процентного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования процентного риска?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования процентного риска?#❝
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по процентному риску?#❝
Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску на предмет соответствия бизнесмодели и характеру осуществляемых операций?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску?#❝
Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по процентному риску исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝
Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов процентного риска?#❝
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по процентному риску?#❝
Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по процентному риску?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по процентном риску?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по процентному риску?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по процентному риску?#❝
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по процентному риску?#❝
Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по процентному риску?#❝
Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по процентному риску?#❝
Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по процентному риску?#❝
Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по процентному риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления процентным риском?#❝
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению процентным риском?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению процентным риском?#❝
По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению процентным риском?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению процентным риском?#❝
2S о gs Е Ее в Е 22 з о YO Mr} о 5- ma ЕЕ Qo. a = 5 = Е 5 Ф zB | ¥ | 25 ° ормулировка вопроса ео > а 2. 2) Я Е ом о S = Ф са = ео = = зо о en о x“ а. = € |S) 38 w м = |. Ея Ф я м Е oF Oo ve 1 2 3 4 5 489 | Установлено ли в банке с универсальной лицензией#❝
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению риском ликвидности?#❝
Включают ли процедуры по управлению риском ликвидности описание и распределение между структурными подразделениями банка с универсальной лицензией функций, связанных с принятием риска ликвидности и управлением риском ликвидности, описание процедур взаимодействия указанных подразделений и порядка рассмотрения разногласий между ними?#❝
Включают ли процедуры управления риском ликвидности процедуры определения потребности банка с универсальной лицензией в фондировании, включая определение избытка (дефицита) ликвидности и предельно допустимых значений избытка (дефицита) ликвидности (лимитов ликвидности)?#❝
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией анализ состояния ликвидности на различную временную перспективу (краткосрочная, текущая, долгосрочная ликвидность)?#❝
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методы анализа ликвидности активов и устойчивости пассивов банка с универсальной лицензией?#❝
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры принятия решения в случае возникновения «конфликта интересов» между ликвидностью и прибыльностью?#❝
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры восстановления ликвидности в том числе процедуры принятия решений по — мобилизации (реализации) ликвидных активов, иным возможным (и наиболее доступным) способам привлечения дополнительных ресурсов в случае возникновения дефицита ликвидности?#❝
В случае если банк с универсальной лицензией использует элементы моделирования состояния активов и пассивов банка с универсальной лицензией, содержат ли внутренние документы банка с универсальной лицензией описание используемых методов математического и статистического анализа и базовых допущений?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ чувствительности применяемой методологии моделирования состояния активов и пассивов к изменению принятых допущений?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) независимую валидацию методологии моделирования состояния активов и пассивов?#❝
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?#❝
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?#❝
Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?#❝
Учитывают ли сценарии стресс-тестирования события риска ликвидности, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование риска ликвидности?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования риска ликвидности в процессе принятия управленческих решений?#❝
Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины риска ликвидности?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска ликвидности вследствие стрессовых событий?#❝
Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска ликвидности вследствие стрессовых событий?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования риска ликвидности?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования риска — ликвидности исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?#❝
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по риску ликвидности?#❝
Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности?#❝
Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по риску ликвидности исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝
Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по риску ликвидности?#❝
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по риску ликвидности?#❝
Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности?#❝
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по риску ликвидности?#❝
Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по риску ликвидности?#❝
Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по риску ликвидности?#❝
Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией план финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о внесении изменений в план финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности?#❝
Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по риску ликвидности?#❝
Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по риску ликвидности в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления риском ликвидности?#❝
Позволяет ли автоматизированная информационная система осуществлять контроль за соблюдением лимитов по риску ликвидности, установленных стратегией управления ликвидностью банка с универсальной лицензией?#❝
Позволяет ли автоматизированная информационная система проводить анализ состояния ликвидности (в том числе в разбивке по валютам)?#❝
Позволяет ли автоматизированная информационная система формировать и предоставлять органам управления и подразделениям банка с универсальной лицензией отчет о текущем и перспективном состоянии ликвидности банка с универсальной лицензией?#❝
Позволяет ли автоматизированная информационная система формировать отчет о состоянии ликвидности в период стрессовых ситуаций?#❝
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению риском ликвидности?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению риском ликвидности?#❝
По результатам проведенной оценки соблюдения процедур по управлению риском ликвидности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению риском ликвидности?#❝
Включает ли банк с универсальной лицензией расходы на поддержание необходимого уровня ликвидности и оценку риска ликвидности в качестве параметров во внутреннюю систему ценообразования?#❝
Включает ли банк с универсальной лицензией расходы на поддержание необходимого уровня ликвидности и оценку риска ликвидности в оценку эффективности деятельности?#❝
Включает ли банк с универсальной лицензией расходы на поддержание необходимого уровня ликвидности и оценку риска ликвидности в процесс внедрения новых продуктов?#❝
Разрабатывает ли банк с универсальной лицензией стратегию фондирования, обеспечивающую диверсификацию источников фондирования по видам и срокам?#❝
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией управление активами, которые используются (могут использоваться) в качестве обеспечения по операциям привлечения денежных средств?#❝
S os к 5 = 8 = во © Py о = 5 > | 2 | 2 о И а ЕЕ А. ЗЕ бд Е mS м 2 я о Ф в я о a ормулировка вопроса oo | о 2 = |= 65 a, 5 A Zo em 2 а = v 3 5 815158 on о 2 a s 2 a |e = = = = a я > > о шо 1 2 3 4 5 561 | Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение риска концентрации?#❝
562 | Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении риска концентрации?#❝
563 | Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению риском концентрации?#❝
564 | Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению риском концентрации?#❝
565 | Установлены ли в банке с универсальной лицензией методологии оценки и агрегирования риска концентрации?#❝
567 | Охватывают ли методологии оценки и агрегирования риска концентрации все направления деятельности и источники возникновения риска концентрации?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологий оценки и агрегирования риска концентрации?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологий оценки и агрегирования риска концентрации исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологии оценки и агрегирования риска концентрации?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологии оценки и агрегирования риска концентрации?#❝
Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения резерва по капиталу) для покрытия риска концентрации исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?#❝
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска концентрации?#❝
Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска концентрации?#❝
Учитывают ли сценарии стресс-тестирования риска концентрации события, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование риска концентрации?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования риска концентрации в процессе принятия управленческих решений?#❝
Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины риска концентрации?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска концентрации вследствие стрессовых событий?#❝
Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска концентрации вследствие стрессовых событий?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования риска концентрации?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования риска концентрации исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования риска концентрации?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования риска концентрации?#❝
Позволяют ли процедуры управления риском концентрации контролировать уровень подверженности значительному объему требований к одному контрагенту?#❝
Позволяют ли процедуры управления риском концентрации контролировать уровень подверженности значительным вложениям в инструменты одного типа и инструменты, стоимость которых зависит от изменений общих факторов?#❝
Установлена ли в банке с универсальной лицензией система показателей в целях выявления и измерения риска концентрации?#❝
Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за объемом требований к контрагентам в одном секторе экономики?#❝
Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за объемом требований к контрагентам в одной географической зоне?#❝
Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за объемом требований к контрагентам, номинированным в одной валюте?#❝
Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за объемом требований к контрагентам, финансовые результаты которых зависят от осуществления одного и того же вида деятельности или реализации одних и тех же товаров и услуг?#❝
Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за косвенной подверженностью риску концентрации, возникающей при реализации банком с универсальной лицензией мероприятий по снижению кредитного риска?#❝
Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за зависимостью банка с универсальной лицензией от отдельных видов доходов?#❝
Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за зависимостью банка с универсальной лицензией от отдельных источников ликвидности?#❝
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по риску концентрации?#❝
Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации на предмет соответствия бизнесмодели и характеру осуществляемых операций?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации?#❝
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией лимиты и сигнальные значения лимитов по риску концентрации?#❝
Покрывает ли система лимитов по риску концентрации лимиты В отношении контрагентов, принадлежащих к одному сектору экономики, одной географической зоне?#❝
Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по риску концентрации?#❝
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации и портфелями инструментов?#❝
Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуру контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации?#❝
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по риску концентрации?#❝
Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по риску концентрации?#❝
Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по риску концентрации?#❝
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по выявлению новых для банка с универсальной лицензией форм концентрации рисков, не покрытых текущими процедурами?#❝
Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по риску концентрации?#❝
Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по риску концентрации в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?#❝
Соответствует ли содержание отчетности о риске концентрации требованиям, установленным настоящим Указанием?#❝
Обеспечивается ли контроль за риском концентрации на уровне подразделения (работника), в функции которого входит осуществление контроля за агрегированной позицией банка с универсальной лицензией по принятым рискам?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления риском концентрации?#❝
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению риском концентрации?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению риском концентрации?#❝
По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению риском концентрации?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению риском концентрации?#❝
iss Е = 3 = | ob Ss 2 5 5518 28 A. S€5/5/ ЕЯ 6 22/5/88 о 5 8 о m а. = gy) S| g2 == >, 5 > O 9 1 2 3 4 5 632 | Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение иного значимого риска?#❝
633 | Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении иного значимого риска?#❝
634 | Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ иной значимый риск?#❝
635 | Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению иным значимым риском?#❝
636 | Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению иным значимым риском?#❝
637 | Определены ли в банке с универсальной лицензией x полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием иного значимого риска и управлением им?#❝
639 | Охватывает ли методология оценки иного значимого риска все факторы риска и источники его возникновения?#❝
640 | Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология оценки иного значимого риска?#❝
641 | Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии оценки иного значимого риска?#❝
642 | Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии оценки иного значимого риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию оценки иного значимого риска?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию оценки иного значимого риска?#❝
Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале для покрытия иного значимого риска?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?#❝
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?#❝
Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?#❝
Учитывают ли сценарии стресс-тестирования иного значимого риска события, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование иного значимого риска?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования иного значимого риска в процессе принятия управленческих решений?#❝
Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины иного значимого риска?#❝
Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации иного значимого риска вследствие стрессовых событий?#❝
Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации иного значимого риска вследствие стрессовых событий?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования иного значимого риска?#❝
Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования иного значимого риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?#❝
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по иному значимому риску?#❝
Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?#❝
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску на предмет соответствия бизнесмодели и характеру осуществляемых операций?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?#❝
Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по иному значимому риску исполнительными органами банка с универсальной лицензией?#❝
Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по иному значимому риску?#❝
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по иному значимому риску?#❝
Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?#❝
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?#❝
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуру контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?#❝
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?#❝
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по иному значимому риску?#❝
Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по иному значимому риску?#❝
Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по иному значимому риску?#❝
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменений в Положение Банка России от 2 октября 2017 года № 606-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организаци — Указание Банка России от 21.06.2018 № 4828-У
- О внесении изменений в Положение Банка России от 2 октября 2017 года № 605-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организаци — Указание Банка России от 21.06.2018 № 4827-У
- О внесении изменений в пункты 1.3 и 1.6 Положения Банка России от 2 октября 2017 года № 604-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кред — Указание Банка России от 21.06.2018 № 4826-У
- О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона «О противодействии лег — Указание Банка России от 22.06.2018 № 4836-У
- О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых орган — Указание Банка России от 28.06.2018 № 4839-У
- О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, измене — Положение Банка России от 02.07.2018 № 643-П
- О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона — Указание Банка России от 03.07.2018 № 4846-У
- Об особенностях эмиссии и регистрации ценных бумаг страховой организации при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства страховой о — Указание Банка России от 03.07.2018 № 4848-У